① 遠期合約的合約內容
遠期合約：交易雙方約定在未來特定時間以特定價格買賣特定數量和質量的資產的協議。 遠期合約使資產的買賣雙方能夠消除未來資產交易的不確定性。
遠期合約是20世紀80年代初興起的一種保值工具，它是一種交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約中要規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容。
遠期合約指合約雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約，會指明買賣的商品或金融工具種類、價格及交割結算的日期。遠期合約是必須履行的協議，不像可選擇不行使權利(即放棄交割)的期權。遠期合約亦與期貨不同，其合約條件是為買賣雙方量身定製的，通過場外交易(OTC)達成，而後者則是在交易所買賣的標准化合約。。遠期合約規定了將來交換的資產、交換的日期、交換的價格和數量，合約條款因合約雙方的需要不同而不同。遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約。
遠期合約是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定日期交割一定質量和數量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。
遠期合約是場外交易，如同即期交易一樣，交易雙方都存在風險。因此，遠期合約通常不在交易所內交易。倫敦金屬交易所中的標准金屬合約是遠期合約，它們在交易所大廳中交易。
在遠期合約簽訂之時，它沒有價值－支付只在合約規定的未來某一日進行。在遠期市場中經常用到兩個術語：
1、如果即期價格低於遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。
2、如果即期價格高於遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。
② 期貨合約和遠期合約的共同點和不同點
共同點：都可以雙向操作，既可以看漲買入，又可以看跌賣出，有效的交易機會增多，資金的利用最大化的同時實現財富最大化。
區別：
1、概念不同：遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。
2、交易時間不同：期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。遠期合約不是。
3、交易場所不同：遠期合約沒有固定的場所，交易雙方各自尋找合適的對象，期貨合約則在交易所內交易，不允許場外交易。
(2)遠期合同中合同雙方的金融資產擴展閱讀：
臨近期貨合約切換注意事項：
1、散戶是不能進入交割月的。
2、主力資金一般會提前一個月開始移倉，所以散戶手中的單子有長線的可以在交割月前一個月開始完結布局下一合約，比如1905合約，那麼四月開始就可以考慮下一合約。
3、另外需要注意不要抱有僥幸心理拖到最後，臨近合約交割的時候一般單邊往哪個方向，後面變化不會很大，資金都移倉下一個合約，不會再關注此合約太多，所以要趁早。
4、結算時建立新合約和平倉舊合約記住最好同時進行，因為合約換月的一個特點就是保持同等數量的合約。
參考資料來源：網路-遠期合約
參考資料來源：網路-期貨合約
③ 金融期權 金融遠期合約 兩者區別請舉例說明
期貨： 我以3000元/噸的價格，賣給你10噸螺紋鋼，明年1月交貨；交貨前，你可以把這個關系轉讓給別人；否則你必須到期收貨交貨款。
期權： 我以30元/噸的價格(權利費)，賣給你明年1月,以3000元/噸購買10噸螺紋鋼的權利；到期前你可以將這個權利轉讓給別人，或者到期憑這個權利，購買螺紋鋼；（再或者）到期你也可以浪費這個權利，僅損失30元/噸的權利費。
金融遠期合約是最基礎的金融衍生產品。它是交易雙方在場外市場上通過協商，按約定價格在約定的未來日期（交割日）買賣某種標的金融資產的合約。
金融期貨（Financial Futures）是指交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標准化合約。以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨一般分為三類，貨幣期貨、利率期貨和指數期貨。金融期貨作為期貨中的一種，具有期貨的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、利率等。金融期貨產生於20世紀70年代的美國市場，目前，金融期貨在許多方面已經走在商品期貨的前面，占整個期貨市場交易量的80%，成為西方金融創新成功的例證。
金融期權（financial option），是一份合約，是以期權為基礎的金融衍生產品，指以金融商品或金融期貨合約為標的物的期權交易的合約。具體地說，其購買者在向出售者支付一定費用後，就獲得了能在規定期限內以某一特定價格向出售者買進或賣出一定數量的某種金融商品或金融期貨合約的權利。 金融期權是賦予其購買者在規定期限內按雙方約定的價格（協議價格Striking Price）或執行價格（Exercise Price）購買或出售一定數量某種金融資產（潛含金融資產 Underlying Financial Assets，或標的資產）的權利的合約。
④ 遠期協議有哪些分類
金融遠期協議（ForwardContracts），也稱為遠期合同，是指雙方約定在未來的某一確定時間，按照確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。
