㈠ ETF基金需要每天公布套利需要的一揽子股票
是滴，每个交易日开盘前基金公司都会公布当日一揽子兑换股票的
㈡ ETF与股票之间究竟如何实现互换套利
以50ETF举例：
这个是可交易型指数基金，对应的是相应的指数的成分股，基金经理按照成分股的权重，买入篮子股票，然后分成若干份基金份额供大家买卖。
当此基金的价格高于对应成分股的价格1%以上时，套利机会出现，此时大家可以买入这些成分股，换取基金份额，然后已基金价格卖出，这是的差价就是实现的盈利！
当此基金的价格低于一篮子股票的价格1%以上时，此时反向套利的机会出现，大家买入基金，然后和基金公司换取一篮子股票，再在市场卖出股票，实现了盈利。
以上就是ETF套利的两种方法，不知有没有说明白，谢谢！
㈢ etf基金套利都是怎么操作的
当ETF溢价交易时,即二级市场价格高于其净值交易的时候,ETF的一级市场参与者可以通过买入与华夏基金当日公布的一揽子股票构成相同的组合,在一级市场申购上证50ETF,然后在交易所卖出相应份额的上证50ETF。这样,如果不考虑交易费用,那么投资者在股票市场购入股票的成本应该等于ETF的单位净值,由于ETF在二级市场是溢价交易的,投资者就可以获取其中的差价。
而当ETF折价交易时,即二级市场价格低于其净值交易的时候,套利交易者可以通过相反的操作获取套利收益。即ETF的一级市场参与者可以在二级市场买入上证50ETF,同时在一级市场赎回相同数量的ETF(得到的是代表ETF的组合股票),并在二级市场卖出赎回的股票。如果不考虑交易费用和流动性成本,那么投资者在二级市场卖出所赎回的股票的价值应该等于其基金净值,而由于ETF是折价进行交易的,因此套利者可以从中获利。
当然,由于ETF的申购赎回必须要求达到一定规模以上,比如说上证50ETF就要求达到100万份以上,因此资金规模较小的普通投资者就不能参与ETF的套利交易。但是,对于资金量相对较大的投资者则完全可以参与。
㈣ 怎样实现基金套利
股市调整中的投“基”策略
于短期内的巨大升幅，这周个股波动的幅度比较剧烈，尤其前期涨幅较大的有色金属板块，重仓持有这些前牛股的基金自然净值也跌得较多，基金投资者因这突如其来的高位调整慌了神。手里持有基金的彷徨于应该继续持有还是锁定收益，而手里持有现金的又在犹豫是选择老基金还是新基金？大基金和小基金、新基金和老基金，投资者在这中间该如何抉择？
1、资金对市场依然乐观
寻找这些问题的答案首先还是得展望市场，虽然新股上市带来的个股配置调整和恢复资金申购方式迫使投资者的组合调整，以及国际商品市场价格的调整和周边股市的下跌对市场短期形成一定的压力，但市场中长期趋势仍然乐观。在本币长期升值的过程中，该国的股票市场通常都会经历百分之几百的涨幅，中国股市目前的涨幅还远远落后于中国经济在世界经济的地位；宏观经济的良好态势有望传导到微观及上市公司层面，这一点将是维持大盘长期走牛市的价值基础；流动性因素正在成为推动A股市场持续上涨的主要力量，这种推动将持续三年甚至是五年，中国股市三至五年的牛市也自然是可以期待的。政府积极推动证券市场的发展，融资融券、T+0、涨跌停板的放开、股指期货都有望陆续推出，这些因素都将成为未来市场活跃的基础。从整个市场格局看，反复做多的积极性并未减弱。
2、老基金VS新基金
业内人士一般都认为，行情调整时，应该买新股票基金，因为建仓成本低，上涨空间大；行情看涨时，应该买老股票型基金，因为可以立刻分享股市上涨的收益。而在股市暴涨出现调整，市场方向不太明确的时候，则可以适当关注新基金。因为在连续上涨之后，老基金获利兑现可能导致净值有所下跌，而新基金由于手中全是现金，一旦调整结束后，业绩往往能够超过老基金。2006年股市已经出现转折，专家仍然看好后市，那么近期的调整正是投资者买入股票型基金的良好时机。
新股票基金可借反弹和市场调整时期吸纳部分低价筹码，同时调整持仓结构，逐步建仓，这一波下跌的行情中为其提供了非常好的建仓机会。联合证券研究员指出，对于新基金而言，市场的短期调整其实为新基金提供了较好的建仓机会。从历史上看，建仓成本低的股票型基金其未来业绩表现也普遍较好，所以，在市场调整的过程中认购新股票型基金是较为明智的做法。
事实上，寻求到绝对的低点买入并不现实，每一次市场下跌都是一个释放风险的过程，只要市场是处于长期向上的走势，就可以在相对安全的点位介入，采用买入并持有的策略。
