哈哈，感觉像大学公司金融的题型
2. 假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
3. 投资组合的相关系数怎么算
相关系数计算公式
例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6
解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
4. 证券投资学题目，求教，这道题如何判断最右投资组合
这个你还要考虑相关系数，可以设投资B的比例是x，那么投资A的比例就是1-x, 利用概率论的相关知识计算这个组合的期望值，他应该是关于x的函数，然后转化为了函数的极值问题。 风险可定是有的，这里本来也是个预测并不是实际收益，只是按这种组合投资能得到收益最大化是可能性较高的
5. AB两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为0.1和0.2，在投资组合中AB两种证券的
10%
【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。
6. 如何知道投资组合中的一种证券对应于另一种证券的协方差或者相关系数
相关系数一般是由历史数据推算的
7. 影响证券投资组合风险的有A. 证券组合中各证券的风险 B. 证券组合中各证券之间的相关系数
参考马科维兹的资产组合理论。
单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d
8. 关于证券投资学的计算题
解：
根据看跌期权的原理：
若，执行价格＞交割价格，行权，赚取差价；
若，执行价格＜交割价格，不行权，损失权利金。
在该例中，因为：执行价格=250元，交割价格=270元。权利金=5元。
执行价格＜交割价格
所以，不行权，该投资者损失权利金5元。
9. 可否用相关性分析的相关系数来加权平均
需要注意的是，组合风险越小不代表说小于单个证券的风险。。。
证券间的相关系数是用来分析评判证券投资组合的风险，相关系数等于1，组合风险等于各个证券风险的加权平均数;相关系数小于1，组合风险小于各个证券风险的加权平均数；即任何时候，只要信加入的资产与现有组合的相关系数小于1，都会是该组合收益。
相关系数介于0－1时，得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个证券的风险，得知相关系数不是负相关，自然会增加风险：上面说组合相关系数小于1会降低风险，意思是降低该投资组合的风险，
（证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。）
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定