❶ 息票利率和票面利率有什么区别
息票利率和票面利率区别如下：
1、意义不同：息票利率是面值折现为实际购买价格的折现率；票面利率是市场利率，不同于实际利率。
2、周期不同：息票通常每半年支付一次。票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。
3、利率不同：票面利率须存满一定时间才能按打在存单的的利率计息，否则的话按财政部规定的存期利率计息，息票率是债券在发行时确定的利率。
❷ 债券年利息收入与债券面额之比率称为即期收益率，哪里错了
债券年利息收入与债券面额之比称为票面收益率。即期收益率是债券年利息收入与购买债券的价格之比，是以布告形式向社会公开发布某债券的期限和利率。
❸ 某附息票债券的期限为5年,面额为1000元,息票载明年利息额为100元,则该债券的票面收益率为计算过程
票面利息率10%，100/1000
债券票面收益率又称名义收益率或票息率，是债券票面上的固定利率，即年利息收入与债券面额之比率
❹ 债券投资中息票利率指什么
息票率是印制在债券票面上的固定利率,通常是年利息收入与债券面额之比率,又称为名义收益率、票面收益率。息票率是债券在发行时确定的利率,息票一般每半年支付一次。指债券发行人答应对债券持有人就债券面值(Face Value)支付的年利率。
❺ yield to maturity 和 coupon rate有什么区别
一、定义不同
1、yield to maturity：yield to maturity是到期收益率，又称最终收益率，是指在假设在投资收益率保持与YTM一样的情况下，所有的息票和本金收入向当期时刻折现，使得其现值正好等于目前的市场价格（初期需投资金额）的贴现率。
2、coupon rate： coupon rate是票面利率，也是息票率，指印制在债券票面上的固定利率，通常是年利息收入与债券面额之比率，又称为名义收益率、票面收益率。
二、计算方法不同
1、yield to maturity：期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准。
2、coupon rate：息票率可以是固定（即在债券的整个年期内息率均固定的，外汇基金债券便是一例）、浮动（即息率是定期厘定，方法是根据某个参考利率，例如香港银行同业拆息或伦敦银行同业拆息加某个差幅）或零息率。
三、计算公式不同
1、yield to maturity：到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%
2、coupon rate：年利息收入/面值×100%
❻ 某债劵面值100元，10年偿还期，年息9元，则其名义收益率是多少
名义收益率=年利息收入/面值×100%=9/100×100%=9%
名义收益率是年利息收入与债券面额的比率。投资者按面额买人持有到期满，其投资收益率将与票面收益率一致。
(6)债券年利息收入与债券面额之比扩展阅读：
收益率的计算：
1、现时收益率 ( 又称即期收益率 )
现时收益率 ( 即期收益率 )=票面利息/购买价格×100%
2、持有期收益率
持有期收益率=（收回金额-购买价格+利息）/购买价格×100%
3、平均收益率
平均收益率=（平均利息收益＋平均资本盈余收益）/本金
❼ 已知债券的利息收入,债券现值,怎么求债券年利率
债券面值X,债券的年利息收入Y(Y=X*债券票面利率）,债券期限N年，利息按年支付，到期一次还本债券现值Y,怎么求债券年利率I
根据债券现值Y=(P/A,N,I)+(s/A,N,I)
采用插值法求出利率I
希望可以更好的帮助你理解
❽ 久期与息票利率是正相关还是负相关
久期并不是与息票利率正相关的，实际上在久期的定理中已经很明确久期与息票利率成负相关关系。
实际上你是对于久期定理中的这句话不理解——“在到期时间相同条件下，息票利率越高，久期越短”，实际上这里也是同是默认债券价格相同，但当债券价格相同时，息票利率越高其到期收益就越高，也就是说债券的息票利率不同会导致债券价格相同情况下，到期收益率也会不同，到期收益率的高低也会影响久期的，到期收益率高会缩短久期，这在久期的另一个定理中已经明确。
❾ 债券票面收益率
如果是贴息发行，(也就是到期带利息才达到票面额的话，）第一种也是正确的。
❿ 债券年利息收入与债券面额之比率称
A。
票面收益率，是根据年利息收入/面额计算出来的。