㈠ 風險敞口是什麼意思
風險敞口（risk exposure）指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。
風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重一般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。
在標准法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。
(1)債券風險敞口計算擴展閱讀：
敞口額度
所謂「敞口額度」，顧名思義，就是「風險敞口」的金額
從銀行授信角度來看，「敞口額度」是企業實際可用於支付的信貸資金額度。銀行賬面貸款或承兌額度等於「敞口額度」與保證金額度之和。企業的綜合授信敞口等於綜合授信總額減去用於風險「沖銷」的保證金後的余額。
例如：銀行給了你70萬元授信，你辦了一筆保證金為30%，票面金額為100萬元的銀行承兌匯票，那麼你就用掉了這70萬元的銀行敞口，這70萬元的授信也就叫做敞口授信。一般來說，銀行信貸額度大於或等於敞口額度，其差額依保證金比例大小而定。
㈡ 債券計算
收益率分持有期收益率HPY和到期收益率YTM
持有期收益率就是單純考慮現金流量的進出
（140-120+10*5）/120=58.3%
年化持有期收益HPY是11.67%
YTM考慮是現金價值
也就是說在1994年這個時間點和之後時間點現金流這些的演算法
T1994.1.1=-120
T1995.1.1=+10折現到T1994=10/（1+r）^1
T1996.1.1=+10折現到T1994=10/（1+r）^2
T1997.1.1=+10折現到T1994=10/（1+r）^3
T1998.1.1=+10折現到T1994=10/（1+r）^4
T1999.1.1=+150折現到T1994=150/（1+r）^5
120=10/（1+r）^1+10/（1+r）^2+10/（1+r）^3+10/（1+r）^4+150/（1+r）^5
r=0.1008%
可見這筆投資的到期收益率YTM實際上是10.08%
㈢ 債券現值計算公式
1、按單利計算的債券現值。設P表示現值，a表示本金，n表示債券所有人持有年限、i表示年利率。則P=a(1+ni)。
2、按復利計算的債券現值。設P表示債券現值，D表示債券償還期滿應收本利和，i表示年利率，n表示債券未到期年限。則是
(3)債券風險敞口計算擴展閱讀
債券是政府、企業、銀行等債務人為籌集資金,按照法定程序發行並向債權人承諾於指定日期還本付息的有價證券。
債券（Bonds / debenture）是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。
㈣ 金融市場學關於債券的問題，有點不明白，跪求高人給出計算過程！
1.
第一種zero－bond的價格是$463.19；
第二種8％的是$1000
第三種10％的是$1134.20
你可以用專業的
金融計算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
國7％算出此
債券價格
為$627.73，然後再求五年贖回後的收益率為17.08%
3.
久期
是什麼意思？不好意思，我是在美國學的這些，你能幫我翻譯成因為嗎，這樣我應該是會算的：）
還有問題可以繼續問我！
㈤ 風險敞口是什麼意思 詳細
風險敞口(risk exposure)指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。
㈥ 債務風險敞口的具體含義是什麼
風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重一般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。
在標准法下，信用風險加權資產=信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。
㈦ 債券計算問題
(1000(1+6%)-1019.23)/1000=4.077%