Ⅰ 什么是套利套利是一种投资吗套利出来资金可以不用还吗
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
Ⅱ 什么叫零投资
狭义的解释就是，不用投资；广义的说就是，你的投资带来的效益远远大于你的投资值。当然一般来说，大家所谓的投资都是金钱投资！
Ⅲ 如何对冲套利
对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
Ⅳ 套利组合条件权数和为什么为零
如果不是零，就可能承受额外的风险。这就违背了套利交易的初衷。
但在某些情况下，投资者故意去博取更高收益，留出风险敞口
Ⅳ 别人借我推销一个套利交易理财，说理论上0风险，年化收益率达到15%左右，资金是银行托管的，不知安全否
套利型理财产品主要是通过套利获取收益的理财产品，但是该产品一般风险比较大，因为很多都用在一些高风险的套利产品上面，如股指期货与股票之间的套利。
资金虽然是银行托管，但是如果你不懂这个产品，且不自己操作的话，是非常不安全的，建议先了解再说，不要盲目进入市场！
投资有风险，入市须谨慎！！！
Ⅵ 什么是套利，如何理解无套利定价原则
套利亦称“利息套汇”。
主要有两种形式：
(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。
(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。
套利定价对于一个有N个资产,K种因素的市场,如果存在一个证券组合,使得该证券组合对某个因素有着单位灵敏度,而对其他因素有着零灵敏度. 那么该证券组合被称为纯因素证券组合.rf是无风险收益率,λ每单位灵敏度的某因素的预期收益溢价。
(6)套利零投资扩展阅读：
套利定价理论假设：
1.投资者有相同的投资理念；
2.投资者是非满足的，并且要效用最大化；
3.市场是完全的。
与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有以下假设：
1.单一投资期；
2.不存在税收；
3.投资者能以无风险利率自由借贷；
4.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合。
参考资料来源：网络-套利定价理论
Ⅶ 投机，套利，投资的区别
投资：指货币转化为资本的过程。投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。
投机：指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差机会进行买卖，从中获得利润的交易行为。
套利： 套期图利简称套利，也叫套利交易或价差交易。套期图利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同种类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。
Ⅷ 什么是套利b.什么是零投资组合
套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。套利者(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。
Ⅸ 什么是套利投资
套利是指将低利率货币换成高利率货币进行存放,再兑回低利率货币以兼取利差的行为.这种金融工具实际上是即期交易/远期交易的组合.
下面这个例子也许能够说明:假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%)
显然R增大了,也就是说B货币贬值(利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
不知道通过这个例子,是否解决了你的问题