Ⅰ 资本资产定价模型
资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。
资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率。
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Ⅱ 资本资产定价模型为什么不适用于单项资产投资决策
资本资产定价模型是描述风险与报酬关系的理论模型，其认为证券期望风险报酬率等于该证券（或证券组合）的系数与市场风险报酬率的乘积。资本资产定价模型既适用于证券组合，也适用于证券组合条件下的单个证券，但不适用于单项资产投资决策。单项资产投资决策中应采用前述的K=Rf+bV。资本资产定价模型在财务学中被广泛运用于证券投资、固定资产投资（调整有风险资产的贴现率）、资本成本的计算、最优资本结构的确定等。
Ⅲ 什么是资本资产定价模型,如何使用
资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。
资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的.
资本资产定价模型的假设：（1）市场是均衡的并不存在摩擦；（2）市场参与者都是理性的；（3）不存在交易费用；（4）税收不影响资产的选择和交易
计算方法：
E(ri)=rf +βim(E(rm)-rf ) 其中：
E(ri) 是资产i 的预期回报率
rf 是无风险率
βim 是[[Beta系数]]，即资产i 的系统性风险
E(rm) 是市场m的预期市场回报率
E(rm)
Ⅳ 简述资本资产定价模型
资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，
主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。
(4)资本资产定价模型用于债券扩展阅读：
资本资产定价模型作用：
（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
（二）安全投入符合安全生产要求；
（三）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；
（四）主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；
（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
（六）从业人员经安全生产教育和培训合格；
（七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；
（八）厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；
（九）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；
（十）依法进行安全评价；
（十一）有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案；
（十二）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。
参考资料来源：网络-资本资产定价模型
Ⅳ 资本资产定价模型的用途是什么
35．资本资产定价模型是用来测算（ ）的工具。
A．权益资本折现率
Ⅵ CAPM(资本资产定价模型)
效益边界，指的是在给定某个风险（标准差）的情况下，所有风险资产组合中收益最大的。也可以理解为：在给定某个收益率（期望）的情况下，所有资产组合中风险最小的。总之这是一个筛选，选出了在相同风险下具有最高收益率的投资组合。注意，这并不只是一支组合，因为在所有风险水平下，都有一支各自的最优的riskyportfolio，因此是一条连续的曲线。
CML则是现在已选出的riskyportfolio与无风险债券的一个组合，从而形成完整的投资组合。我们知道，无风险债券与风险投资的组合，体现在收益-风险图上，是一条直线。最终的投资组合有两个要求：
1.该点位于直线上，并且不超出效益边界，这是为了保证feasibility；
2.该点必须位于效益边界上，并且使直线的斜率最大，这是为了保证efficiency。
有了这两个条件加以约束，就可知道当直线与效益边界相切时，是最优选择。注意：并非只有切点是最优选择，而是经过切点的这条直线上所有点都满足条件。投资者可以根据个人偏好来选择其上任意一点，都满足了给定风险，收益最大（或给定收益，风险最小）的条件。
在附图中，灰色直线即为CML，黑色弧线是效益边界efficientfrontier。
Ⅶ 什么是资本资产定价模型
当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
资本资产定价模型假设前提：
1.投资者是风险回避者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合;
2.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷;
3.所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券的回报率的均值、方差以及协方差具有相同的预期;
4.资本市场是均衡的;
5.市场是完美的，无通货膨胀，不存在交易成本和税收引起的现象。
Ⅷ 概述资本资产定价模型（CAPM）的基本内容及其实践意义。
资本资产定价模型（CAPM）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。
资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格理论的支柱。CAPM模型在证券理论界已经得到普遍认可，该模型主要对证券收益与市场组合收益变动的敏感性作出分析，帮助投资者决定所得到的额外回报是否与当中的风险相匹配。
(8)资本资产定价模型用于债券扩展阅读：
按照CAPM的规定，Beta系数是用以度量资产系统风险的指针，用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性。β表示的是相对于市场收益率变动、个别资产收益率同时发生变动的程度，是一个标准化的度量单项资产对市场组合方差贡献的指标。
也就是说，如果一个股票的价格和市场的价格波动性是一致的，那么这个股票的Beta值就是1。如果一个股票的Beta是1.5，就意味着当市场上升10%时，该股票价格则上升15%；而市场下降10%时，股票的价格亦会下降15%。通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出。
Ⅸ 如何运用CAPM(资本资产定价模型)决定项目所需的回报率
效益边界，指的是在给定某个风险（标准差）的情况下，所有风险资产组合中收益最大的。也可以理解为：在给定某个收益率（期望）的情况下，所有资产组合中风险最小的。总之这是一个筛选，选出了在相同风险下具有最高收益率的投资组合。注意，这并不只是一支组合，因为在所有风险水平下，都有一支各自的最优的riskyportfolio，因此是一条连续的曲线。
cml则是现在已选出的riskyportfolio与无风险债券的一个组合，从而形成完整的投资组合。我们知道，无风险债券与风险投资的组合，体现在收益-风险图上，是一条直线。最终的投资组合有两个要求：
1.该点位于直线上，并且不超出效益边界，这是为了保证feasibility；
2.该点必须位于效益边界上，并且使直线的斜率最大，这是为了保证efficiency。
有了这两个条件加以约束，就可知道当直线与效益边界相切时，是最优选择。注意：并非只有切点是最优选择，而是经过切点的这条直线上所有点都满足条件。投资者可以根据个人偏好来选择其上任意一点，都满足了给定风险，收益最大（或给定收益，风险最小）的条件。
在附图中，灰色直线即为cml，黑色弧线是效益边界efficientfrontier。