A. 某零息債券面值為100元,期限為2年,發行價為880元,到期按面值償還。該債券到期
這是零息債券,它的收益率應為
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率為13.63%/2=6.81%
B. 假定某2年期零息債券的面值為100元，發行價格為85元，某投資者買入後持有至到期，則其到期收益率是( )。
到期收益率是指債務工具所有的的未來收益的現值都等於現在的價值，即
85=100/(1+r)＾2
求出r=0.0847
C. 零息債券公式
零息票債券屬於折讓證券，在整個借款的年期內不支付任何利息（息票），並按到期日贖回的面值的折讓價買入。買入價與到期日贖回的面值之間的價差便是資本增值，因此：買入價 = 面值 － 資本增值。
零息債券有以下特色：
1、折價發行:用低於票面價值買到債券
2、發行的天數越長，折價越多，你可以用越低的價格買到
3、無再投資風險
當領到利息後，將賺到的再重新投資時，因為市場利率隨時都在變動，收益也會有風險。但零息債券沒有利息，所以沒有此類風險。
4、隨到期日越近，債券價格越接近票面價值，風險越小
隨著到期日越來越近，債券的市場價格會越來越接近票面價值，也就是價格會越來越高，往他原有的價值邁進。所以離到期日越近，風險就越小(例如:通貨膨脹影響、違約風險、匯率風險)。
(3)已知兩年期零息債券擴展閱讀
1、優點
公司每年無須支付利息或只需支付很少的利息；按稅法規定，零息債券或低息債券發行時的折扣額可以在公司應稅收入中進行攤銷。
2、缺點
債券到期時要支出一筆遠大於債券發行時的現金；這類債券通常是不能提前贖回。因此，假如市場利率下降，公司不能要求債券投資者將債券賣回給公司。
D. 1年期零息債券到期收益率為百分之五，根據利率期限結構理論，明年1年期零息債券到期收益率是多少
根據利率期限結構理論，明年1年期零息債券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%
若流動性溢價為1%，相當於1年期零息債券有額外的1%的好處，則
明年1年期零息債券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%
第一問有把握，第二問供參考。
E. 面額1000元的二年期零息債券，購買價格為950元，如果按半年復利計算，那麼債券的到期收益率如何計算
半年復利一次，一年復利2次，二年復利=2*2=4
則，1000=950(1+i/2)^4
即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此債券的到期收益率為2.5812%。
以上回答，希望對你有所幫助。
F. 面額1000元的二年期零息債券，購買價格為950元，按半年復利計算，債券的到期收益率是多少
半年復利一次，一年復利2次，二年復利=2*2=4。
則，1000=950(1+i/2)^4
即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此債券的到期收益率為2.5812%。
G. 2.某債券發行面值為100元，貼現率為10%，發行期限為2年，若 該債券為零息劵，債券的市場價格是
某債券發行面值為100元，貼現率為10%，發行期限為2年，若 該債券為零息劵，發行時的債券的市場價格是90元。
H. 面額為100元的兩年期零息債券目前價格是90元,面額100元的三年期零息債券目前
1.2年期零息票債券YTM=100/84.99開二次方根-1=8.5%
2.2年期附息債券YTM：
先算1年期零息YTM：100/94.34-1=6.0%
然後定價：P=12/（1+6.0%）+112/(1+8.5%)²=106.5
計算YTM 106.5=12/(1+r)+112/(1+r）² 得 r=8.3%
I. 12.已知三年期的零息政府債券的票面值是¥1000，市場價格是8零息政府債券問題
(1000/851.61)/(1.055)^2-1=5.5%
J. 假設當前1年期零息債券的到期收益率為百分之五，2年期零息債券的到期收益率為百分之八，
根據利率期限結構理論，明年1年期零息債券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%)
-
1=11.09%
若流動性溢價為1%，相當於1年期零息債券有額外的1%的好處，則
明年1年期零息債券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%)
-
1=10.04%
第一問有把握，第二問供參考。