Ⅰ 请问已知红利率证券的期货合约的远期理论价格公式是怎么来的
无套利原则。
就是说如果是公平价格的话，那么你的期货合约的收益率应该和市场无风险利率是一样的。
否则就会有套利者出现，改变这个价格直到收益率等于市场无风险收益率再无套利的机会。
基本公式是连续复利的那个公式。exp代表的是连续复利。T-t是你持有这资产的时间。
假如标的资产提供年利率q的连续红利收益率，就是说你在持有合约期间会得到一定的报酬，为了保证你在这个合约上的全部收益率等于无风险收益率。所以要用r-q。
Ⅱ 资产分析盈亏与收益率如何计算的
盈亏是根据每日的盈亏汇总而成，每日盈亏是根据每日持仓股票和交易股票的盈亏计算而来，收益率是根据盈亏以及成本比较得来
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Ⅲ 用支付已知收益率的定价公式可以计算所有类型的股指期货的价格吗
支付已知收益率的定价公式计算双手。
Ⅳ 有6个股票进行资产组合分析，已知期望收益率，标准差，在EXCEL中计算相关系数，协方差。求具体公式
插入菜单里的函数就有，相关系数为：CORREL
协方差：COVAR
Ⅳ 已知收益求年化收益率
年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一，则年化收益率是3.65﹪（平年是365天）。因为年化收益率是变动的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。
你所说的1.0365%：其实可以算作万分之一，具体的计算就按照万分之一的365天复利计算即可
Ⅵ 已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8
β=0.8*0.1*0.08/0.64%=1
Ⅶ 求解已知收益率x为1%，2%，3%，4%，5%，其对应概率为0.1，0.2，0.3，0.4，0.1
这个对应的概率怎么加起来等于1.1呢？这不科学。各种概率的总和应该等于1，平均收益应该等于各收益乘相应的概率的代数和。
假设对应的概率是0.1，0.2，0.3，0.3，0.1，则平均收益=1*0.1+2*0.2+3*0.3+4*0.3+5*0.1=3.1，也就是说，平均收益应该是3.1%
Ⅷ “某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的
根据资本资产定价模型：
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率）
则某资产的贝塔=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
Ⅸ 已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的协方差为0.48，市场组合收益率的方差为0.36，则该资产的β
本来就是除以标准差
Ⅹ 资产分析盈亏与收益率如何计算的
盈亏是根据每日的盈亏汇总而成，每日盈亏是根据每日持仓股票和交易股票的盈亏计算而来，收益率是根据盈亏以及成本比较得来
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