❶ 请列举两种含权债券并分别解释所含权利的意义
含权债券的解释太难了。
❷ 下列说法正确的是 A 10年期零息债券的凸度比10年期6%息票的债券要高
选择A、E。
到期时间相同零息债券凸度是大于附息债券的（类似于久期）。
久期相同的情况下，现金流越分散，凸度越大，所以附息的债券大于零息。
对于C，凸度跟债券的到期时间不是简单的正比例关系。
D、举例：可赎回债券
E、正确
❸ 2、 该图显示两只债券A,B有相同的持续期和收益率，但凸性不同，试问在投资中应选择何种债券，为什么
债券价格变化= 久期影响（负面）+ 凸度影响（正面）
其中久期影响占主导作用，凸度影响较小，但凸度的影响对债券价格的变化与久期影响的方向相反。所以预期利率将下行时，应选择凸度较小的债券，这样当利率下行时，久期导致债券价格上升，凸度的抵减效果较小；当预期利率将上行时，应选择凸度较大的债券，这样当利率上行时，久期导致债券价格下跌，凸度的抵减效果较大，能避免一些损失。
如果对利率方向不明，建议选择凸度较大的债券，这样对久期变化抵减较多，使债券自身价格波动减小。
以上供参考。
❹ 什么是含权债券
含权债券是除了到期时可以得到约定的利息以外，还附带有其它约定的权利的一种债券。
(4)不含权债券的凸度总是正的扩展阅读
①债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。
②含权债券如何定价:按5年期定价附加选择权，而选择权都是有价值的，所以其实比单纯的5年期要好。至于5年到后，是不是上调，要看市场情况和发行人资金紧张情况。
❺ 您好，请问您知道债券的久期与凸度的区别吗
久期项是债券价格与利率关系的一阶导数，凸性是债券价格对利率的二阶导数。
债券价格的实际变动量是久期和凸性两个因素所导致的价格变动部分的叠加。而对于收益率较大幅度的变动，仅仅使用久期的部分作为价格变动的估计是有较大误差的，在这种情况下，债券价格的变化幅度可以通过加总久期和凸性所分别导致的价格变化部分而得到更为准确的估计。具体地说，只要将二者直接进行简单的加总即可。
现实中的应用：若预测收益率将下降，对于久期相同的债券，选择凸性较大的品种较为有利，反之则反。
❻ 不含权的债券的价格和市场利率呈同向变动。这句话对吗
不对，应该呈反向变动，原因是债券价格与市场利率成反比关系。
❼ 一种3年期债券其面值为1000元，息票利率为12％，贴现率为9％，每年付息1次，则该债券的凸度是
债券在贴现率为8%时的理论价值=1000*12%/(1+8%)+1000*12%/(1+8%)^2+1000*(1+12%)/(1+8%)^3=1103.08元
债券在贴现率为9%时的理论价值=1000*12%/(1+9%)+1000*12%/(1+9%)^2+1000*(1+12%)/(1+9%)^3=1075.94元
债券在贴现率为10%时的理论价值=1000*12%/(1+10%)+1000*12%/(1+10%)^2+1000*(1+12%)/(1+10%)^3=1049.75元
该债券的凸度=(1103.08+1049.75-2*1075.94)/(2*1075.94*0.01^2)=4.37
注：建议你看一下你的教科书上是如何说明的，还有就是题目有没有限定贴现率的波动范围，实际上这个凸度的计算用不同方法可以算出不同答案的，现在我算的时候是按贴现率上下浮动1%来算的，如果题目是按其他浮动数值，算出来的凸度会有不同的。
❽ 凸性为正的债券是什么意思怎么看凸性的正负呢
凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券久期利率敏感性的测量。在价格－收益率出现大幅度变动时，它们的波动幅度呈非线性关系。由持久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。它由以下公式定义： 无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。
❾ 凸性总大于0，“即利率下降，债券价格将以加速度上升；当利率上升时，债券价格以减速度下降”
用久期和凸度项进行债券估价时，由于凸度项（即展开式的二次项）总是为正的，在利率下降时，债券价格上升速度将较久期估计（无二次项）的速度增加；利率上升时，由于正的二次项作用，将减慢债券价格下降的速度。换句话说，就是平方项总是有益的。
❿ 这支债券是不是含权债
含权不含权不是在这里看,而是要看债券上市公告,或者附注里面.