A. 明天考試，求幫幫忙~投資學。分別按票面利率為9％、10％、11％計算債券的發行價格
Face value(面值)=5000
YTM(市場利率)=10%
N=8
當Coupon rate(票面利率)=9%時
PMT為5000 x 9% = 450每年
按計算器 n=8 i=10% PMT=450 FV=5000
在PV上按SOLVE得出4733.25
當Coupon rate=10%時
PMT為5000 x 10% = 500每年
按計算器把PMT改成500 得出PV5000
當Coupon Rate=11%時
PMT=550
得PV=5266.75
B. 投資學作業：從股票定價模型來分析香港金融危機 求解！！！
一、資本資產定價模型的理論背景
威廉•夏普建立了均衡的證券定價理論，即著名的資本資產定價模型(CAPM)：（1）其中，E（Ri）為股票i的預期收益率，Rf為無風險利率，E（RM）為市場組合的預期收益率，，即系統風險系數，是市場組合收益率的方差，βi表示股票i收益率變化對市場組合收益率變動的敏感度，用βi系數來衡量該股票的系統風險大小。CAPM說明：在證券市場上，非系統風險可以通過多元化投資加以消除，對定價唯一起作用的是該證券的β系數。因此，對CAPM的檢驗就是驗證β系數是否具有對收益的完全解釋能力。
二、CAPM在國內外的檢驗
國外在1970以後就開始了對CAPM的檢驗和β系數的穩定性研究，早期的檢驗結果表明，西方成熟資本市場中股票定價基本符合CAPM。但1980年以後，出現了大量負面的驗證結果。從1990年開始，國內一些學者對CAPM也陸續做了大量研究。陳浪南、屈文洲（2000）對上海A股市場對資本資產定價模型進行實證檢驗，根據股市中的三種市場格局(上升、下跌和橫盤)劃分了若乾的時間段得出不同β值的進行分析，得出的β值與股票收益率的相關性較不穩定，說明上海股票市場存在較大的投機性。阮濤、林少宮(2000)說明了上海股票市場不符合CAPM，基於CAPM模型對中國現階段的股票市場的分析和應用缺乏有效性依據。許滌龍，張鈺(2005)實證結果表明在滬市股票的收益與其β系數存在著顯著的正相關線性關系，但無風險收益率卻是負的，這說明上海股票市場具有明顯的投機特徵，是一個不夠成熟的股市。
三、數據說明和處理
本文選擇上海證券交易所上市的上證180指數成分股，選擇2009年1月9日到2010年12月22日期間的周數據，共有101個周數據，剔除在上述期間數據缺失的股票，樣本共包含152隻股票，本文選用上證綜合指數來替代市場組合收益，所用數據都已進行除權、除息復權處理，本文數據來源於Wind資訊。個股用周收盤價來計算它們的周收益率，計算公式如下：其中Rit是第i只股票在t時刻的收益率；pit是第i只股票在t時刻的收盤價。上證綜合指數的收益率計算同上，用Rmt來表示周收益率。對於無風險收益率的確定，本文使用一年期的定期存款利率來表示無風險收益率，折算成周收益率為：Rf=0.0455%。
四、CAPM實證和結果
本文在檢驗中用到的基本時間序列方程如下：（2）對於橫截面的CAPM檢驗,採用下面的模型：（3）（4）其中是第i只股票平均收益率（樣本均值來代替），βi是第i只股票的β值，在（4）的回歸中βi由模型（3）中的得到的回歸系數bi來替代。將回歸結果與CAPM模型（1）進行比較，檢驗CAPM在上海資本市場是否成立：（1）資產的風險和收益之間是否存在線性關系。如果模型（4）中參數其估計值不顯著異於零，則可認為資產的風險和收益之間僅存在線性關系。（2）資產的風險和收益是否正相關。如果參數γ1其估計值顯著異大於零，則可以認為資產的風險和收益是正相關的。此外，其估計值理論上應該等於E（RM）-Rf，即市場的超額收益率。（3）參數γ0其估計值不顯著異於Rf。
152隻股票的周收益率分別對上綜指的周收益率進行時間序列回歸，得到152隻股票的bi值。然後以152隻股票的周收益率為因變數，各個股票回歸出來的值為自變數對模型（3）進行回歸，其結果為表1結果可以發現βi值在5%顯著性水平下顯著,而常數項γ0僅在10%的顯著性水平下顯著。即收益率與系統風險(β值)存在的線性顯著性較強。下面來檢驗回歸出來的γ0和無風險收益率是否有顯著差異。γ0=0.002945，Rf=0.0455%，其檢驗的t值為此結果表明γ0和Rf在顯著性水平5.97%下有顯著區別，這與CAPM不吻合。下面來檢驗斜率系數是否顯著不同於E（RM）-Rf。由表1知γ1=0.005036，其檢驗的t值為在5%的顯著性水平下，γ1和E（RM）-Rf沒有顯著區別，這和CAPM相符。