遠期合約是最簡單的一種金融衍生工具，也是一種非標准化協議，它主要在場外市場進行交易，標的資產的數量、質量、交貨時間、交貨地點等交易條件由交易雙方自行商定。
遠期協議是期貨、期權和互換的基礎，後者都是在遠期協議基礎上發展起來的金融衍生工具。
金融遠期市場是指從事金融遠期交易的市場。
遠期協議主要有遠期貨幣協議和遠期利率協議兩類。
遠期貨幣協議，即遠期外匯合約，是指外匯買賣成交日合約成立時，交易雙方無須收付對應貨幣，而是約定在未來某一時間按照協議規定的匯率（即遠期匯率）進行貨幣的交割和清算。
遠期利率協議是一種利率的遠期合約，交易雙方商定在未來某一特定時間針對協議金額進行協定利率與市場利率差額支付的一種遠期合約。
即交易雙方在將來的清算日按照規定的期限和本金額，由一方或另一方支付協議利率和參照利率利息差額的貼現金額。
一般來說，遠期利率協議的買方是為了防止利率上升的風險，由其支付協定利率；遠期利率協議的買方是為了防止利率下跌的風險，由其支付市場利率。
⑤ 什麼是遠期合同
你好 遠期合同是20世紀80年代初興起的一種保值工具，它是一種交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約中要規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容。
⑥ 金融遠期交易的特點
區別大致可以分為六種：1.基礎資產不同，一般可以做期貨交易的工具都可以做期權交易，但是可以做期權交易的金融工具未必可以做期貨交易。2.交易者權利與義務的對稱性不同，期貨交易雙方的權利與義務對稱，即任何一方都有要求對方履約的權利，又有自己對對方履約的義務。而期權交易雙方的權利與義務存在明顯的不對稱性，期權的購買者，無需開立保證金賬戶，也無需繳納保證金。3.現金流轉不同，期貨雙方在成交時不發生現金收付關系，但成交之後，交易雙方將因價格的變動而發生現金流轉。因此期貨雙方都必須保有一定流動性較高的資產。而期權，在交易時，期權購買者偉取得期權所賦予的權利，必須向期權出售者支付一定的期權費，但是成交之後，除了履約雙方將不再發生任何現金流轉。4.履約保證不同，期貨雙方均需開立保證金賬戶，並按規定繳納履約保證金。而在期權交易中，只有期權出售者，尤其是無擔保的出售者才需要開立保證金賬戶，並繳納保證金，以保證其履約的義務。至於期權的購買者，無需開立保證金賬戶，也無需繳納保證金。5.盈虧特點不同，期貨交易雙方都無權違約，也無權要求提前交割推遲交割，而只能在到期前的任一時間通過反向交易實現對沖或到期進行實物交割。因此從理論上說，期貨交易中雙方潛在的盈虧無限。期權交易中，由於購買者與出售者在權利和義務上的不對稱性，他們在交易中的盈虧也是不對稱的。從理論上說，期權購買者在交易中的潛在虧損時有限的，僅限於他所支付的期權費，而他可能得到的盈利卻是無限；相反，期權出售者在交易中的盈利是有限的，僅僅是他所取得的期權費，而可能遭遇損失卻是無限的。6.套期保值的作用於效果不同，人們利用期貨進行套期保值，在避免價格不理變動造成損失的同時，也必須放棄價格有利變動可能獲得的利益。而期權套期保值，如果價格發生不利變動，套期保值者可以通過執行期權來避免損失，如果價格發生有利變動，套期保值者又可以通過放棄期權來保護自己的利益，這樣，期權既可以避免價格不利變動造成的損失，也可以保住價格有利變動而帶來的利益。
⑦ 金融遠期合約和金融期貨的區別是什麼
金融遠期合約和金融期貨的區別：
1、指定交易所
期貨與遠期交易的第一項差別在於期貨必須在指定的交易所內交易，交易所必須能提供一個特定集中的場地。交易所也必須能規范客戶的定單在公平合理的交易價格下完成。期貨合約在交易廳內公開交易，交易所還必須保證讓當時的買賣價格能及時並廣泛傳播出去，使得期貨從交易的透明化中享受到交易的優點。而遠期市場組織較為鬆散，沒有交易所，也沒有集中交易地點，交易方式也不是集中式的。
2、合約標准化
金融期貨合約是符合交易所規定的標准化合約，對於交易的金融商品的品質、數量及到期日、交易時間、交割等級都有嚴格而詳盡的規定，而遠期合約對於交易商品的品質、數量、交割日期等，均由交易雙方自行決定，沒有固定的規格和標准。
3、保證金與逐日結算
遠期合約交易通常不交納保證金，合約到期後才結算盈虧。期貨交易則不同，必須在交易前交納合約金額的5%~10%為保征金，並由清算公司進行逐日結算，如有盈餘，可以支取，如有損失且賬面保證金低於維持水平時，必須及時補足，這是避免交易所信用危機的一項極為重要的安全措施。
4、頭寸的結束
結束期貨頭寸的方法有三種，第一，由對沖或反向操作結束原有頭寸，即買賣與原頭寸數量相等、方向相反的期貨合約，第二，採用現金或現貨交割，第三，實行期貨轉現貨交易（EX-change--For--Physicals）。在期貨轉現貨交易中，兩位交易人承諾彼此交換現貨與以該現貨為標的的期貨合約。遠期交易由於是交易雙方依各自的需要而遠成的協議，因此，價格、數量、期限均無規格，倘若一方中途違約，通常不易找到第三者能無條件接替承受該權利須在義務，因此，違約一方只有提供額外的優惠條件要求解約或找到第三者接替承受原有的權利義務。
5、交易的參與者
遠期合約的參與者大多是專業化生產商、貿易商和金融機構，而期貨交易更具有大眾意義，市場的流動性和效率都很高。參與交易的可以是銀行、公司、財務機構、個人等。
(7)遠期合同中合同雙方的金融資產擴展閱讀
根據基礎資產劃分，常見的金融遠期合約包括四個大類。
（一）股權類資產的遠期合約
股權類資產的遠期合約包括單個股票的遠期合約、一籃子股票的遠期合約和股票價格指數的遠期合約三個子類。
（二）債權類資產的遠期合約
債權類資產的遠期合約主要包括定期存款單、短期債券、長期債券、商業票據等固定收益證券的遠期合約。
（三）遠期利率協議
遠期利率協議是指按照約定的名義本金，交易雙方在約定的未來日期交換支付浮動利率和固定利率的遠期合約。
