Ⅰ 求問一道貨幣金融學有關債券發行價格、市場利率的計算題
第一個是已知終值求現值 第二個是已知年金求現值 金融學跟公司金融學的課本上都有公式。。
年金現值:PV=(C/r)*[1-1/(1+R)^t]
年金終值:PF=(1+r)^t-1]
(^t代表t次方)
普通年金終值與年金現值的計算公式：
終值計算公式為：F=A*(F/A，i，n)=A*（1＋i）n－1／i，其中（F/A，i，n)稱作「年金終值系數」，
年金現值計算公式為：P=A*(P/A，i，n)=A*[1-（1＋i）－n]/i，其中(P/A，i，n)稱作「年金現值系數」，
公式中 n-1和 -n都表示次方的意思，不太好打！
Ⅱ 債券市場價格計算題
能夠計算的是按8%計算的一個當前價值，市場價格是高於它還是低於它取決於資本市場上它的供求關系。當前價值（按8%計算的值的那麼多錢）=（500*4+2000）*（P/F，8%/2，2*2）=4000*0.8548=3419.20（元）
Ⅲ 關於計算債券價格的題目
當債券票面利率等於市場利率時，其債券的理論價值等於債券面值，即1000元。
債券理論價值=1000*5%*(P/A,5%,5)+1000*(P/F,5%,5)=1000元
Ⅳ 求幫忙計算一道關於債券的現值的一道計算題
若每年支付一次利息，則每次付息=1000*8%=80元
還有兩年到期，市場利率10%，現在的價值=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+1000/(1+10%)^2=965.29元
若半年支付一次，則每次付息40元，還有兩年到期，付息4次，每半年的市場利率是5%，
現在價值=40/(1+5%)+40/(1+5%)^2+40/(1+5%)^3+40/(1+5%)^4+1000/(1+5%)^4=964.54元
Ⅳ 關於債券計算題
答：（1）此時，該債券的市值是指2008年6月1日收到的1000元本金和100元利息貼現到2007年6月1日的數值，即（1000+100）/（1+12%）=982.14元。
（2）王某持有該債券的實際收益是在2007年6月1日收到100元利息，然後按照982.14的價格賣出股票,設持有該債券的實際收益率R1，則：（100+982.14）/（1+R1）=1000，解得R1=8.214%.
（3）王某持有該債券到2008年6月1日，設其持有該債券的實際收益率為R2，則
100/(1+R2)+（1000+100）/ [（1+R2）×（1+R2）]=1000
解得，R2=10%，
該收益率不受市場利率的波動。
Ⅵ 財務管理計算題，求原理和講解，謝謝
12%-4%=8%
要知道這些名詞你得理解一些概念
無風險債券：通常指的便是短期國債，因為國家有稅收體系作為保障，無論什麼時期都有稅收，不可能破產，即使真有風險那國家就會暴亂，企業則不一樣，企業主懂得經營那麼舉債了就能到期歸還，不太會經營就不能如期履行責任，其次企業之間的競爭等等一些客觀因素都影響著企業最終的經營結果！能不能到期履行責任都得打一個大大的問號？所以企業債上市時都會被信用評級結構進行評級處理，信用最好的就是AAA級
風險債券：上面解釋了無風險債券的概念，自然就知道了什麼是風險債券，指的就是那些有違約風險的債券。
之所以會有風險這個說法是因為人們西瓜比較，風險也就是個相對概念，用普通的公司債收益率或者企業債收益率去與同時間的國債收益率進行比較，看看它們之間的差距是多少，這個差距就是風險收益率，用公式表達出來就是 市場收益率（有時也叫最低要求報酬率等等一些叫法）=無風險報酬率+風險報酬率
順便說下什麼是證券市場，證券市場就像一個大超市裡面有若干個小超市組成的，裡面賣的有股票市場，有債券市場，有期權這類衍生品市場等等組成，證券市場收益率為就是這若干個小市場合在一起統計出來的收益率，不同於股票市場收益率，債券市場收益率，以及其它證券市場收益率，這題的市場組合收益率我個人認為就是指的債券市場收益率，希望對你有所幫助！
Ⅶ 金融市場學債券計算題目
每半年支付一次利息,50元,2001年7月1日已支付了一期，還剩9期,接下來的第一期的支付的50元,按市場利率折現成年初現值,即為50/(1+8%/2),第二期的50元按復利摺合成現值為50/(1+8%/2)^2，……第9期到期的本金和支付的利息按復利摺合成現值為(50+1000)/(1+8%/2)^9.
(說明:^2為2次方,^3為5次方),計算如下:
50/(1+4%)+50/(1+4%)^2+50/(1+4%)^3+50/(1+4%)^4+50/(1+4%)^5+50/(1+4%)^6+50/(1+4%)^7+50/(1+4%)^8+1050/(1+4%)^9=1074.35
說明:^2為2次方,其餘類推
因為實際價格比市場價格要高,A公司應該購買該債券.
用公式計算:
P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
=∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
=∑50/(1+4%)^9+1000/(1+4)^9
=50*7.4353+1000*0.7024=1074.17(計算中有一定誤差)
Ⅷ 市場利率變化時,債券價格是多少的計算題
債券無論是附息式還是貼現式，其收益是可預期且相對固定的，而利率變 化是不固定的，當利率上升時，持有債券的人有了更多的投資選擇，他們會認為投資債券的價值不大，或者有了更高收益的債券可投資，甚至可能出現債券收益還抵不上銀行利率的情況（而且債券的風險是高於銀行存款的），於是債券會被大量拋售，導致債券價格下跌；反之，利率下降，債券價格會上升，特別是期限長的債券，對利率的敏感性更強。比如，一隻債券的附息為年利率5%，而銀行利率有3%，於是投資債券是有利可圖的，但是當銀行利率上升到6%時，顯然投資這只債券還不如存銀行，於是債券持有人會拋售，但是接盤的人也不是傻子，為什麼要接盤呢，必須是價格低於發行價100元的合理價位，假如是97元接盤，相當於貼現3元，加上利息5元，年收益8%以上，再次高於銀行利率，這才是相對合理價位，但是就債券價格而言，已經從100元跌至97元了；反之，如果銀行利率降到1%，投資債券的人會增多，即便102元接盤，扣除溢價2元，收益還有年利率接近3%，仍然是賺錢的，所以也有人會接盤，債券的價格也就從100元上漲到102元了。
一般而言，市場利率變化對到期時間越長的債券，價格影響越大；在實際交易中，價格又受到賣賣雙方力道、債券信用等級、流通性因素等影響，所以沒有嚴格的交易定價機制，只是看這個價格是否相對合理。
Ⅸ 股票債券的簡單計算題
1、投資者的收益率是：（1100-950）/950*100%=15.79%。
2、加權均價為：（4+10+16+28）/4=14.5元，加權成交量為：（100+80+150+50）/4=95，
若以基期股指100計，100/14.5=6.9指數/元，若在某一交易日的收盤價分別為5元、16元、24元和35元，此時的加權股價為20元，由於股價每上漲一元股指上漲6.9點，故當日的股指漲幅是：5.5*6.9=37.95點，所以股指為100+37.95=137.95點。