1. 两种证券组合的机会集与有效集是啥意思
就是风险分散的一个离散率；只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。 当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关的分界点）时，这些证券组合可产生的分散效应，将比具有负相关时为小，但比具有正相关是为大。 不相关，是不是你自己想出来的？
2. 什么是有效集定理
有效集（Efficient set），也称效率前沿模型（The Efficient Frontier），有效边界（efficient frontier） 有效集最初是由 马可维茨 提出、 作为资产组合选择的方法而发展起来的，它以期望代表收益， 以对应的方差（或标准差）表示风险程度。
3. 机会集和无效集定义
机会集有效集无效集的含义
机会集是投资组合的总体，指的是所有的投资组合；有效集指的是能被投资者所接受的投资组合，有效集小于等于机会集；无效集不能被投资者所接受的投资组合，无效集=机会集-有效集
怎样判断有无无效集
如果存在无效集，则最小方差组合与最低收益组合不在一个点
如果机会集中存在部分组合在另一部分的右下方，则存在无效集
存在无效集，说明了风险分散效应强
如果机会集与有效集重合，则不存在最小方差组合，如果相关系数为1，完全正相关的话，则不存在风险分散效应
相关系数越小，越向左侧突出，则风险分散效应越强，如果相关系数为-1，则存在与竖轴相交的点，就是风险为0的最小方差组合，最小方差组合是投资者所能接受的最低报酬率；有效集一般是最小方差组合点到最高报酬率点，最高报酬率点与最高风险点是一个点
不管是两种投资组合还是多种投资组合其实原理都是一样的，这里李斌老师主要讲解了机会集有效集无效集代表的是什么意思
记住左上方（有效集）代表的含义
存在无效集代表的意思 风险分散效应强
如何判断有无有效集
最小方差组合代表的含义
注意相关系数对有效集无效集的影响
4. 如何使用无风险资本改进makowitz有效集
正确答案:C 解析：不同偏好的投资者具有不同的理想投资组合，但是理想投资组合一般位于有效前沿上，故选项C表述错误。
5. 有效集的有效集曲线的特点
1、有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了“高收益、低风险”的原则。
2、有效集是一条向上凸的曲线。
3、有效集曲线上不可能有凹陷的地方。
6. 两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集
两种风险资产的投资组合具有当相关系数为-1时，无风险资产位于有效集上的可行集和有效集。
当相关系数为1时，两种资产形成的可行集是一条线，其形成的可行集即为有效集；当相关系数为-1时，两种资产形成的可行集是一条折线。
有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了“高收益、高风险”的原则；有效集是一条向上凸的曲线；有效集曲线上不可能有凹陷的地方。
(6)投资有效集能扩展阅读：
有效集的最优投资组合的选择。有效集确定了有效集的形状之后，有效集投资者就可根据自己的无差异曲线群选择能使自己投资效用最大化的最优投资组合了。有效集这个组合位于无差异曲线与有效集的相切点。
对于一个理性投资者而言，他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平，他们将会选择能提供最大预期收益率的组合；对于同样的预期收益率，他们将会选择风险最小的组合。
7. 投资公司能集合理财吗
好像是不可以的
8. 用均值方差准则计算投资有效集！求完整答案！急！
方案 A B C D E
均值 8 9 10 12 15
方差 9 7 12 11 14
应该可以从李向科、戚全发《金融数学》找到解决办法！要完整解决办法！
还有下列问题，每正确、完整回答一个加追加10分！
1.一个证券b值的含义为何？
2.如何表述不确定状态下的选择集？
3.对任何一个确定的有效证券组合，定义b值为零的证券组合目的是何？
9. 证券投资组合的机会集和有效集
【答案】ABC
【解析】投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低（6%），全部投资乙证券取得的报酬率最高（8%），由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲线，使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小，选项D不是答案。
10. 无风险借贷对有效集和投资者的最优投资组合有何影响
对于厌恶风险程度较轻，从而选择投资组合位于DT弧线上的投资者而言，其投资组合的选择不受影响，对于厌恶风险程度较重的投资者而言，将会选择其无差异曲线与AT线段相切所代表的投资组合。