❶ 审计商业银行压力测试，需要银行提供什么材料
商业银行存款审计是指审计单位对银行的存款以及其收付业务的真实性、正确性和合法性进行的审查。
银行存款的审计，对揭示银行存款收支业务中存在的差错弊端，保护银行存款的安全完整，保证企业严格遵守国家结算纪律等方面有着重要的意义。
银行存款审查的要点是：
审查银行存款内部控制制度的健全性和有效性；
审查银行存款余额的真实性和正确性；
审查银行存款收支业务的合规性和合法性。
审计商业银行应该准备的资料有：
上一年度6月、上一年度12月、本年度6月报送银监部门的1104报表；（风险管理部）
上一年度会计师事务所审计报告，上一年底和本年6月末的资产负债表、业务状况表、损益表；（财务管理部）
中小企业融资方面的材料。包括信贷管理制度和业务流程图，本行特有的经验与做法、创新的金融产品和服务形式，遇到的困难以及希望其它部门和机构协助解决的问题；（市场管理部、风险管理部）
信贷资产安全方面的材料。实体经济形势变化对贷款质量产生的影响，已有不良贷款的行业分析。（风险管理部）
银行自身发展战略，遇到的困难和希望政府部门帮助解决的问题。（董办、办公室、市场管理部、风险管理部、财务管理部等）
本年度6月末的电子数据：贷款合同表、贷款分户账、抵质押合同表、担保合同（关系）表。（风险管理部）
其它资料需求将在审计组进点后逐步提出。
压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用：
（一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱
环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。
（二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾
部”风险，对模型假设进行评估。
（三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。
（四）评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压
力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供
依据。
（五）协助银行制定改进措施。
❷ 如何执行压力测试
Jmeter是一个性能测试工具，同loadrunner类似，他功能较多，我们常用的功能是用jmeter模拟多浏览器对网站做压力测试。
我们一般的网站，在进入业务功能前先需登录，然后才能访问业务功能。下面介绍如何用jmeter登录系统再对主业务做压力测试。
1. 运行jmeter
2. 左边树将出现测试计划、工作台两根节点。
3. 选择测试计划，按右键－》添加－》threads（users）线程组
线程组能设置以多少个线程并发做压力测试。
在”循环次数”设置不选择永远，循环次数设置1。
4. 现在先介绍如何设置登录http请求，选择线程组，右键――添加――》sampler－―》http 请求。
http请求即模仿浏览器的访问。
在“服务器名称或ip”设置127.0.0.1，端口号设置:8080，“方法”设置post，路径设置网站登录的地址，如“/exam/operatorAction”。
登录需传入用户、密码。在“同请求一起发送参数”列表中添加参数。参数值根据web应用设置。如login_user=0001;login_password=1;actFlag=login
5. 登录成功后，网站一般将跳入主页面。在jmap中可做判断，判断是否登录后按预想进入主页面（此步骤也可不设）。选择4中的“http请求“，右键――》添加――》断言――》响应断言。“Apply to”设置Main smaple only；“要测试的响应字段”设置“url样本”；“模式匹配规则”设置“包括”，“要测试的模式”增加页面跳转到的主页面，如：“studentMain.jsp”
6. 一般网站登录后，在tomcat中生成了session，之后访问其他页面将无需再次登录，前提是浏览器需支持cookie。在jmap中也同样，如要继续访问其他页面，还需做下面关键的设置。
选择“线程组”――》右键――》添加――》配置元件――》Http cookie管理器。加了此步骤后，http请求将具备cookie功能，即登录成功后访问其他页面将不会跳转到登录页面重新登录。
7. 对目标页面反复压力测试。
7.1 如何使被测页面反复访问达到测压效果。选“线程组”―》右键――》逻辑控制器――》循环控制器。循环次数中选择“永远”。
7.2 选择刚加的“循环控制器”，右键――》添加――》sampler－―》http 请求，按4步骤设置ip、端口，http请求方法为“get”，路径为被压力测试的url，如：“exam/business/studentExam.action.StudentExamAction?action=goIntoMockExam”。
按上面的设置后，已完成配置，可做压力测试。只需点菜单“运行”――》启动，即运行压力测试。
8. jmeter提供了许多压力结果查看工具。是压力测试时非常好的分析工具。下面几种查看工具可有选择的添加。
8.1 察看结果树。他记录每次请求发送数据、响应返回数据。选择“线程组”――》右键――》添加――》察看结果树。
8.2 用表格查看结果。可查看每次请求的响应时间等。选择“线程组”――》右键――》添加――》用表格查看结果。
8.3 Summary Report。可查看平均响应时间、最长响应时间等。
❸ 美联储在今年4月对银行压力测试的假设情景是什么
美国政府将力保银行不倒闭
