『壹』 期现套利
不是，如果企业在期货市场卖出比现货市场卖出更有利，那么就在现货市场买入到期货市场卖空即可，这才是期现套利。
例如：期货市场1个月后交割一吨铜6000美金，现货市场一吨铜5900美金，你的资金持有成本为1%一个月。那么你就从现货市场买入一吨铜，然后在期货市场上卖空这吨铜。这才叫期现套利。套利收益等于100美金—5900*1%-—交易费用。
『贰』 期货棉花赚10个点是赚了RMB多少钱
50块钱！棉花合约5吨每手，5点一个价位，10点2个价位，一个价位对应保证金25块钱
『叁』 棉花期货 多少倍杠杆从600万做到20亿
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你说的是林广袤的经历吧。
从600万到20亿大致是两个阶段，2010年600万元多棉持仓3万手赚220倍到13亿，2011年1亿元空棉1万手赚7亿。一般期货合约的杠杆大约在10倍，林在2010年时随着棉花期货暴涨是不断加仓到极限3万手的。而2011年的空单显然并没有那么极端。
『肆』 林广茂做棉花期货为什么赚了220倍当时棉花价格不也就涨了1倍左右吗
这次交易他承担了很大的风险，这大概是这次交易的不好之处；
起始资金是600万，价格从16600上涨到32000，最大持仓30000手；他不断利用浮盈加仓；才能赚220倍；当时棉花行情十分的配合，只要稍微回调大一点，这次交易的结局很可能改写；
我们知道30000手棉花即使在最低价格16600买进，保证金也需要16600*5*30000*0.05大概为1亿3000万（起始本金只有600万）；所以他肯定利用浮盈不断进行逆金字塔加仓，所以十分危险行情稍不配合可能会赚的很少；他说他本性好赌可见一斑；而且他也承认这次交易他一度浮亏百分之六十；我们回头看其实这种基本没有回调的上升行情都能浮亏这么多，也说明他的交易方法风险很大；但是我们不能否认他成功了；也不能否定我们在不知道结果之前这笔交易成功的概率；事情没有发生不代表它发生的概率为0
『伍』 有谁给我讲一下期现套利吗
字宝盖头的点省略了。典故二：当年刻写的要在一起的执着吧！原来，一场爱的遇见，
『陆』 想问下棉花期货如何计算涨跌收益
最小变动5元，就是说最少也是17150涨到17155，不可能17153或17154，因为最少一次也要涨5元。
涨了50就是每吨涨50,1手5吨，也就是说你最少1次也要买5吨，如果涨了50就是你最少一次赚50*5=250元，这里和最小变动价位
没关系
的，因为已经是价格变化以后的了。
当然赔也要赔这么多，赔时还要涉及
保证金
的问题，更复杂些。
『柒』 棉花期货的多方双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元/吨,空头开仓价格为30630元/吨,
你应该要理解一下期货里的每日无负债结算规则，所谓无负债结算规则实际上是按期货每日的结算价进行资金清算，使得当天期货盈利方在帐面上得到相应的盈利保证金，当天期货亏损方在帐面上流出相应的亏损保证金，必须注意期货还有维持保证金制度，当你亏损时相应的保证金会因亏损流出的保证金导致维持保证金不足，在维持保证金不足时就会接到追加保证金缴款通知，若不追加就会先被强制平仓，最大限度以保证期货合约到期时不会被恶意违约。
实际上多头开仓价格与空头开仓价格不同，但由于有每日无负债结算规则的存在，就会使得无论多头或空头盈利也好或亏损也好，双方的期货合约到期时的交易价格早已经被这个结算规则统一到期货的每日结算价上，故此等到期货双方进行期转现操作时技术上不存在会出现开仓价格不同难以达成进行现货交收的问题。
『捌』 期货计算 求期现套利收益 求投资者的交易盈亏
期货投机和套利交易
价差套利
总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：
价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）
一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。
由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：
买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）
卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）
『玖』 棉花期货跨期套利什么意思
谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。具体的操作细节，可以去期货达人网具体咨询。