而在股市持续火爆、涨幅较大的时候，不应盲目投资新股票型基金而最好是购买老股票型基金。其原因在于新股票型基金需要一个募集期和建仓期，这将需要耗时半个月到一个月。在这期间，那些老基金能够最大程度分享股市上涨的成果。
3、大基金VS小基金
目前基金的规模与基金的业绩还没有呈现明显的相关性，但投资者可不要一厢情愿地希望大盘基金能够拖着笨重的身体走在领先者队伍。
国内数据显示，在2005年这个几经波折的行情中，偏股型基金的份额加权平均年收益率为2.5%，6只30亿以上的大基金收益率处于这个中等水平线。在2006年全新的证券市场中，偏股型基金的份额加权平均收益率约为40%，6只30亿以上的基金收益率都略低于这个平均水平。整体来看，业绩排名居前的基金密集分布在20亿内规模区域，业绩排名落后的基金分布在10亿规模以内的区域。不过大规模基金虽然难以取得优异业绩，但总体能保持在中等水平。
㈤ 如何实现基金短期套利我想问问短期投资基金买哪几只好啊
建议你还是买股票吧！余下的10%投封基
这段时间是大牛趋势行情，就从基金的基本面着手，看它们最近都买进了些什么股票（网上可查），找出基金公司共同持有的股票，买进可以了。
毕竟基金公司是待客理财，当账面上有盈利时，它们赚的是大头，而我们老百姓赚的是小头的小头。
我们就利用他的信息灵通使自己的盈利最大化！
我股票就是这样做的，它们买入什么我跟进什么！
㈥ 怎么进行基金的套利
在购买基金过程中，人们总是与股票投资相比，认为股票投资可以实现资本利得收益，基金因为存在较高的申购、赎回费用而普遍被投资者所担心，难以通过买基金而实现套利。其实，每一种投资品，都存在一定的投资时间和空间，只要掌握了投资之法，把握了基金买卖的时点，同样可以实现基金的套利计划，取得不错的收益。
第一，封闭式基金的套利。随着第一只封闭式基金到期日的临近，解决封闭式基金的去向，将为投资封闭式基金带来较多的套利机会。目前的封闭式基金价格与净值之间的偏差而产生的高折价率，将为投资封闭式基金带来较大的套利空间。另外，封闭式基金因在二级市场挂牌交易，本身也存在一定的价差套利机会。
第二，跨市场套利。目前已经成功开发的指数基金，如上证50ETF、LOF等基金品种，既提供了二级市场的交易功能，又提供了场外的申购、赎回功能。投资者除可进行二级市场的价差套利外，还可以进行场内外的跨市场结算，从而实现套利的目的。
第三，开放式基金本身也可套利。开放式基金投资主要是为了取得分红，但投资者往往在投资过程中，因各种情况的变化，不得不选择基金的赎回。目前，还没有基金抵押贷款业务，投资者赎回基金难免遭受损失。其实，投资者只要留心观察基金净值与相关市场的关联度，也可以把握净值变动的幅度选择基金套利。证券市场发生阶段性市场行情时，投资者只要把握市场行情的节奏，完全可以在行情起动前的时点购买股票型基金，而在行情阶段性见顶时，选择赎回(当然，必须计算好申购、赎回费率)。当基金净值的波动幅度所产生的收益足以抵偿申购、赎回费，并有较大盈利时，此法才可采用，从而实现开放式基金不能套利的目的。
第四，模拟套利。基金作为一种专家理财产品，追求的是基金的稳定收益。因此，选择较好的股票品种，并从股票的上涨中获利，是基金进行科学资产配置的主要目标。投资者购买基金不但从基金的分红中获利，还应当指导自身的证券市场投资。运用一部分资金跟踪基金的投资品种，并依基金的净值变化而决定所投资股票的买卖参考，从而实现投资基金的模拟套利。
第五，基金品种之间的套利。目前，一家基金管理公司旗下有多种基金产品，而且这些基金品种特点不同，受市场的影响程度也不一样，特别是股票、债券市场等本身就是相反的市场变动。资产配置品种的市场行情不同，决定着基金的收益变化不同。投资者在购买一家基金管理公司旗下的多只基金时，应选择适当时机进行基金之间的巧转换，从而实现基金之间的转换套利。如在证券市场转暖时，购买货币市场基金的投资者可择机转换成股票型基金，从而获取高于货币市场基金的收益。
第六，政策套利。目前，国内的基金市场还不是很完善，为获取某种基金产品的较高收益。管理层对基金的运作都会进行一定的鼓励和抑制措施，以规避投资者风险。但在风险背后，却为投资者创造了一定的获利机会。如央行执行货币政策手段的变化，直接导致了货币市场基金主要投资品种央行票据收益发生变化，从而使货币市场基金的单位收益发生变化，从而产生套利机会。
以上回答希望可以帮到你！
㈦ ETF基金中遭遇到其中的股票停牌该如何套利
1、ETF基金中遭遇到其中的股票停牌套利的方法就是其中某只股票停牌后,基金是按停牌时的价格计算净值,可根据这只股票停牌情况判断复牌后的走势是涨还是跌来进行套利。
