『壹』 違約概率的方法
近年來，西方商業銀行尤其是那些先進銀行充分利用現代數理統計發展的最新研究成果，在客戶違約概率測度上摸索出了很多方法，取得了很大的成就。綜觀違約概率測度的實踐發展，其呈現出以下特徵和趨勢：從序數違約概率轉向基數違約概率，違約概率的測度日臻具體化；從單個貸款的違約概率測度轉向組合貸款的聯合違約概率；從只考慮借款人自身的微觀經濟特徵轉向同時考慮宏觀經濟因素的影響；從基於歷史數據的靜態測度轉向以預測為主的動態測度；從單一技術轉向多元技術，違約概率測度的技術更加現代化和體現出多學科的交叉化，度量日趨科學化和精確化。 西方商業銀行違約概率的測度方法可以概括為四大類：
1. 基於內部信用評級歷史資料的測度方法，這是商業銀行和評級公司根據長時間積累下來的信用等級歷史資料，以歷史違約概率的均值作為不同信用等級下企業對應的違約概率；
2. 基於期權定價理論的測度方法，這是美國KMV公司利用期權定價理論創立的違約概率預測模型——信用監測模型，也稱KMV模型，是一種向前看的動態模型，主要適用於對公開上市公司的違約概率測度；
3. 基於保險精算的測度方法，是近幾年把保險思想的工具用於估計預期違約概率；
4. 基於風險中性市場原理的測度方法，所謂風險中性市場，是指在進行資產交易的市場上，所有投資者都願意接受從任何風險資產中得到與無風險資產的收益相同的預期收益，所有的資產價格都可以按照用無風險利率對資產預期的未來現金流量加以折現來計算。相比於歷史上的轉移概率，風險中性模型給出了前瞻性的違約預測。
『貳』 KPMG風險中性定價模型如何計算債券違約率。
設P為該債券1年內的非違約概率，根據KPMG風險中性定價模型有，k=16.7%;回收率=0;i=5%
P(1+16.7%)+(1-P)(1+16.7%)x0=1+5% 可求得P=89.97%，即其違約概率為1-89.97%=10.03%
『叄』 組合違約概率分布
該貸款的違約概率為5% 即泊松分布的λ=0.05
然後把k=10帶入泊松分布的式子即可
『肆』 違約率的概念 和違約概率有區別么
首先需要聲明的是：違約率就是違約概率。
概念：違約概率是指在客戶風險預警系統在商業銀行信用風險管理中，借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關義務的可能性。違約概率是計算貸款預期損失、貸款定價以及信貸組合管理的基礎，因此如何准確、有效地計算違約概率對商業銀行信用風險管理十分重要。
『伍』 評級B對應違約概率多大
頻率是在一次試驗中某一事件出現的次數與試驗總數的比值。概率是某一事件所固有的性質。頻率是變化的每次試驗可能不同，概率是穩定值不變。在一定條件下頻率可以近似代替概率。客戶風險預警系統在商業銀行信用風險管理中，違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關義務的可能性。違約概率是計算貸款預期損失、貸款定價以及信貸組合管理的基礎，因此如何准確、有效地計算違約概率對商業銀行信用風險管理十分重要。AAA級：償還債務的能力極強，基本不受不利經濟環境的影響，違約風險極低。AA級 ：償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響不大，違約風險很低。A級 ：償還債務能力較強，較易受不利經濟環境的影響，違約風險較低。BBB級：償還債務能力一般，受不利經濟環境影響較大，違約風險一般。BB級 ：償還債務能力較弱，受不利經濟環境影響很大，有較高違約風險。B級 ：償還債務的能力較大地依賴於良好的經濟環境，違約風險很高。CCC級：償還債務的能力極度依賴於良好的經濟環境，違約風險極高。CC級 ：在破產或重組時可獲得保護較小，基本不能保證償還債務。C級 ：不能償還債務。客戶風險預警系統在商業銀行信用風險管理中，違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關義務的可能性。