㈠ 求一个外汇套期保值的一个案例。希望能将期货市场合约价格的浮动，开始时合约的买入，中间保证金的变动，
打个比方如果是USD/CNY，价格6.1042，你觉得将来汇率会涨，就买入合约呗，但是因为中国人民币还不能完全自由兑换，要实现你对汇率的判断，可以用NDF来实现，但是NDF是远期合约，不是期货合约，灵活性较大，套保跟投机其实是一个原理，你现在持有的现货是什么，相应地做空机制就行。
㈡ 急需一个货币市场案例，有的朋友发给我，谢谢，不胜感激啊！！！！！
索罗斯狙击泰铢策略
1、前期准备：
（1）调研及计划：深入泰国研究该地区经济发展的真实状况。基于第一手资料和数据，制定详细作战计划；
（2）资金准备：决定狙击泰铢以后，从当地银行贷款、从离岸金融市场融资、出售当地资产、从当地的股票托管机构借入股票并卖空，以换取泰铢。
2、开始狙击：
（1）在现货市场上猛烈抛售泰铢换取美元；
（2）向当地银行购买大量远期合约，卖空远期泰铢，即在远期向银行支付泰铢，索取美元；
（3）做空股市。
3、狙击效果
（1）对冲基金在现货市场上猛烈抛售泰铢换取美元，引起市场对该货币的贬值预期，从而引发跟风性抛售，引起泰铢贬值；
（2）银行为了规避远期外汇交易风险而设法轧平货币头寸，即在现货市场上售出泰铢换取美元，从而加速泰铢贬值；
（3）泰国货币当局遇到大量抛售本币时，为了维持汇率稳定，吸纳被抛售的本币，同时提高本币的短期贷款利率以提高投机者的投机成本。这两种做法都会抬高本币的利率。泰国为保护非投机性的信贷需求而采取的措施，使境内利率与离岸利率之间产生巨大差异，从而产生套利机会；
（4）利率的升高造成股票市场的大幅下跌。
4、获利：
（1）用到期日相同金额相同的多头远期合约与空头远期合约对冲，或到期时在现货市场以美元换取泰铢进行交割；
（2）利用利率互换合约，以固定利率换取浮动利率获利；
（3）股价下行，在股市平仓获利；
（4）对冲基金把在股市上获利的资金兑换成美元，进一步加大泰铢贬值的压力；
（5）泰铢大幅贬值后，低价以美元购回泰铢，用来归还泰铢借款和利息。
注：利用外汇期货和期权交易进行狙击，手段与远期外汇交易类似。
㈢ 请举实例介绍期货中的卖空操作是怎样的
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。
如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。
如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。
期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理:
您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。)
这就是做空（卖开仓），实际操作时，您是卖开仓一手小麦的期货合约。
买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨.
签订合约时,您手中并不一定有麦子（一般也并不是真正要卖麦子）.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略)
这就是获利平仓，实际操作时，您是买平仓一手小麦的期货合约。
与您签订合约的买家（非特定）赔了2000元（手续费忽略）。
实际上，整个操作,您只需在2000点卖出（开仓）一手麦,在1800点买平（平仓）就可以了,非常方便.
期货开仓后，在交割期以前，可以随时平仓，当天也可以买卖数次（一般当天平仓免手续费）。如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的,您会亏损:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费.
与您签订合约的买家（非特定）赚了2000元（手续费忽略）。
您明白了吗？
㈣ 有哪些比较知名的外汇期货投机的案例呢
你可以看下李佛摩尔的人生，他就是靠期货发家然后在倾家荡产然后在发家的人，多次的人生起伏，比电影还精彩。
㈤ 请问哪里可以找到外汇 期货 或者股票的经典案例
你到网络文库搜索：外汇 期货 或者股票的经典案例。就可以了。
㈥ 初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明
初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明？谨慎
㈦ 求一个关于外汇或者期货的案例
案例：
某日外汇市场行情为：即期汇率 USD/CHF=1.4230/60
6个月掉期率 30/20
假定一瑞士公司以6%的年利率贷出100W美元，期限6个月。诺6个月后市场汇率变为：USD/CHF=1.3840/70，问：该瑞士公司不采取保值措施，6个月后收回贷款损失多少瑞士法郎?
该瑞士公司6个月后应收贷款本利和：100W*（1+6%*6/12）=103W美元。不采取保值措施，损失为：103W*（1.4230-1.3840）=4.02W瑞士法郎。
㈧ 谁有所有操盘手的资料。外汇，期货等等经典的案例。
有，那些资料几乎没用，成功的操盘手不写书
㈨ 外汇期货投机者和套利者成功和失败真实例子 不要太长 还要外货期货交易的事例
设E0为当前两种货币的汇率，即买入一英镑需要E0美元；F0为远期价格，即今天达成协议于将来某一时间t购买一英镑所需美元数目。设美英国无风险利率为rUs和rUk，根据利率平价理论，当E0（1+rUs）=F0(1+rUk)时，套利将无利可图，而前者大于后者的部分就是无风险的套利所得。如果这个值大于零，则在英国借款，在美国贷出，然后建立英镑期货的多头头寸；如果这个值小于零，则在美国借款，在英国贷出，建立英镑期货的空头头寸。