❶ 帶有違約風險的債券到期收益率怎麼算
為了彌補這個風險，證券發行人必須要給予一定的補償。
881.94*（1+r）=1050
那麼在此基礎上，對於10%的可能違約的情況
907.14*（1+r）=0.1*400+0.9（1000+50）就可以求得了。
在一般情況下，短期債券的到期日低於長期債券的到期日，長期債券到期日低於股票到期日（股票無到期日，即到期日無窮大），因此短期債券的利息最低，長期債券高於短期債券利息，股票投資回報率超過債券投資回報率。
違約風險溢價（Default Risk Premium）是指債券發行者在規定時間內不能支付利息和本金的風險。債券信用等級越高，違約風險越小；債券信用等級越低，違約風險越大。違約風險越大，債券的到期收益率越高。
違約風險溢價一般會被添加進無風險真實利率里，以補償投資者對違約風險的承受。公司債券或多或少都存在違約風險，政府債券通常被認為是沒有違約風險的。
❷ 哪個機構對債券違約統計做的比較詳細
市場上大部分的關於債券違約的統計都只是簡單的做了個數據統計，沒有深層的分析其中的規律，蒙格斯智庫他們發布的那個《中國債券違約調查報告》就做的很全面。如果對我的回答滿意請採納
❸ 金融市場學關於債券的問題，有點不明白，跪求高人給出計算過程！
1.
第一種zero－bond的價格是$463.19；
第二種8％的是$1000
第三種10％的是$1134.20
你可以用專業的
金融計算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
國7％算出此
債券價格
為$627.73，然後再求五年贖回後的收益率為17.08%
3.
久期
是什麼意思？不好意思，我是在美國學的這些，你能幫我翻譯成因為嗎，這樣我應該是會算的：）
還有問題可以繼續問我！
❹ 請問違約損失率該怎麼計算和違約率有什麼關系
違約損失率是，很多情況是，雖然一個債券或者一項貸款違約了，但是你還是有機會收回點東西來彌補損失的，並不一定是百分之百不償付，得到償付的金額對原本應償付金額的比率就是違約償付率。1－違約償付率＝違約償付率
❺ FRM考試，違約率是如何計算的
在考生備考FRM考試時，其中一個重要的金融知識點就是違約率。那麼，違約率是如何計算的呢？下文融躍做詳細介紹。
1. 邊際死亡率(MMR)=第t年內違約債券的總價值/t年開始時債券總體的總價值。累計死亡率=SRt=1-MMR
t是第t年的存活率，SRT是在第T年末的存活率。實證研究表明，回收率和損失率與債券的級別有關；重組過程中，高優先順序債券的 realized return 是要高於低優先順序的。對於所有的等級，邊際死亡率在債券的*初會上升，但是隨後會下降。
2. 兩個評級機構和Altman在對rating migration（評級移動）進行實證研究時存在區別的地方：
a.時間區間（1970-1979上升多，1981-1995下降多）。
b.債券樣本。
c.rating withdraw category。
3.評級老化效應，期限長的債券可能更傾向於違約。價格和價差的變化是在信用等級的變化之前的。
4.估計信用等級變化對債券價格影響的方法。
a.直接觀察
b.價差分解
c.修正久期*收益率的變化
d.估計信用等級變化，再將現金流貼現到到期日。
5.對固定收益組合應用標准組合理論的困難
a.相關性矩陣的數目
b.相關變數不確定
c.不穩定的相關性
d.收益的分布，非對稱
e.持有期間缺乏價格發現機制。
f.缺少數據。
6.預期損失=違約概率*違約嚴重性，違約嚴重性就代表了貸款損失的比率。
7.債券的mean loss rate=PD(1-Recovery rate)。
Risk neutral mean loss rate=1-賣出的價格/面值。也就是用於貸款出售過程。
8.非預期損失並未與定價機制結合在一起。
地域性的分散化並不一定會降低組合風險。
❻ 什麼是累積違約率（cumulative default rate）怎麼的出來的
同學你好，很高興為您解答！
對的。時間是違約率函數的橫軸
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
❼ 關於金融的一道計算題。幫忙解一下。。
第一種：1000*（P/F，8%，10）=1000*0.4632=463.2元
第二種:1000*(P/F,8%,10)+80*(P/A,8%,10)=463.2+80*6.7101=1000元
第三種:1000*(P/F,8%,10)+100*(P/A,8%,10)=463.2+100*6.7101=1134.21元
❽ KPMG風險中性定價模型如何計算債券違約率。
設P為該債券1年內的非違約概率，根據KPMG風險中性定價模型有，k=16.7%;回收率=0;i=5%
P(1+16.7%)+(1-P)(1+16.7%)x0=1+5% 可求得P=89.97%，即其違約概率為1-89.97%=10.03%
❾ 知道國債年收益率,債券違約率,違約損失率,如何求預期收益率
預期收益率=國債年收益*（1-債券違約率*違約損失率）