通过美联储公布的报告,外界可以初步了解政府官员是如何判定大型银行是否需要额外资金的。美联储在其网站上发布声明称,按照2月25日出台的“监管资本评价项目”（SCAP）的规定,在过去两个月的时间里,政府对总资产超过1000亿美元的银行进行了压力测试,这些银行囊括了美国银行系统三分之二的资产和超过一半的贷款。据悉,有超过150位政府监管部门的官员、督察人员及经济学家参与了压力测试。考虑到美国经济和银行业未来不断增加的不确定性,监管人员认为大型银行控股公司还是应该准备额外的资金,以便为高于预期的信贷损失提供缓冲。
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美联储强调,美国大多数银行组织目前所拥有的资金水平仍远远超过需要被供给资本的数额,即使一些银行压力测试的结果不尽如人意,美国政府也不能让它们倒闭,美联储也预计截至2010年,上述19家银行需要应对资产负债表意外的约9000亿美元资金缺口。
市场玩起“竞猜游戏”
有消息指出,美联储上周五已经开始“私下”向19家金融机构通知压力测试的结果。由于美联储都没有明确指出哪些银行可能需要在经济更加恶化的情形下增加资金,引起一片市场猜疑。摩根大通及高盛被市场判断为相对健康的“低风险”一类,而花旗,美国银行及富国三家银行,以及如佐治亚州太阳信托银行等有较多房地产投资的区域性银行都被归为“高危”一类。此外,市场认为,通用汽车金融服务公司（GMAC）也有可能需要集资。
美国金融服务业圆桌会议组织的政府事务高级副总裁塔尔博特表示,对于此次压力测试,市场的过度反应让人感到担心,人们可能会卖空所有银行类股并从银行中取回存款。有分析师也表示,监管机构之所以在对外公布测试结果的问题上采取“慢动作”,是为了削弱市场对有关部门银行业状况的消息所将作出的反应。
银行国有化或在所难免
按照相关规定,若某家银行被认定为增加资本,则可通过转换政府由于先前注资而持有的优先股至普通股,或在六个月之内吸引私有资本的投资。若仍无法筹集资金,则必须向政府发行可转换优先股。而在随后的七年时间里,银行在征得监管机构的同意后,可以回购优先股或将其转为普通股。
有分析人士表示,测试结果可能会迫使银行筹集额外资金作为缓冲,这些资金可能来自财政部的进一步注资,或可能通过将政府持有的优先股转为普通股获得。无论以何种方式,相关银行都有可能无法避免被“国有化”。
据一份来自最高监管机构的报告草稿,在采取措施稳定金融体系的过程中,美国政府最后或许会获得大量银行的普通股股份,将引发大量棘手的问题。
美联储公布的报告对金融类股几乎没有造成任何影响。24日当天,除花旗集团股价小幅下跌之外,多数银行股价上涨,道琼斯工业平均指数上涨了1.50%,报收8076.29点,不过该指数本周累计下跌0.7%,终结了连续6周累计上涨的走势。
❹ 高分求！银行压力测试报告！！！
已发送，请查验，并及时告知收到与否。
❺ 压力测试的测试方法
进行压力测试的方法，大致可归纳为两大类：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在执行者所认定的极端变动的范围内变动，分析其对于资产组合的影响效果。这一分析方法的优点在于容易了解风险因子在可能的极端变动中，每一变动对于资产组合的总影响效果及边际效果，缺点则是执行者对于每一逐渐变动所取的幅度及范围必须十分恰当，否则将会影响分析的结果与判断，特别是对于非线性报酬率的资产组合，这种情况将更为显著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一组风险因子定义为某种情景，分析在个别情景下的压力损失，因此此类方法称为情景分析。情景分析的事件设计方法有两种：历史情景分析和假设性情景分析。
① 历史情景分析（Historicalscenario）：利用某一种过去市场曾经发生的剧烈变动，评估其对现在的资产组合会产生什么影响。例如考虑1987年美国股市崩盘，计算当时的历史变动幅度，并依此基础分析评估对资产组合的影响。BCGFS（2001）的研究显示，1998年俄罗斯政府违约事件，是金融机构用来在信用风险压力测试上使用的压力事件，其他如中南美洲比索风暴、东南亚金融风暴亦是很重要的压力事件。这种方法的优点是具有客观性，利用历史事件及其实际风险因子波动情形，在建立结构化的风险值计算上较有说服力，且风险因子间的相关变化情形也可以依历史数据作为依据，使模型假设性的情形降低许多。此外，这种模型较直觉，重大历史事件的深刻印象将使风险值与历史事件紧密结合，管理者在设定风险限额时，便可依历史事件的意义来进行评估，使决策更具说服力。
但这种方法的缺点在于现今金融市场变动非常迅速，许多金融商品不断创新，因此历史事件无法涵盖此类商品，且某些商品的历史价格未出现极端情况，亦无法利用此方法进行衡量。虽然过去发生过的情景未来不一定会再发生，但使用历史情景分析方法来对资产进行风险管理，至少可保证过去的压力事件，在事前预防下，未来不会重演。
② 假设性情景分析：仅以历史情景分析进行压力测试有其限制，参考历史事件并另建立对于每个风险因子可能产生的极端事件，将使得压力测试更具完整性，这就是假设性情景分析。这种分析方法银行可自行设计可能的各种价格、波动及相关系数等的情景，这些汁算的设定主要来自经验及主观。
❻ 什么是压力测试
压力测试
是给软件不断加压，强制其在极限的情况下运行，观察它可以运行到何种程度，从而发现性能缺陷，是通过搭建与实际环境相似的测试环境，通过测试程序在同一时间内或某一段时间内，向系统发送预期数量的交易请求、测试系统在不同压力情况下的效率状况，以及系统可以承受的压力情况。
然后做针对性的测试与分析，找到影响系统性能的瓶颈，评估系统在实际使用环境下的效率情况，评价系统性能以及判断是否需要对应用系统进行优化处理或结构调整，并对系统资源进行优化。
❼ 银行如何对房产贷款进行压力测试
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。
银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
（1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。