㈠ 风险敞口是什么意思
风险敞口（risk exposure）指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额， 指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。
风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。
在标准法下，信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
(1)债券风险敞口计算扩展阅读：
敞口额度
所谓“敞口额度”，顾名思义，就是“风险敞口”的金额
从银行授信角度来看，“敞口额度”是企业实际可用于支付的信贷资金额度。银行账面贷款或承兑额度等于“敞口额度”与保证金额度之和。企业的综合授信敞口等于综合授信总额减去用于风险“冲销”的保证金后的余额。
例如：银行给了你70万元授信，你办了一笔保证金为30%，票面金额为100万元的银行承兑汇票，那么你就用掉了这70万元的银行敞口，这70万元的授信也就叫做敞口授信。一般来说，银行信贷额度大于或等于敞口额度，其差额依保证金比例大小而定。
㈡ 债券计算
收益率分持有期收益率HPY和到期收益率YTM
持有期收益率就是单纯考虑现金流量的进出
（140-120+10*5）/120=58.3%
年化持有期收益HPY是11.67%
YTM考虑是现金价值
也就是说在1994年这个时间点和之后时间点现金流这些的算法
T1994.1.1=-120
T1995.1.1=+10折现到T1994=10/（1+r）^1
T1996.1.1=+10折现到T1994=10/（1+r）^2
T1997.1.1=+10折现到T1994=10/（1+r）^3
T1998.1.1=+10折现到T1994=10/（1+r）^4
T1999.1.1=+150折现到T1994=150/（1+r）^5
120=10/（1+r）^1+10/（1+r）^2+10/（1+r）^3+10/（1+r）^4+150/（1+r）^5
r=0.1008%
可见这笔投资的到期收益率YTM实际上是10.08%
㈢ 债券现值计算公式
1、按单利计算的债券现值。设P表示现值，a表示本金，n表示债券所有人持有年限、i表示年利率。则P=a(1+ni)。
2、按复利计算的债券现值。设P表示债券现值，D表示债券偿还期满应收本利和，i表示年利率，n表示债券未到期年限。则是
(3)债券风险敞口计算扩展阅读
债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。
债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。
㈣ 金融市场学关于债券的问题，有点不明白，跪求高人给出计算过程！
1.
第一种zero－bond的价格是$463.19；
第二种8％的是$1000
第三种10％的是$1134.20
你可以用专业的
金融计算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
国7％算出此
债券价格
为$627.73，然后再求五年赎回后的收益率为17.08%
3.
久期
是什么意思？不好意思，我是在美国学的这些，你能帮我翻译成因为吗，这样我应该是会算的：）
还有问题可以继续问我！
㈤ 风险敞口是什么意思 详细
风险敞口(risk exposure)指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额， 指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。
㈥ 债务风险敞口的具体含义是什么
风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。
在标准法下，信用风险加权资产=信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
㈦ 债券计算问题
(1000(1+6%)-1019.23)/1000=4.077%