『壹』 附息債券定價公式
債券每年支付的利息金額=pr
債券價格=pr/(1+R)+pr/(1+R)^2+pr/(1+R)^3+pr/(1+R)^4+......+pr/(1+R)^n+p/(1+R)^n
『貳』 為什麼溢價發行的附息債券，票面利率是6%，則實際的到期收益率可能是5.6%
因為是溢價發行呀，比如100元面值按106發行，你的利息所得是6元，收益率是6/106＝5.6%
『叄』 附息債券的到期收益怎麼算呀
該投資者從時間0到時間4的現金流為-95， 8， 8， 8， 108
計算這個現金流的到期收益率，用簡單數學方法或筆算肯定算不出，
用excel，例如把這幾個現金流縱向排列至A1至A5的cell，另找一個cell輸入公式
=IRR(A1:A5)
把這個cell的格式調成顯示兩位小數的形式，得到，到期收益率為9.56%
『肆』 怎麼在execl裡面算附息債券的到期收益率每年付息一次且為固定利率。
yield函數
『伍』 折價發行的附息債券，票面利率是6%，則實際的到期收益率可能是（ ）。
既然是折價發行，票面利率8%是小於到期收益率的，選c
『陸』 什麼是附息債券 附息債券的計算公式
附息債券計算價格公式
其中：
P為債券價格，單位：元/百元面值;
C=票面利率(年%)×面值(元/百元面值);
i為買方收益率，單位：年%;
n為買方自買入至持有債券到期整年利息支付次數,不足一年部分不再計算;
d為從買方自買入結算日到下一個最近的利息支付日的天數;
息票債券的到期收益率的計算
其中：
P=息票債券價格
C=年利息支付額
F=債券面值
n=據到期日的年數
對於一年支付一次利息的息票債券，我們有下面的結論成立：
1、如果息票債券的市場價格=面值，即平價發行，則其到期收益率等於息票利率。
2、如果息票債券的市場價格<面值，即折價發行，則其到期收益率高於息票利率。
『柒』 附息債券的到期收益率如何計算請大家幫忙列出計算公式
不計算復利的情況下：
年收益率=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25%
相當於5/4/100+8%=9.25%
『捌』 某附息國債年利息率5.8%，分別以折現率5%、6%、10%計算債券3年、5年後，8年後到期的現值價格。
這兒直說一種情況你就明白了，債券價格是未來現金流的現值。票面利率是5.8%，所以每期利息為100*5.8%=5.8元，
三年到期，第一年和第二年每年獲得利息5.8，第三年獲得面值和利息105.8.
折現率為5%時
P=5.8/(1+5%0+5.8/(1+5%)^2+105.8/(1+5%)^3可計算得到，其他情況一樣計算可得結果。
『玖』 某折價發行的附息債券，票面利率是6%。則實際的到期收益率可能是（ ）
【答案】B
【答案解析】折價發行指債券發行價格低於債券票面金額，因而其實際的到期收益率要高於票面利率。
『拾』 例：某公司發行面值為1000元，到期年限為10年的附息債券。債券的年息票利率為8%，債券的年利息1000×8%=80
呵呵，雖然我不知是怎麼解出來的，但我有一種解算方法，你可以參考下。
債券的內在價值即是它的發行價格，債券的年息票利率為8%，即是票面利率為8%，下面的8%，10%，6%都是市場利率。
一般來說，規律是這樣的。票面利率等於市場利率時平價發行，所以發行價1000是正確的。
計算公式：發行價格=R*r*（P/A，i，n）+R*（P/F，i，n）
其中R為債券面值，r為票面利率，i為市場利率，n為10（期數），計算此式需查看年金現值系數表與復利現值系數表