❶ 息票利率和票面利率有什麼區別
息票利率和票面利率區別如下：
1、意義不同：息票利率是面值折現為實際購買價格的折現率；票面利率是市場利率，不同於實際利率。
2、周期不同：息票通常每半年支付一次。票面利率固定的債券通常每年或每半年付息一次。
3、利率不同：票面利率須存滿一定時間才能按打在存單的的利率計息，否則的話按財政部規定的存期利率計息，息票率是債券在發行時確定的利率。
❷ 債券年利息收入與債券面額之比率稱為即期收益率，哪裡錯了
債券年利息收入與債券面額之比稱為票面收益率。即期收益率是債券年利息收入與購買債券的價格之比，是以布告形式向社會公開發布某債券的期限和利率。
❸ 某附息票債券的期限為5年,面額為1000元,息票載明年利息額為100元,則該債券的票面收益率為計算過程
票面利息率10%，100/1000
債券票面收益率又稱名義收益率或票息率，是債券票面上的固定利率，即年利息收入與債券面額之比率
❹ 債券投資中息票利率指什麼
息票率是印製在債券票面上的固定利率,通常是年利息收入與債券面額之比率,又稱為名義收益率、票面收益率。息票率是債券在發行時確定的利率,息票一般每半年支付一次。指債券發行人答應對債券持有人就債券面值(Face Value)支付的年利率。
❺ yield to maturity 和 coupon rate有什麼區別
一、定義不同
1、yield to maturity：yield to maturity是到期收益率，又稱最終收益率，是指在假設在投資收益率保持與YTM一樣的情況下，所有的息票和本金收入向當期時刻折現，使得其現值正好等於目前的市場價格（初期需投資金額）的貼現率。
2、coupon rate： coupon rate是票面利率，也是息票率，指印製在債券票面上的固定利率，通常是年利息收入與債券面額之比率，又稱為名義收益率、票面收益率。
二、計算方法不同
1、yield to maturity：期收益率首先需要確定債券持有期應計利息天數和付息周期天數，從國際金融市場來看，計算應計利息天數和付息周期天數採用「實際天數/實際天數」法、「實際天數/365」法、「30/360」法等三種標准。
2、coupon rate：息票率可以是固定（即在債券的整個年期內息率均固定的，外匯基金債券便是一例）、浮動（即息率是定期釐定，方法是根據某個參考利率，例如香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業拆息加某個差幅）或零息率。
三、計算公式不同
1、yield to maturity：到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%
2、coupon rate：年利息收入/面值×100%
❻ 某債劵面值100元，10年償還期，年息9元，則其名義收益率是多少
名義收益率=年利息收入/面值×100%=9/100×100%=9%
名義收益率是年利息收入與債券面額的比率。投資者按面額買人持有到期滿，其投資收益率將與票面收益率一致。
(6)債券年利息收入與債券面額之比擴展閱讀：
收益率的計算：
1、現時收益率 ( 又稱即期收益率 )
現時收益率 ( 即期收益率 )=票面利息/購買價格×100%
2、持有期收益率
持有期收益率=（收回金額-購買價格+利息）/購買價格×100%
3、平均收益率
平均收益率=（平均利息收益＋平均資本盈餘收益）/本金
❼ 已知債券的利息收入,債券現值,怎麼求債券年利率
債券面值X,債券的年利息收入Y(Y=X*債券票面利率）,債券期限N年，利息按年支付，到期一次還本債券現值Y,怎麼求債券年利率I
根據債券現值Y=(P/A,N,I)+(s/A,N,I)
採用插值法求出利率I
希望可以更好的幫助你理解
❽ 久期與息票利率是正相關還是負相關
久期並不是與息票利率正相關的，實際上在久期的定理中已經很明確久期與息票利率成負相關關系。
實際上你是對於久期定理中的這句話不理解——「在到期時間相同條件下，息票利率越高，久期越短」，實際上這里也是同是默認債券價格相同，但當債券價格相同時，息票利率越高其到期收益就越高，也就是說債券的息票利率不同會導致債券價格相同情況下，到期收益率也會不同，到期收益率的高低也會影響久期的，到期收益率高會縮短久期，這在久期的另一個定理中已經明確。
❾ 債券票面收益率
如果是貼息發行，(也就是到期帶利息才達到票面額的話，）第一種也是正確的。
❿ 債券年利息收入與債券面額之比率稱
A。
票面收益率，是根據年利息收入/面額計算出來的。