A. 某零息债券面值为100元,期限为2年,发行价为880元,到期按面值偿还。该债券到期
这是零息债券,它的收益率应为
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率为13.63%/2=6.81%
B. 假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是( )。
到期收益率是指债务工具所有的的未来收益的现值都等于现在的价值，即
85=100/(1+r)＾2
求出r=0.0847
C. 零息债券公式
零息票债券属于折让证券，在整个借款的年期内不支付任何利息（息票），并按到期日赎回的面值的折让价买入。买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值，因此：买入价 = 面值 － 资本增值。
零息债券有以下特色：
1、折价发行:用低于票面价值买到债券
2、发行的天数越长，折价越多，你可以用越低的价格买到
3、无再投资风险
当领到利息后，将赚到的再重新投资时，因为市场利率随时都在变动，收益也会有风险。但零息债券没有利息，所以没有此类风险。
4、随到期日越近，债券价格越接近票面价值，风险越小
随着到期日越来越近，债券的市场价格会越来越接近票面价值，也就是价格会越来越高，往他原有的价值迈进。所以离到期日越近，风险就越小(例如:通货膨胀影响、违约风险、汇率风险)。
(3)已知两年期零息债券扩展阅读
1、优点
公司每年无须支付利息或只需支付很少的利息；按税法规定，零息债券或低息债券发行时的折扣额可以在公司应税收入中进行摊销。
2、缺点
债券到期时要支出一笔远大于债券发行时的现金；这类债券通常是不能提前赎回。因此，假如市场利率下降，公司不能要求债券投资者将债券卖回给公司。
D. 1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少
根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%
若流动性溢价为1%，相当于1年期零息债券有额外的1%的好处，则
明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%
第一问有把握，第二问供参考。
E. 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率如何计算
半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4
则，1000=950(1+i/2)^4
即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。
以上回答，希望对你有所帮助。
F. 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，按半年复利计算，债券的到期收益率是多少
半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4。
则，1000=950(1+i/2)^4
即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。
G. 2.某债券发行面值为100元，贴现率为10%，发行期限为2年，若 该债券为零息劵，债券的市场价格是
某债券发行面值为100元，贴现率为10%，发行期限为2年，若 该债券为零息劵，发行时的债券的市场价格是90元。
H. 面额为100元的两年期零息债券目前价格是90元,面额100元的三年期零息债券目前
1.2年期零息票债券YTM=100/84.99开二次方根-1=8.5%
2.2年期附息债券YTM：
先算1年期零息YTM：100/94.34-1=6.0%
然后定价：P=12/（1+6.0%）+112/(1+8.5%)²=106.5
计算YTM 106.5=12/(1+r)+112/(1+r）² 得 r=8.3%
I. 12.已知三年期的零息政府债券的票面值是¥1000，市场价格是8零息政府债券问题
(1000/851.61)/(1.055)^2-1=5.5%
J. 假设当前1年期零息债券的到期收益率为百分之五，2年期零息债券的到期收益率为百分之八，
根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%)
-
1=11.09%
若流动性溢价为1%，相当于1年期零息债券有额外的1%的好处，则
明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%)
-
1=10.04%
第一问有把握，第二问供参考。