❶ 債券交易規則的問題問題比較多，不好意思
債券不設漲跌幅，因為債券風險低，特別是國債，是由國家信用擔保，不存在虧損本金和拿不到利息的情況。
國債是沒有風險，但是，記賬式國債是上市交易型國債，在市場上進行交易，自然要形成價格，有價格就會出現波動，當你高買低賣，就會出現虧損。不過，國債到期後，國家還是按面值100元/張收回，並且每年還有利息收益。
通常的滬深股票交易賬戶就可以買賣滬深交易所上市交易的債券。如果你只開上海賬戶，就只能買上海交易所上市的債券。再說，證券公司都是同時兩個交易所的賬戶一起開，而且現在很多證券公司都是免費開戶了。
債券可以當天賣出。
參考資料：玉米地的老伯伯原創，拷貝請註明出處！
❷ 債券的振幅
這個不容易沒炒作，因為他的預期收益是可以大致預測的，比如國債一般比銀行存款差不多，而公司債的收益要求就要高些。若大幅超過這個范圍，就會遭受大量的買賣盤，最初拉升或打壓的主力就會白送錢。 比如若債券一天跌了10%以上，使公司債的年化收益率達到比如說10%左右，那麼就會引來巨額買盤；反之，若拉升太多，使到期收益率比銀行存款還低，那麼持有人就會全部賣給莊家。
❸ 何以理解股債蹺蹺板效應
我個人的理解，所謂股債蹺蹺板效應主要是由於資金面的影響，尤其是基金的動作。比如08年股市熊，大量投機性基金離場轉投債市，而且部分基民贖回偏股型基金，購入債券型基金，一定程度上促成了債市的一輪牛市。而今年年初股市開始轉好，債市就開始走弱。從投資者心理層面上講，未來經濟預期強烈的時候，股市行情一般都會走強，而強調規避風險、保本的債市就會走弱。未來經濟預期較差的時候，股市行情低迷，大量資金會轉投更為穩定的債券市場。，從而使債市走出一波行情。
股債蹺蹺板效應在選擇基金類型的時候有一定借鑒意義。事實上，類似蹺蹺板效應也存在於股市的強周期行業和傳統防禦型行業之間。
❹ 問一個債券漲幅的問題。
如果是一筆成交，且金額不大，就有可能是價格輸錯了。
如果是多筆或大金額在離奇的價位成交，就可能是「老鼠……」。
當然還一直可能就是自己跟自己玩，就是看到沒人掛單，就一個賬戶倒到另一個賬戶，成交幾千元也就浪費2元手續費，過把癮而已。如果你是證券公司內部的員工還可能沒有任何費用。
你甚至可以用同一個賬戶，先掛高價賣單，如果沒有別的低價賣單你就可以用這個賬戶買回來，也就是自己賣給自己。
當然如果你做的次數多了，證監會的人可能會請你去「喝茶」。
❺ 關於債券的問題
債券價格跟市場利率呈反向變化，市場利率下降時，債券價格上升，債券久期越長，價格上升幅度越大。
所以若投資者預期市場利率會下降，就可以增加債券投資組合的久期，簡單說，賣出短期債券，買入長期債券，這樣當利率真的下降時，債券升值幅度最大。
❻ 股債蹺蹺板真的存在嗎
如果IPO重啟的話，對銀行間市場的壓力更大。因為銀行間市場的流動性遠優於交易所市場，所以即使交易所存在資金需求，大量的跨市場融資也會更大程度收緊銀行間的資金面，而非交易所資金面。因此，如果按照這條路徑來計算的話，IPO重啟對債券市場形成沖擊，是一個合理的邏輯。
但是我們需要強調的是：銀行間市場受IPO影響的沖擊是一個結構性的影響，是我們採用回歸取余項的方式通過交易所利率偏離度這個指標才觀測出來的，不會影響債券市場收益率的絕對走勢。那麼從絕對收益的角度，是否IPO重啟存在左右債券市場行情的可能，這個問題與股債蹺蹺板是否成立的問題是殊途同歸的。
實際上我們認為並不存在真正意義上的股債蹺蹺板，首先，股票市場和債券市場的投資者結構截然不同。對於股票市場來說，約85%的交易規模都是來自於個人投資者，而在債券市場上，個人投資者交易佔比不足1%。即使存在明顯的資金輪動，也基本是屬於機構投資者和個人投資者之間的資金輪換，其效率並不高。輪換的話也只有兩個路徑：一是個人投資者把資金在銀行存款賬戶（基金賬戶）和股票賬戶之間轉移；二是基金配置在股票資產和債券資產上的資金比重有所變化。
❼ 關於債券的問題!
這個問題實際就是在問為什麼交易價格會不確定。
這要從人們的投資說起。
一般來說，我們把人們的投資劃分為兩大類，一類是債券（當然，股票也有，但包含在債券中），這是一個大的債券定義，另一類是現金。
人們持有債券，可以獲得債息，持有現金，可以獲得銀行利息。人們就是在對這兩種投資方式反復的對比中選擇自己的投資方式的。
在債息率一定的情況下，當利率升高，投資債券就相對的不合算，人們就會把手中的債權賣掉，換成現金以獲得銀行利息，於是，債券的價格因賣的人多，買的人少就下降。當債息率一定，利率下降的情況下，債券就相對的更合算，大家就都來買債券，這時，買的多，賣的少，債券價格就上升。
債券的價格即行市等於面值除以當前利息率
這就是大家看到的債券價格上下波動的原因。
從理論上講，債券的價格實際是債權到期本利和的現值，貼現率就是當前利息率。
所以，歸根結蒂一句話，當債息率一定的情況下，人們還可以在債券市場上來回炒作債券的原因就是因為銀行利息率不確定，在變化。
❽ 股票和債券的市場價格偏離程度，為什麼
股票和債券的市場是兩個市場.在資金面不寬余的情況下往往會發生翹翹板效應.所以兩者的偏離程度有時會比較大.
❾ 債券的定價模型有哪些各有什麼優缺點
就理論上來說，主要有兩個方向，一個是定價角度，一個從公司結構角度
定價角度就是先從現金流角度折現可以算出一個無違約的價格
然後加入違約概率和違約後回收比例，然後用期望來算
由於現實情況按這個算出來都是高估的，可以通過市場價格和中性風險去做系數調整把這個溢價去掉
然後再優化就是可以引入宏觀經濟和行業的系數，把利率和風險中性表述成這些的系數相關的線性函數，考慮到宏觀經濟和行業的系數一般不獨立，要再做一個仿射
一般做到這里就差不多了，再優化就是加入流動性還有目前期限利差結構，再用實證去調整。
這個模型的問題主要是風險中性很可能（尤其在國內）是被大幅低估的，和市場上的結果比較難對上
公司結構角度就是從公司資產負債的出發，從bsm模型開始建模，認為資產首次下穿過負債就是違約。這個模型問題主要一個是模型違約的閾值比較難確定，第二個是杠桿率很高的企業往往在違約邊緣資產負債表的噪音可能會很大。優化的方法就比較開放了，可以通過從股票和債券市場上取得額外信息加入模型，也可以通過可類比企業的數據獲得額外信息