㈠ 附息债券的定义是
书上说没有，指的是不能直接拿到第二次利息，但债券的市场价格应该已经考虑了这种因素，当然既然是市场价格，它还会受供求关系、资金市场变动等因素的影响。
㈡ 附息债券的特征是什么
根据债券合约条款中是否规定在约定期限向债券持有人支付利息，可分为零息债券、附息债券和息票累积债券三类。
息票累积债券与附息债券相似，这类债券也规定了票面利率，但是，债券持有人必须在债券到期限时一次性获得还本付息，存续期间没有利息支付。
息票累积债券与缓息债券是两个不同的概念，后者属于附息债券，其特点为可以根据合约条款推迟支付定期利率。
㈢ 附息债券的到期收益率如何计算请大家帮忙列出计算公式
不计算复利的情况下：
年收益率=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25%
相当于5/4/100+8%=9.25%
㈣ 什么是附息债券
附息债券的合约中明确规定，在债券存续期内，对持有人定期支付利息（通常每半年或者每年支付一次），按照计息方式的不同，这类债券还可细分为固定利率债券和浮动利率债券两大类。
㈤ 金融学附息债券价值评估。这个式子怎么计算，这个t是什么。
t是时间，从1到10，这个式子展开，如下
PV=80/(1+8%)+80/(1+8%)^2+80/(1+8%)^3+80/(1+8%)^4+80/(1+8%)^5+80/(1+8%)^6+80/(1+8%)^7+80/(1+8%)^8+80/(1+8%)^9+80/(1+8%)^10+1000/(1+8%)^10
㈥ 什么是附息债券 附息债券的计算公式
附息债券计算价格公式
其中：
P为债券价格，单位：元/百元面值;
C=票面利率(年%)×面值(元/百元面值);
i为买方收益率，单位：年%;
n为买方自买入至持有债券到期整年利息支付次数,不足一年部分不再计算;
d为从买方自买入结算日到下一个最近的利息支付日的天数;
息票债券的到期收益率的计算
其中：
P=息票债券价格
C=年利息支付额
F=债券面值
n=据到期日的年数
对于一年支付一次利息的息票债券，我们有下面的结论成立：
1、如果息票债券的市场价格=面值，即平价发行，则其到期收益率等于息票利率。
2、如果息票债券的市场价格<面值，即折价发行，则其到期收益率高于息票利率。
㈦ 附息债券的到期收益率计算
到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68%
注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率，若是计算持有期间的投资收益率应该要在到期收益率基础上除以持有时间。
㈧ 附息债券计算问题
折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的，因为金钱有它的时间价值
某东西除以（1+r）就是某个东西向前折现，（1+r）^n就是折现n年
换句话说 假设债券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折现到现在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折现到现在 两部分相加就是债券的面额
在金融学中，请牢记time value of money TVM 也就是时间价值
因为无风险收益的存在，现在的钱永远比未来的钱值钱，所以才有了金融学。整个金融学是构筑在TVM的基础上的
债券定价基于TVM的意思就是 债券的现金流是每年给付利息所产生的现金流与到期给付面额的现金流折现到现在的价值
回到这道题目 按照贴现法则
债券价格=票面利息/（1+r）^1+票面利息/（1+r）^2+……+票面利息/（1+r）^n+票面价格/（1+r）^n
1)利息=100*8%=80
95=8/（1+r）^1+8/（1+r）^2+8/（1+r）^3+8/（1+r）^4+100/（1+r%）^4
r=9.56%
2)利息=100*8%=80
P=8/（1+10%）^1+8/（1+10%）^2+8/（1+10%）^3++100/（1+10%）^3
P=95.03
㈨ 附息债券定价公式
债券每年支付的利息金额=pr
债券价格=pr/(1+R)+pr/(1+R)^2+pr/(1+R)^3+pr/(1+R)^4+......+pr/(1+R)^n+p/(1+R)^n
㈩ 附息债券的到期收益怎么算呀
该投资者从时间0到时间4的现金流为-95， 8， 8， 8， 108
计算这个现金流的到期收益率，用简单数学方法或笔算肯定算不出，
用excel，例如把这几个现金流纵向排列至A1至A5的cell，另找一个cell输入公式
=IRR(A1:A5)
把这个cell的格式调成显示两位小数的形式，得到，到期收益率为9.56%