遠期利率協議是指交易雙方約定在未來某一日、交換協議期間內一定名義本金基礎上分別以合同利率和參考利率計算的利息的金融合約。其中，遠期利率協議的買方支付一合同利率計算的利息，賣方支付以參考利率計算的利息。
（四）遠期匯率協議
遠期匯率協議是指按照約定的名義本金，交易雙方在約定的未來日期交換支付浮動利率和固定利率的遠期協議。
⑧ 什麼是遠期合同和套期保值
什麼是遠期合約？遠期合約是什麼意思？ 遠期合約(Forwards/Forward Contract ) 遠期合約概述 遠期合約是20世紀80年代初興起的一種保值工具，它是一種交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約中要規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容。 遠期合約指合約雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約，會指明買賣的商品或金融工具種類、價格及交割結算的日期。遠期合約是必須履行的協議，不像可選擇不行使權利(即放棄交割)的期權。遠期合約亦與期貨不同，其合約條件是為買賣雙方量身定製的，通過場外交易(OTC)達成，而後者則是在交易所買賣的標准化合約。。遠期合約規定了將來交換的資產、交換的日期、交換的價格和數量，合約條款因合約雙方的需要不同而不同。遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約。 遠期合約是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定日期交割一定質量和數量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。 遠期合約是場外交易，如同即期交易一樣，交易雙方都存在風險。因此，遠期合約通常不在交易所內交易。倫敦金屬交易所中的標准金屬合約是遠期合約，它們在交易所大廳中交易。 在遠期合約簽訂之時，它沒有價值－支付只在合約規定的未來某一日進行。在遠期市場中經常用到兩個術語： 1、如果即期價格低於遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價（Contango）。 2、如果即期價格高於遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價（Backwardation）。 遠期價格的決定 原則上，計算遠期價格是用交易時的即期價格加上持有成本（carrycost）。根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。 遠期價格＝即期或現金價格＋持有成本 盡管在金融市場中的交易與在商品市場中的交易有相似之處，但它們之間也存在著很大的差別。例如，如果遠期的石油價格很高，在即期市場上買進一油輪的石油並打算在將來賣掉的行動似乎是一項很有吸引力的投資。 一般來說，商品市場對供求波動更為敏感。例如，收成會受到氣候和自然災害的影響，商品消費會受到技術進步、生產加工過程以及政治事件的影響。事實上，許多商品市場使用的交易工具在生產者與消費者之間直接進行交易，而不是提供套期保值與投機交易的機會。 然而，在商品市場中也存在著基礎金屬、石油和電力的遠期合約，在船運市場中用到了遠期貨運協議（FFAs）。 遠期合約與近期合約的風險性比較 遠期合約較近期合約交易周期長，時間跨度大，所蘊含的不確定性因素多，加之遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些，因此呈現遠期合約價格波動較近期合約價格波動劇烈且頻繁。 套期保值的概念： 套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品 的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動 2、套期保值的基本特徵： 套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的 買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間 ，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」 與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。 這個例子合不合適呢？ 某銅業公司1999年6月與國外某金屬集團公司簽定一份金屬含量為3000噸的銅精礦供應合同，合同除載明各項理化指標外，特別約定TC/RC為48/4.8，計價月為1999年12月，合同清算價為計價月LME（倫敦金屬交易所）三月銅平均結算價。 該公司在簽定合同後，擔心連續、大規模的限產活動可能會引發銅價的大幅上漲，因此決定對這筆精礦貿易進行套期保值。當時，LME三月銅期貨合約價為1380美元/噸。（後來銅價果然出現大幅上漲，到計價月時，LME 三月銅期貨合約價已漲至1880美元/噸，三月銅平均結算價為1810美元/噸。） 於是該公司在合同簽定後，立即以1380美元/噸的價格在期貨市場上買入3000噸期貨合約，（這意味著該公司所確定的銅精礦目標成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/噸）到計價月後，1810美元/噸清算價被確定的同時，（銅精礦價格=1810-（48+4.8*22.5）=1654美元/噸）該公司即在期貨市場上以1880美元/噸的價格，賣出平倉3000噸期貨合約。
滿意請採納