哈哈，感覺像大學公司金融的題型
2. 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。
這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
3. 投資組合的相關系數怎麼算
相關系數計算公式
例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6
解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
4. 證券投資學題目，求教，這道題如何判斷最右投資組合
這個你還要考慮相關系數，可以設投資B的比例是x，那麼投資A的比例就是1-x, 利用概率論的相關知識計算這個組合的期望值，他應該是關於x的函數，然後轉化為了函數的極值問題。 風險可定是有的，這里本來也是個預測並不是實際收益，只是按這種組合投資能得到收益最大化是可能性較高的
5. AB兩種證券的相關系數為0.6，預期報酬率分別為14%和18%，標准差分別為0.1和0.2，在投資組合中AB兩種證券的
10%
【解析】對於兩項資產組合來說，如果相關系數為1，且等比例投資，則組合標准差為各單項資產標准差的算術平均數，即組合標准差＝（12%＋8%）/2＝10%。
6. 如何知道投資組合中的一種證券對應於另一種證券的協方差或者相關系數
相關系數一般是由歷史數據推算的
7. 影響證券投資組合風險的有A. 證券組合中各證券的風險 B. 證券組合中各證券之間的相關系數
參考馬科維茲的資產組合理論。
單個證券對證券組合風險的影響不在於此證券自身的風險的大小，而在於此證券風險與證券組合風險的相關性，上網搜資產組合理論就好了,對你的選項我選擇：c,d
8. 關於證券投資學的計算題
解：
根據看跌期權的原理：
若，執行價格＞交割價格，行權，賺取差價；
若，執行價格＜交割價格，不行權，損失權利金。
在該例中，因為：執行價格=250元，交割價格=270元。權利金=5元。
執行價格＜交割價格
所以，不行權，該投資者損失權利金5元。
9. 可否用相關性分析的相關系數來加權平均
需要注意的是，組合風險越小不代表說小於單個證券的風險。。。
證券間的相關系數是用來分析評判證券投資組合的風險，相關系數等於1，組合風險等於各個證券風險的加權平均數;相關系數小於1，組合風險小於各個證券風險的加權平均數；即任何時候，只要信加入的資產與現有組合的相關系數小於1，都會是該組合收益。
相關系數介於0－1時，得不到一個不賣空的組合使得其風險小於單個證券的風險，得知相關系數不是負相關，自然會增加風險：上面說組合相關系數小於1會降低風險，意思是降低該投資組合的風險，
（證券組合理論認為，證券組合的風險隨著組合所包含證券數量的增加而降低，尤其是證券間關聯性極低的多元化證券組合可以有效的降低非系統風險，使證券組合的投資風險趨向於市場平均風險水平。因此，組合管理強調構成組合的證券應多元化。在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是負完全相關的情況下，可獲得無風險組合。在不賣空的情況下，組合降低風險的程度由證券間的關聯程度決定。）
從組合線的形狀來看，相關系數越小，在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是負完全相關的情況下，可獲得無風險組合。在不賣空的情況下，組合降低風險的程度由證券間的關聯程度決定