① 国际金融学计算题
预期美元下跌，出口商为了避免将来收取的货款兑换的损失，采取期权保值，购买美元看跌期权。如果3个月后美元下跌，就执行期权，如果美元不下跌或者上涨就放弃期权。
8月到期日，汇率变为USD1=CNY6.4150，即与预期一致，执行期权，以6.4230的价格卖出美元，获取人民币，减去期权费，实际获得人民币货款：200万*（6.4230-0.01）=1282.6万人民币。这样由于采取了期权保值措施，避免了：200万*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民币的损失。
② 期货期权计算题
5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
③ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
④ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
⑤ 大1金融期权计算题
A在买入看涨期权时候，需要付出的成本是100*0.01*100=100美元。
执行价格为欧元/美元1.28元。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价>1.28，则A行使期权，以1.28元的价格买入欧元，然后去市场上兑换为美元以获利。则A在不考虑固定成本的情况下，得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格)。然后拿这个收益再减去固定成本100美元，就是最后A得到的换算成美元的收益。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价<1.28，则A选择不行使期权，只损失100美元的固定成本。
当A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价=1.28，则A行使与否都一样。都损失100美元的固定成本。
B的收益为:
如果A选择不行使期权，则B的收益为100美元。如果A选择行使期权，则B的损失为（A的收益-100)美元
⑥ 国际金融计算题
1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：110/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).
⑦ 急！期权期货计算题
方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。
⑧ 国际金融计算题！！求教~~~~
呵呵……仅供参考：
1、12月10日将会收到客户交付的S$现货S$3000000元，因此套期保值应该采用交易额度相同，交易方向相反的方式进行，即应该卖出12月份交割的S$期货合约3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期汇率为0.5900US$/S$,那么客户支付的S$现货S$3000000元可以兑换US$3000000*0.5900=1770000元，期货交易带来盈利为：US$3000000*(0.60754-0.5900)=52620元，现货损失为：US$3000000*(0.5950-0.5900)=15000元,因此：
该跨国公司通过套期保值获得利润为：US$52620-15000=37620元。
2、该公司购买的期权合同份数为：1250000/62500=20份，支付期权费为：US$0.01*1250000=12500元，到期日执行期权带来收益为：US$1250000*(0.22-0.21)=12500元，因此该公司执行期权带来的总收益为0。
3、以每份期权合同金额10000日元为例，则公司购买了1000000日元的双向期权合同，共需支付期权费US$1000000*0.000268=268元，佣金为US$1000000*0.5/100/110=45.45元，因此共支付期权费和佣金：US$313.45元，协定价格 JP￥1=US$0.008929相当于US$1=1/0.008929=112JP￥。
市场汇价为US$1=JP￥100时，公司盈亏US$1000000*(0.01-0.008929)-313.45=757.55元；
市场汇价为US$1=JP￥125时，公司盈亏US$1000000*(0.008929-0.008)-313.45=615.55元；