❶ 2年期国债收益率、10年期国债收益率、10年国债与2年国债收益率利差数据哪里拿
http://yield.chinabond.com.cn/icbweb/index.htm?lx=yc
中国债券信息网
❷ 10年期国债与3个月期国债利率差减小意味着什么请解释一下
以为着国家要让热钱流入市场，缓解通缩。
❸ 中国的无风险利率是用银行间10年国债预期收益率还是用银行一年期存款利率
我谈谈自己的看法啊，不知你用无风险利率干嘛，但是大致应该跟投资资产或者资金借贷的区间相匹配。在西方投资学中，投资组合理论中的无风险利率，通常都是短期资金的借贷成本，是用美国3个月国债的收益率来近似的。
你提到的中国的无风险利率，如果用银行间10年国债预期收益率，显然是期限太长，显得不合适。一年期存款利率，就接近一些，其实在投资学中，强调的更是资金借贷成本，我国没有实行利率市场化，存款利率和贷款利率有个强制的利差，所以建议你综合考虑，一年期的利率比十年期更好，但是不妨采用更短期的国债收益率。供参考。
❹ 国债收益率利差代表什么
不带表什么
❺ 如何利用国债期限利差预测资产价格
债券利差是指债券所带来的收益与该项投资的融资成本的差额。利差，顾名思义，就是利率之差。利差倒挂会使一些国际游资（hot money）从原来利率低的国家流动到现在利率高的国家，比如在美联储两次降息后，狂泻近千点的中国股市马上有了积极反应。
❻ [转载]为什么可以把长短期国债利差的增减变化当做研判
答案是肯定的。一般地，根据投资者的风险偏好及风险溢价理论，长期国债的收益率要比短期国债的收益率高，因为长期国债的期限相对较长，潜在的不确定性因素就会较多，所以相比短期国债而言，就要有一定的风险溢价补偿。 因为根据过往经验，一般地，在经济扩张期， GDP的增长幅度和通货膨胀的速度都较大，且市场名义利率保持不变或有小幅提高（一般在经济扩张期，利率的提升幅度要小于CPI的增长幅度）。这样一来，一旦投资者意识到经济即将要步入扩张时期的话，他们就会相应地增加短期国债的持仓量而减少长期国债的持仓量，这样一来的结果便是：短期国债由于受到市场的追捧，价格自然上涨而收益率下降；长期国债由于受到市场的抛压，价格自然下跌而收益率上升。于是，长短期国债的利差便加大。 同理，根据过往经验，一般地，在经济紧缩期， GDP的增长幅度缓慢， CPI的值也较小或为负，同时市场名义利率保持不变或有小幅下降（一般在经济紧缩期，利率的下降幅度要小于CPI的下降幅度）。这样一来，一旦投资者“嗅到”经济即将步入紧缩期的话，他们就会相应地增加长期国债的持仓量而减少短期国债的持仓量，这样一来的结果便是：长期国债由于受到市场的追捧，价格自然上涨而收益率下降；短期国债由于受到市场的抛压，价格自然下跌而收益率上升。于是，长短期国债的利差便收窄。 总之，长短期国债利差的变化取决于投资者风险偏好的变化。当宏观经济转好（经济扩张）时，通胀预期开始不断增强，投资者通常放弃配置长期债券转而配置短期债券甚至股票之类的高风险资产，此时长短期债券的利差开始不断扩大;当宏观经济恶化（经济紧缩）时，投资者预期未来将面临通缩的局面，投资者通常放弃配置短期债券甚至股票之类高风险资产转而配置长期债券，此时长短期债券的利差开始不断缩小。
❼ 国债指数是什么它的长期趋势将下跌意味着什么
考试CFA中，纯当自我复习一下
债券指数和上证指数一样是市值加权平均的指数。债券有银行间和交易所2个地方申购，和股票不太一样。债券指数反映的是交易所。
不知道你知不知道债券和利率的关系是非常大,也就是是说国家的货币和财政政策对债券的影响要远远大过股票的影响。
债券是一种稳健的投资渠道，和股市有一些关系，但是关系相当有限。
我给你分析一下利率对债券的影响。
利率上升--》利差下降（利差是债券专业术语，到期收益率-无风险收益率）--》债券指数下降
利率上升说明国家要采取紧缩的货币政策，这个估计我不说你也知道。
我特意回避收益率和价格的问题，在债券中这是个很复杂的问题，这里不做讨论。
总而言之，债券作为一种资产配置，多数在保险公司和基金规避风险中使用。
我个人不建议个人深入，毕竟，收益率太低了。。。流动性太低了。。。
为啥不发债券板块让我混点分呢。。。
❽ 长短期国债利差
解释利率的期限结构差异，我觉得流动偏好理论比较好。
流动性偏好理论(Liquidity preference theory)由希克斯(Hicks,1939)和
卡尔博特森(Cubertson,1957)提出，其基本假定为：投资者是风险厌恶型的，一
定利率下长期债券价格的较大波动使得他们一定会要求补偿与长期债券相伴的
市场风险， 因此短期债券利率水平要低于长期债券，范.霍恩(Van.Horne,1965)
认为，远期利率除包括预期信息之外，还包括风险因素，它可能是对流动性的补
偿。
流动性偏好理论认为风险和预期是影响国债利率期限结构的两大因素，由于
经济活动具有不确定性，对未来短期利率是不能完全预期的。投资者是风险厌恶
的，并更加愿意持有短期的债券资产，并要求长期债券资产有一定的利率补偿（贴
水）。借款人（债券发行方）偏好于发行长期债券，并且愿意支付相应的利率补
偿。
采取一次持有到期的长期债券投资比采取多次投资短期债券并进行转期的
投资战略风险要高，所以两种投资战略的收益不同。到期期限越长，利率变动的
可能性越大，利率风险就越大，投资者为了减少风险，偏好于流动性较好的短期
国债。长期债券的收益率相对于短期债券收益率有一个流动性升水。期限长的债
券利率相对于短期债券利率，在参考预期理论之外，投资者还要求有一部分由于
流动性差别而导致的贴水（或称风险报酬）。
即：
(1+ Rn )n = (1+ R1)(1+ R2 + L1)(1+ R3 + L2)
(1+ Rn + Ln )
?1
式中L1、…、Ln 为未来各时期的流动性报酬。
当然，市场分割理论和纯预期理论也有各自的道理，但流动性偏好理论看作是两种理论的折中，似乎各有说服力。
偶的水平有限，如有差错，希望高人指正
❾ 什么是债券的期限利差
债券利差是指债券所带来的收益与该项投资的融资成本的差额。利差，顾名思义，就是利率之差。利差倒挂会使一些国际游资（hot money）从原来利率低的国家流动到现在利率高的国家，比如在美联储两次降息后，狂泻近千点的中国股市马上有了积极反应。