⑴ 问道期货的题： 假如面值为1000美元的1年期国债，按照8%的年贴现利率发行，其实际收益率是多少 怎么算啊
贴现发行,面值偿还,发行价:1000*92%=920
实际收益率:(1000-920)*100*/920=8.6957%
⑵ 某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为4%，1年后收回全部投资，此国债年收益率为
贴现购买的本金：100*（1-4%）=96
到期后兑付的金额，即票面金额：100
所以到期年收益率：（100-96）/96*100%=4.17%
多谢大家
⑶ 到期收益率 和贴现率 有什么区别
一、实质不同
1、到期收益率的实质：指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
2、贴现率的实质：指将未来支付改变为现值所使用的利率，或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现，银行将利息先行扣除所使用的利率。
二、特性不同：
1、到期收益率的特性：到期收益率相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。
2、贴现率的特性：各成员银行将已贴现过的票据作担保，作为向中央银行借款时所支付的利息。
(3)国债年贴现率年收益率扩展阅读：
到期收益率的计算标准：
到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数。
从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。
许多采用“实际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率。我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是“实际天数/365”的计算方法。
随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。为此，中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。
⑷ 美国3个月国债的国债年收益率计算方法
一般一年期之内的国债按照单利到期收益率公式计算：
单利到期收益率，计算公式为：Y=(M-Pb)/(Pb*N)*100%
式中Y： 单利到期收益率;M： 到期一次还本付息额;Pb：市场买入价;n： 从买入到持有到期的剩余年份数。公式1中
n=剩余天数/365天或(366)天 注：闰年取366天
⑸ 解释债券的当期收益率、到期收益率、持有期收益率、赎回收益率的概念
你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。
债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。
P：发行价格；
n：直到第一个赎回日的年数；
M：赎回价格；
C：每年利息收益。
⑹ 什么是国债收益率
“国债收益率是指投资于国债债券这一有价证券所得收益占投资总金额每一年的比率。按一年计算的比率是年收益率。一般国债年收益率为4%-5%。
⑺ 贴现国债的收益率是不是（本质上）就是相当于它的贴现率
不同。
贴现国债的收益率=（面额-购买价格）/购买价格
贴现率=（面额-购买价格）/面额
⑻ 某投资者购买面值为1000000美元的1年期国债，年贴现率为4%，1年以后回收全部投资，次国债的年收益率
首先是不是掉了个“年”字，没听说次国债。
不知道国债年利率，这个条件都没有的话。
那你把贴现就理解为贬值率的话，
达到是会小于490 的答案
⑼ 求国债贴现率、收益率以及成交价格计算公式
P=∑Ct\<1+y>t次方 p为债券价格 ct为现金流金额 y为到期收益率T为债券期限《期数》t现金流到达时间
⑽ 超过一年期的贴现债券，到期收益率与贴现收益率的算法
我看书，也没看到，个人理解：
P=F/[(1+r)^n]
P－为发行价
F－面额
r－贴现率
n－时间（以年为单位：天数/360）