違約概率是計算貸款預期損失、貸款定價以及信貸組合管理的基礎，因此如何准確、有效地計算違約概率對商業銀行信用風險管理十分重要。對商業銀行信用風險管理而言，違約概率測度居於基礎性地位，發揮著重要作用。首先，這是進行信用風險管理的首要條件。作為測量信用風險的一種基本方法，信用評級的作用是建立在對借款人違約概率的測度基礎上的。只有首先對借款人的違約概率作出科學測度，銀行才能夠精確地計算出預期損失的量，也才能夠對客戶信用狀況作出客觀、准確的評估，進而才能夠保證商業銀行信用風險管理的科學性與有效性。其次，這是衡量不同評級體系優劣的客觀標准。如果沒有違約概率的測度，就難以衡量不同評級體系的優劣;如果迴避嚴謹科學的違約概率測度，而僅僅追求評級指標體系的建設和評級方法的完善，就無法實現信用評級的現代化飛躍。違約概率測度是信用評級具備權威性和可操作性的靈魂，是衡量不同評級體系優劣的客觀標准。再次，這是提升商業銀行風險管理素質的重要動力。實踐經驗表明，銀行要成功地進行客戶違約概率的測度，不僅要依託於先進統計模型和風險量化工具的科學運用，更離不開對現代商業銀行經營管理規律的深入認識和科學把握，需要在管理的理念、體制、機制等方面都能夠與之相適應，進而有力提升了商業銀行風險管理的素質。注冊不了啊，無法下載信用評級一般分為三等九級。符號表示分別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。信用評級(Credit Rating)，又稱資信評級，是一種社會中介服務為社會提供資信信息，或為單位自身提供決策參考。信用評級的目的是顯示受評對象信貸違約風險的大小，一般由某些專門信用評估機構進行。評估機構針對受評對象金融狀況和有關歷史的數據進行調查、分析，從而對受評對象的金融信用狀況給出一個總體的評價。
『陸』 債券信用評級aa說明有多大概率違約
這個信用評級和違約率沒有什麼直接的聯系，有這個信用評級證明企業在信用及合同履行情況有較好的執行記錄，但是並不能保證不出現違約的情況，所以合作前要確認好合作條款的各項內容，白紙黑字寫下了才是硬道理。
個人觀點，望採納~
『柒』 什麼是違約概率
違約概率（probability of default, PD） 國際銀行業監管的統一標准——《巴塞爾新資本協議》 在2004年6月正式定稿。與1998年的協議相比， 新協議的最大創新之處是提出IRB法， 即允許銀行採用內部數據估計風險計量參數，包括違約概率PD， 違 約損失率 LGD ， 違約風險暴露 EAD和 有效期限 M等。
滿意請採納
『捌』 債券違約有什麼規律嗎
違約有什麼規律嗎？當然有規律了，你只要違反他的規定就是違約了。
『玖』 10年期貸款的1-9年累計違約概率18%，第10年的邊際違約概率9%，則1-10年的累計違約概率為多少
根據乘法原理，可求10年累積違約的概率為0.18*0.9=0.162。
依據《最高人民法院關於逾期付款違約金應當按照何種標准計算問題的批復》(法釋[1999]8號)及其修改批復(法釋[2000]34號)以及《中國人民銀行關於降低存、貸款利率的通知》(1999年6月10日)
第六條金融機構逾期貸款利率降為日利率萬分之二點一(折年率為7.56%)。因此，此階段審理案件涉及逾期付款違約金的，其計算標准均為日利率萬分之二點一。
(9)債券組合發生違約的概率擴展閱讀：
違約概率是實施內部評級法的商業銀行需要准確估計的重要風險要素，無論商業銀行是採用內部評級法初級法還是內部評級高級法，都必須按照監管要求估計違約概率。
違約概率的估計包括兩個層面：
一是單一借款人的違約概率；
二是某一信用等級所有借款人的違約概率。
《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法有歷史違約經驗、統計模型和外部評級映射三種方法。
『拾』 怎麼計算不違約概率
=(1-1%)(1-2%)(1-5%)(1-10%)(1-15%)
=71%