国债期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。
集合竞价是指对一段时间内接收的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。
连续竞价，即指对申报的每一笔买卖委托，由电脑交易系统按照以下两种情况产生成交价：最高买进申报与最低卖出申报相同，则该价格即为成交价格； 买入申报高于卖出申报时，申报在先的价格即为成交价格。
(1)中金所国债期货王玮扩展阅读
竞价交易的原则
一、成交时价格优先的原则
买进申报:较高价格者优先； 卖出申报:较低价格者优先。 申买价高於即时揭示最低卖价，以最低申卖价成交；申卖价低於最高申买价，以最高申买价成交。两个委托如果不能全部成交，剩馀的继续留在单上，等待下次成交。
二、成交时间优先的原则
买卖方向、价格相同的，先申报者优先於後申报者。先後顺序按交易主机接受 申报的时间确定。
打个比方现在挂在上面的最高买价是9.96 最低卖价是9.98，在这个时候同时出现了一个愿意出10元买的，和一个愿意出9.90元卖的两个新下单者，根据价格优先原则就会优先让他们撮合成交，成交价就是9.90加10元再除2，也就是平均价9.95了。
参考资料来源：网络-连续竞价
参考资料来源：网络-集合竞价
Ⅱ 中金所10年期国债期货合约收跌代表什么
你好，一天的行情收跌说明不了什么问题，国债期货每天有涨有跌很正常。
Ⅲ 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元
98-175被分成三个部分，第一部分98，第二部分17，这是32进制，所以代表17/32，和第三部分，只有4个数字，0,2,5,7，相当于1/32 0/4，1/4，2/4，3/4，因此这意味着98-175 17.5三十二分之九十八= 98.55。 97-020代表97.06。
损失，每个点代表1000美元。所以选择D。
Ⅳ 国债期货的推出
之前在上海培训，听中金所的人说国债期货已经提上议程了，预计就在中金所上，时间无法确定，要根据大环境来选择合适的时机。个人预计明年到2012之间吧。现在的市场条件当然不适合，之前喊流动性过剩，后来上了期指，央行又回收流动性，金融市场资金分流比较严重，要是接着就上国债，那肯定是会有大的动荡的。
之前上期指的时候恰逢房地产打压及外围股市大跌，大盘跌了500可以说有一定程度的巧合，不能全归罪于期指。期指只是在于“庄家”可以以15%的成本做空指数，不用太大代价就把指数砸下来，可散户持有的手中个股不抛他主力也拿不到筹码啊~就是说 国债期货和证券市场没有直接影响，他的标的是指国债的利率
Ⅳ 为什么此次中金所要调低5年期国债期货每日价格最大波动限制
国债做的人不太多
Ⅵ 1.在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是
1、答案为C
解析：中金所转换因子计算公式为
其中r 表示国债期货合约标准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份数，n 表示交割月与
到期日之间的付息次数，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息频率。
简单的结论是：对于票面利率小于标准券的利率（3%）的券种，它们的转换因子都小于1，而大于标准券票面利率的则大于1。
可以这样简单理解，确定期限、付息方式、票面利率与标准券完全一致的可交割券转换因子为1。也就是说票面利率等于标准券利率3%的债券转换因子显然为1。如果大于3%，即C大，分子大那么算出来就大于1，反之同理。
2、答案为A。因为5%>3%，所以CF大于1，和第一题是一样的道理。
希望我说清楚了。望采纳。
Ⅶ 中金所的国债期货和股指期货数据那里有下载哦tick分笔的
这个数据大富翁数据中心就有，有免费的样本下载
Ⅷ 中金所国债期货小组副组长表示将在八九月份推出，那么国债期货对股市会有什么样的影响
八竿子打不着的东西，你为什么一定要去扯上影响呢
大多数“专家”的意思，就是炒国债期货需要资金，那么就会有一些炒股票的资金流出去炒国债期货了，对股市是分流资金的作用，是负面的消息，呵呵呵呵
Ⅸ 中金所为什么首推5年期国债期货
正确答案:因为按照国外经验，五年国债流动性最好
Ⅹ 中金所5年期国债期货合约什么时候上市
五年期国债期货已于2013.9.6上市，代码TF;十年期国债已于2015.3.20上市，代码T;