① 附息债券的到期收益率如何计算请大家帮忙列出计算公式
不计算复利的情况下：
年收益率=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25%
相当于5/4/100+8%=9.25%
② 附息债券定价公式
债券每年支付的利息金额=pr
债券价格=pr/(1+R)+pr/(1+R)^2+pr/(1+R)^3+pr/(1+R)^4+......+pr/(1+R)^n+p/(1+R)^n
③ excel如何计算附息债券价格
在某一行的格子里面依次输入投资额、以后每年的收益。比如说某债券面值100元，到期还有5年，年利息5%，每年付息一次，到期还本。假设购买的价格是104元，那么在A1里面输入-104（注意是负数），A2输入5（1年的利息），A3、A4、A5也分别都输入5，A6输入105（最后一年的利息和本金），然后用IRR函数，就是在要计算到期收益率的格子里输入：
=irr（a1:a6）
④ （证券－国债）计算题：96（6）国债为每年付息一次的附息国债，票面利率为11.83％，面值100元……
市场报价是不含利息的，该券的总价是120.38+9.27=129.65
一年一付，有三次现金流入，04/06/14（T1），11.83元；05/06/14，11.83元；06/06/14，111.83元。
T0是2004/03/26
每次的现金流的现值分别为：11.83/（1.03^（（T1-T0）/365）=11.75，11.41，104.73，加总得到此券价值127.89。故市场价格偏高。
⑤ 附息债券的到期收益怎么算呀
该投资者从时间0到时间4的现金流为-95， 8， 8， 8， 108
计算这个现金流的到期收益率，用简单数学方法或笔算肯定算不出，
用excel，例如把这几个现金流纵向排列至A1至A5的cell，另找一个cell输入公式
=IRR(A1:A5)
把这个cell的格式调成显示两位小数的形式，得到，到期收益率为9.56%
⑥ 关于付息债券现值计算公式的问题
苯苯。。。
折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的，因为金钱有它的时间价值
某东西除以（1+r）就是某个东西向前折现，（1+r）^n就是折现n年
换句话说 假设债券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折现到现在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折现到现在 两部分相加就是债券的面额
在金融学中，请牢记time value of money TVM 也就是时间价值
因为无风险收益的存在，现在的钱永远比未来的钱值钱，所以才有了金融学。整个金融学是构筑在TVM的基础上的
债券定价基于TVM的意思就是 债券的现金流是每年给付利息所产生的现金流与到期给付面额的现金流折现到现在的价值
⑦ 债券现值计算公式
1、按单利计算的债券现值。设P表示现值，a表示本金，n表示债券所有人持有年限、i表示年利率。则P=a(1+ni)。
2、按复利计算的债券现值。设P表示债券现值，D表示债券偿还期满应收本利和，i表示年利率，n表示债券未到期年限。则是
(7)附息国债计算公式扩展阅读
债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。
债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。
⑧ 附息债券计算题
价格=100*10%*（P/A,10%,10）+100*（P/F,10%,10）
=10*6.1446+100*0.3855
=99.996=100
票面利率等于市场利率，债券是平价发行，债券价格就等于票面金额
⑨ 什么是附息债券 附息债券的计算公式
附息债券计算价格公式
其中：
P为债券价格，单位：元/百元面值;
C=票面利率(年%)×面值(元/百元面值);
i为买方收益率，单位：年%;
n为买方自买入至持有债券到期整年利息支付次数,不足一年部分不再计算;
d为从买方自买入结算日到下一个最近的利息支付日的天数;
息票债券的到期收益率的计算
其中：
P=息票债券价格
C=年利息支付额
F=债券面值
n=据到期日的年数
对于一年支付一次利息的息票债券，我们有下面的结论成立：
1、如果息票债券的市场价格=面值，即平价发行，则其到期收益率等于息票利率。
2、如果息票债券的市场价格<面值，即折价发行，则其到期收益率高于息票利率。
⑩ 附息债券的计算公式
附息债券计算价格公式
其中：
P为债券价格，单位：元/百元面值;
C=票面利率(年%)×面值(元/百元面值);
i为买方收益率，单位：年%;
n为买方自买入至持有债券到期整年利息支付次数,不足一年部分不再计算;
d为从买方自买入结算日到下一个最近的利息支付日的天数;
息票债券的到期收益率的计算
其中：
P=息票债券价格
C=年利息支付额
F=债券面值
n=据到期日的年数
对于一年支付一次利息的息票债券，我们有下面的结论成立：
1、如果息票债券的市场价格=面值，即平价发行，则其到期收益率等于息票利率。
2、如果息票债券的市场价格<面值，即折价发行，则其到期收益率高于息票利率。
3、如果息票债券的市场价格>面值，即溢价发行，则其到期收益率低于息票利率。