⑴ 期货中的套利交易
首先，套利的原理在于价差的变化，你所说的就是价差变化了，但你说了等于没说，因为两个合约或者品种间，谁涨的快谁涨的慢你是看不出来的，你所看出来的都是过去式，你不知道将来还会不会这样。如果你凭猜测或预计去做，那就不叫套利了，叫双边投机。
严格意义上讲，套利不关注大势的涨跌，每个品种或合约的涨跌也不关心，我们只研究一个数据，那就是价差。通常采用概率研究的办法，从历史价差中找到波动的范围，就可以知道现在是偏大还是偏小，比如豆和豆粕，历史上价差是500到2000，而现在是2000了，我们就说他价差过大，多豆粕空豆子
当然了，价差的研究方法有很多，这个你可以找相关资料看看。
普遍运用的套利方法是无风险套利，通常是跨期套利，比如铜1007和铜1008，这两个合约的合理价差是可以算出来的，无非利息，仓储费，交易费等，如果实际价差比合理价差高，那就是买近月空远月，如果价差平复，就平仓赚钱，如果价差不平复，就最后交割赚钱，这就叫无风险套利
说了一堆，不知道你能理解不能，有问题联系我再问吧，希望对你有所帮助
⑵ 期货套利好做吗
套利交易比单向投机操作的风险是要小点
不过也是需要有好的套利策略
资金量需求大点，可以把保证金直接调低到交易所的标准
这都是可以调好的
做好套利，相对就会稳定点
有空一起交流，早几年一直在做套利
⑶ 如何做期货套利交易
其实，期货做好的话是最好赚钱的，因为手续费太低了，可以忽略不计的，也就是说：价格波动一块钱平仓就赚钱！不同的期货品种，价格波动规律是不一样的，品种太多，做好两三个品种就可以了！想做好期货，要学会等待机会，手勤的人在期货市场里注定是赚不了钱的！我平时喜欢用布林带和MACD进行走势分析，等待机会再出手，每天稳定抓住10个点就不做了，这样就可以收益4%了，止损要严格设好！望采纳
⑷ 期货套利怎么做 风险和收益怎么样
期货套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。
期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。
股指期货与现货指数套利原理：
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。
当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。
市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合，有些可以成为投资者套利交易的良好对象，有些则是“套利陷阱”，其存在由于种种原因，并不能很好的价差回归，有时甚至会出现令人诧异的变化，导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影响的正向套利
由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。
3.“逼仓”中的套利危险
其风险重要在跨期套利中浮现，一般而言，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。
4.不做流动性差的合约
如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。
5.资金的机遇成本和借入成本
在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。
⑸ 期货交易如何做套利交易
要知道
套利本质是获得相关合约的价差、比价的缩小或者扩大带来的风险收益。
可以在期货和现货之间进行套利；
也可以在不同月份、不同品种、不同市场间的价差进行套利。
套利也投机的一种，比纯粹投机更要专业一点
⑹ 期货套利交易的问题
首先，套利的原理在于价差的变化，你所说的就是价差变化了，但你说了等于没说，因为两个合约或者品种间，谁涨的快谁涨的慢你是看不出来的，你所看出来的都是过去式，你不知道将来还会不会这样。如果你凭猜测或预计去做，那就不叫套利了，叫双边投机。
严格意义上讲，套利不关注大势的涨跌，每个品种或合约的涨跌也不关心，我们只研究一个数据，那就是价差。通常采用概率研究的办法，从历史价差中找到波动的范围，就可以知道现在是偏大还是偏小，比如豆和豆粕，历史上价差是500到2000，而现在是2000了，我们就说他价差过大，多豆粕空豆子
当然了，价差的研究方法有很多，这个你可以找相关资料看看。
普遍运用的套利方法是无风险套利，通常是跨期套利，比如铜1007和铜1008，这两个合约的合理价差是可以算出来的，无非利息，仓储费，交易费等，如果实际价差比合理价差高，那就是买近月空远月，如果价差平复，就平仓赚钱，如果价差不平复，就最后交割赚钱，这就叫无风险套利
⑺ 期货套利交易方法
正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异，同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在，使期货市场的套利交易成为可能。
套利，又称套期图利，是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。
在期货市场中，套利有时能比单纯的长线交易提供更可靠的潜在收益，尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时，其功效更大。
有些人说套利交易的风险比单纯的长线交易更小，这并不确切。尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易，但套利有时比长线交易风险更高。当两个合约、两种商品的价格反方向运动时，套利的两笔交易都发生亏损，这时，套利成为极为冒险的交易。
因此，就整个期货交易而言，套利交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。套利交易的收益来自下面三种方式之一：(1)在合约持有期，空头的盈利高于多头的损失;(2)在合约持有期，多头的盈利高于空头的损失;(3)两份合约都盈利。
套利交易的损失则来自刚好相反的方式：(1)在合约持有期，空头的盈利少于多头的损失;(2)在合约持有期，多头的盈利少于空头的损失;(3)两份合约都亏损。
试举一例，2003年5月22日，某一交易者对2003年8月与11月豆粕合约进行套利交易，以2092元/吨的价格卖出8月合约10手，以2008元/吨的价格买入11月合约10手。5月29日，8月合约的价格下跌至2059元/吨，11月合约的价格上涨至2029元/吨，套利者可发出平仓指令，结束套利交易，结果交易者在8月合约上赢利330元，在11月合约上赢利210元，共计赢利540元(不计手续费)。这个例子是两份合约都赢利的情况，当然这种情况发生的几率比较小。
(6)、期货套利的方法
期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利(跨月套利)
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
⑻ 期货中套利需要注意什么
由于相关品种或同品种不同合约的价格一般为同方向变动，因而在两个合约上的相反方向头寸能够让套利交易者获得相对低风险的收益。但这并不代表投资者在购买此类产品时可以放弃风险评估。
即便是套利，期货市场的流动性问题也会给产品的运行带来风险。一个市场如果没有足够的流动性，或者套利的两个市场或两个合约没有相对对称的深度和广度，套利的规模、建仓、出场等就会产生问题，账面利润和实际利润也会有很大的出入，甚至账面利润转变为实际亏损。
例如在国内期货市场中，一个品种通常只有一个月份作为主力月份（指的是成交量和持仓量最大的月份）。如果在一个期货品种上进行跨期套利的合约间隔时间比较长，近期合约和远期合约的流动性不对称风险还会存在。
在目前的期货市场风险控制措施中，除了限仓和大户报告制度外，交易所和唯一的期货交易中介——期货公司在面对剧烈的行情变动时，可以采取提高保证金的措施来限制交易者的头寸。当交易者的保证金因为行情不利变动而不足以支持头寸时，期货公司还能对客户进行强行平仓，但是强行平仓往往只涉及到主力月份。“因此很有可能原先的套利头寸会变为风险较大的敞口头寸，套利交易被强行变为单边投机，这个风险就不可测了.
因此，即便是商品期货的套利交易也会面临流动性不对称等风险。商品期货投资者除了对于商品价格的涨跌进行关注外，还需要对于整个商品市场的其他风险因素进行充分评估。尽管在通货膨胀的背景下，商品市场的火热表现令人垂涎，但对于自身风险承受力的恰当预估仍然是投资者首先需要做的功课。
⑼ 有没有期货套利交易软件，可以一次下单，双边直接成交的啊
扣客户的手续费吗？期货手续费那么高，一下单两边成交，没几次帐户就空了