2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。
㈧ 如何利用etf基金在股市中套利
ETF与普通的指数基金存在较大的区别，由于其可在二级市场进行交易且跟踪紧密，其在套利方面的作用更大。首先，ETF一、二级市场价格存在不对等的情
况，这样就存在瞬时套利机会与事件套利机会；其次，由于ETF二级市场价格与目标指数并不会完全一致，因此会存在期现套利机会。
1、瞬时套利交易
由于嘉实沪深300ETF(行情 股吧 买卖点)交易结算需要T+2，其与华泰柏瑞沪深300ETF(行情 股吧 买卖点)在瞬时套利方面存在不同的操作要求。
华泰柏瑞沪深300ETF瞬时套利流程：
当ETF价格大于实时净值时，按照申赎清单买入一揽子股票，将其提交到一级市场以进行ETF申购交易，在获得ETF份额之后直接在二级市场上进行卖出以获得套收益。反之，则在二级市场上买入ETF并申请赎回，再将赎回的股票在二级市场上卖出。
嘉实沪深300ETF瞬时套利流程：
由于嘉实沪深300ETF申购或赎回指令T+1日得到确认，在T+2日才能获得申购份额或者赎回证券，所以无法像华泰柏瑞沪深300ETF那样实现一、
二级市场的日内交易，但是其或可通过融券机制实现瞬时套利，即当沪深300ETF溢价时，除了买入成分股之外，还需要同步卖出ETF份额，待T+2日获得
申购的ETF份额时在归还融入的ETF份额。反之则需要融券卖出成分股并同时买入ETF份额，同日申请进行买入ETF份额的赎回，待到T+2日获得成分股
之后再归还融入的成分股。
瞬时套利涉及的成本主要包括：
ETF申购/赎回费用、经手费、过户费、证管费、证券结
算金；印花税；ETF二级市场交易佣金、股票交易佣金；市场冲击成本。因此，溢价套利成本约为0.33%，而折价套利成本约为0.23%。当然是用嘉实沪
深300ETF进行瞬时套利还涉及融券成本，这项成本影响是非常大的。
2、事件套利交易
多头套利：预计某只停牌
的成分股A复牌后会大涨或者已经涨停无法买入某只成分股，在这种情况下，若使用华泰柏瑞沪深300ETF，只需要在二级市场上买入ETF，同时申请赎回以
取得相应的股票，卖出除A以外的其他股票，以间接的方式获得无法买入的成分股。如果使用嘉实沪深300ETF进行套利操作，则需要在T时融券卖出除A以外
的其他成分股，在T+2日归还。
空头套利：预计某只停牌额成分股A复牌后会大跌或者已经跌停无法卖出，在这种情况下，若使用华泰柏瑞
沪深300ETF，只需要在二级市场上买入ETF中除A之外的其他成分股，同时用现金替代A进行ETF的申购，之后再二级市场上卖出ETF，以间接的方式
进行股票的卖空操作。如果使用嘉实沪深300ETF进行套利操作，则需要在T时融券卖出ETF，在T+2日归还。
3、期现套利
随着参与套利交易投资者的增大，期现套利出现大幅折溢价的机会越来越少了，期现价差在股指期货推出之初最高在2010年10月达到过124.92点，但
是进入2012年以来期现价差大部分时间都在0-20点之间不断徘徊，收益巨大的套利机会难以出现，这就对现货跟踪精度提出了更高的要求。
目前国内主流的期现套利方法有：
完全复制目标指数。这种方法虽然跟踪效果会比较好，但是股票数量太多会导致成本过高，并且有一些成分股的流动性较低。除此之外，完全复制对资金量的要求也非常高，并且股票市场上的T+1买卖机制也会大大降低资金的使用效率。
部分复制目标指数。使用一定数量的成分股，按照一定的方法对股票比例进行配置以达到较好的跟踪效果。这种方法虽然能在一定程度上减少交易的成本，但是盘内的跟踪效果难以保证，具有一定的风险。
利用ETF组合。目前主流的做法是利用上证180ETF(行情 股吧 买卖点)和深证100ETF组合模拟沪深300指数，但是由于两只ETF成分股对沪深300ETF的覆盖并不完全，再加上板块轮动效应，容易造成跟踪的偏离。
沪深300ETF无疑在很大程度上解决了上述方法的问题，交易成本低、跟踪效果好且能实现完美的T+0交易，一旦基差与持有成本偏离较大时，就出现了期现套利机会。
沪深300ETF套利成本主要包括：
ETF申购/赎回费用等；ETF二级市场交易佣金、股票佣金；市场冲击成本。ETF交易较使用股票进行模拟操作的成本最大的区别就是前者不包含印花税，这使得套利更加容易发生，因此也需要更好地进行把握。