為了進一步檢驗收益率與系統風險(β值)存在的非線性關系，對模型（4）檢驗得到的結果如下：根據表2的結果可以發現β值在5%顯著性水平下不顯著,而β2值在5%顯著性水平下顯著,這可以發現上海股票市場的除了系統風險的影響之外，與收益率風險的非線性關系即非系統風險對上海股票市場的收益率影響也較大。從表1和表2的結果可以看出，其中γ0是正數，這個與CAPM相吻合，但是以往的大部分文獻中得出常數項為負值，而此處的結果得出γ0較顯著的大於Rf，這是由於金融危機後，2009年與2010年的利率維持在較低水平，而上證A股指數從金融危機後較低的點位正在上升的過程中。
五、總結
根據上述CAPM的有效性檢驗，可以得出以下結論：(1)上海資本市場股票組合的平均超額收益率與其系統風險之間存在正相關關系，並且同時與非系統風險之間存在顯著的線性關系。說明上海股票市場的股票定價不僅僅受系統風險的影響，而且受非系統風險的影響。(2)模型(3)中的斜率系數與平均超額收益率沒有顯著區別，常數估計值較顯著大於無風險利率，與之前的大部分文獻得出常數項大部分為負值不同。這由於金融危機後的這個特殊時期的貨幣政策和股市走勢有關，同時也反映出上海股票市場正在逐步邁向成熟的過程之中。
C. 證券投資學 股票價格變動，畫圖題，快幫幫我！
壓力線就是最高點連接起來的線，支撐線是最低點連起來的線，所以現在的趨勢是處於下降通道中。變化趨勢包括上升通道，下降通道，平行震盪
D. 選修 證券投資學要學些什麼
先是證券市場基礎知識，比如有價證券分類、我國和世界都有哪些主要的證券市場、證券市場運行機制什麼的
然後是投資目標、投資策略什麼的
接著是證券投資分析，首先要闡述收益和風險計量方法
然後是三大塊重點，其一是有效市場假說，包括弱式、半強式和強式有效市場相關理論
其二是資產價值分析，也就是債券、股票、衍生品定價，債券定價涉及麥爾齊的五個基本原理，股票定價涉及股息貼現模型和市盈率模型，衍生品定價涉及的期權、互換等都有多種定價方法
其三是資產組合分析，包括馬柯維茲的資產組合原理，威廉夏普的資本資產定價模型（CAPM），史蒂芬羅斯的套利定價理論（APT）
再然後大概就是介紹一下一些最前沿的投資理論。
E. 投資學，有關當期和遠期債券價值計算的問題
這個很簡單啊，你想：現在是6，因為債券到期日是三年且每半年付一次息，3*2當然是6期嘍，半年後付過一次息了，不就只剩5期了，折現的期數當然要變成5呀。
F. 投資學關於債券的計算求過程，帶圈的三道題。
8.贖回收益率=(100*5%+105)/100-1=10%
註：贖回價格就是發行債券的公司要把債券提前贖回時要向投資者所支付的價格，這道題並沒有說明這個贖回價格是包含了當年應該支付利息，所以這利息是要另外計算的。
10.內在價值=(1000*8%/2)/(1+10%/2)+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^2+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^3+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^4+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^5+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^6+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^7+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^8+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^9+(1000+1000*8%/2)/(1+10%/2)^10=922.78元
12.債券理論價格=100*(1+5*10%)/(1+8%)^5=102.09元
G. 證券投資學作業，求債券、股票理論價值
看的我頭都歪了，還是你自己解決吧，我去調調頭
H. 用證券投資學的角度分析股票與債券的區別與聯系是什麼
股票是權益類，是融資方(企業)出讓所有權和收益權的融資方式，對出資方來講是一種所有權憑證；
債券是債權類，是融資方(企業)對出資人的一種負債的融資方式，對出資方來講是一種債權憑證；
I. 證券投資學這門課程第三章證券投資的理論價值分析的知識點有哪些
證券投資學這門課第三章證券投資的理論價值分析的知識點包含章節導引,第一節債券的價格決定,第二節股票的價格決定,第三節投資基金的價格決定,第四節其他投資工具的價格決定,。