『壹』 个人商品期货应该买远期合约还是近期合约
一般投机的话，是交易主力合约。最活跃的那个
如果是套利，可能就是买近卖远，或者买远卖近，看你交易的逻辑了。
『贰』 关于期货的套利（价差交易） 买近月，卖远月……仓位永远一样（且不会爆仓）的情况下，是不是有概率优势
这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。首先要得到数据，再用统计软件分析，做出线性回归模拟，算出无套利区间，这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面，看是否支持目前的套利行为 。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远，或者卖近买远，要有实质的数据支持才可以。其实套利机会不是经常出现的，做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行。
『叁』 期货中，什么是正套盘
正套，是正向套利的意思。
正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。
影响正向套利的因素有买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费。
他们与利润有如下关系：套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。
(3)期货买近卖远是正套吧扩展阅读：
套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：
1、较低的风险
不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。
2、方便大资金进出
套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。
3、长期稳定的获利率
套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。
『肆』 期货里的9-1反套是什么意思
正向套利是指远月高于近月很多时，有回归需求，从而卖远月，买近月；反向套利则是反其道而行之，当相反的情形出现的时候，使用相反的操作，即买远月，卖近月。9——1反套就是买9月，卖1月
『伍』 关于期货从业考试的问题，套期保值和套利的几个问题。分辨买进套利和卖出套利
对于套利者来说，究竟是买入较高一“边”的同时卖出较低一“边”，还是相反，这要取决于套利者对相关期货合约价差的变动趋势的预期。
(一)买进套利(预计价差扩大，买进套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，叫做买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时平仓来获利。
套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。——记忆：预计价差扩大，将会高的更高，低的更低，所以要买入高的。
(二)卖出套利(预计价差缩小，卖出套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，叫做卖出套利(Sell Spread)。——记忆：预计价差缩小，将会高的变低，低的变高，所以要卖出高的。
只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。
『陆』 什么是正套
首先商品是事实存在的，只有先拥有商品，才有对商品的卖出处置权。人们可以通过生产、采购甚至借贷现货，来卖出交割；或者近期买入交割，然后远期卖出交割，这是一个正常的过程，应此我们习惯称之为正套。
如果你预先不拥有商品，当你在近期合约卖出时，你是无法交付的。时间的不可逆性无法让未来的拥有来满足现在的付出，所以期货市场中'近期卖出，远期买进'的这一过程相对就是逆向的，我们称之为反套。
从自由贸易的角度来讲，供需宽裕的地区商品价格低，供需短缺的地区商品价格高，因此商品应该从供需宽裕的地区流向供需短缺的地区。从我国的供需情况来讲，原油、大豆、铜、橡胶等等品种都处于一种短缺状态，需要进口。它们的流向基本是在国外买进，到国内出售。所以LME买进铜，抛出上海铜我们就习惯性称为正套；买进CBOT大豆，卖出大连大豆也称为正套.这类正套交易可以演变为实际的进口贸易，但是反套交易则会由于出口政策形成障碍或者产生亏损而无法转变为现实贸易，这也是这类交易中'正、反'的另类含义。
『柒』 期货5-9正套是什么意思
5-9： 就是5月合约和9月合约
正套：是正向套利的缩写
正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
相对的还有反向套利，具体可以看网络。
希望对你有帮助。
『捌』 什么是期货的正套与反套 什么是5-1反套。 关于期货的。
当期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，为正套
当期货价格低于理论值，则做多股指期货，做空指数组合，为反套
『玖』 期货套利，买近月卖远月是不是价差缩小就会赢利
价差缩小，牛市套利，正向市场，盈利
基差 = 现价 - 期价
正向市场，现价<期价，基差<0
反向市场，现价>期价，基差>0
牛市，近强远弱
熊市，近弱远强
买入套保，基差走弱（变小）
卖出套保，基差走强（变大）