Ⅰ 利率低的国家远期汇率为什么上升
根据利率平价原理，货币对的两种货币，起初等价两种货币，通过市场利率投资后，到期时两种货币的本息也要等价。由于低利率货币到期时本息相对高货币本息只比会减少，为保持等价，需要通过提升低利率货币的远期汇率进行补偿，因此低利率货币的远期汇率会出现升水，远期汇率上升。
如货币对A/B的即期汇率为S，1年期的货币A利率为Ra，1年期货币B的利率为Rb，货币对A/B的1年期远期汇率为：S+S(Rb-Ra)/(1+Ra)，A为低息货币，Rb-Ra>0，远期汇率大于即期汇率，低利率货币的远期汇率出现升水。
Ⅱ 关于利率与汇率的问题
利率上升在短期内会使该货币的需要量增加,该货币短期汇率上升,即币值上升,而对于长期,由于市场的作用,会使该货币远期贬值.给你一个案例,也许能够说明你的问题:
假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0
Ⅲ 纠结利率上升导致汇率上升的问题！！
第一个问题，你可以从供求关系来看汇率，汇率可以看做“本币在外汇市场上的价格”，这么样的话，国内利率提高，吸引资本，那么对本币的需求就增高（外国资本流入要兑换成本币吧），需求提高需求曲线向右移，交点（即汇率）就会上升（供给-需求分析知道吧？）。
第二个问题，和第一个问题不是一个问题，你要第一种所谓的“高利率”是指本国的利率相对于外国的利率高，因为有这个“相对”所以大家才愿意把钱放到本国；而第二问是“world interest”，本国利率相对于世界利率反而下降了，再用第一题的分析就可以了。
这已经尽我所能用最简单的语言分析了……
Ⅳ 为什么说利率上升,国外资金会流入请用经济学原理.
不同的货币有不同的利率水平.一般地说,利率高的货币远期升升值.升值率与两种货币的利差一致,市场趋于平衡.当某一种货币利率上升,会引起平衡被破坏,破坏,内短期可以通过将低利率货币兑换成高利率货币,再按远期赎回低利率货币以赚取利差,引起资金流动.以下为举例说明:这个例子是远期低利率货币的升值率大于利差,是个相反的例子.
五月十七日，英镑六个月存款为年率12.625%， 美元六个月存款年率9.625%，即期汇率英镑1=美元1.6180/90，六个月远期升水248/243。
分析：
远期汇率=即期汇率-升水=（1.6180-0.0248）/（1.6190-0.0243）
掉期成本年率大于3%的利差。
具体做法：
（1）借100万英镑，借期六个月，到期须付英镑本利：
100万×(1＋12.625%×6/12)＝1063125英镑
（2）用借入的100万英镑以买入价1.6180买入美元，得1618000美元，存六个月，得到美元本利：
1618000×(1＋9.625%×6/12)＝1695866.25美元
（3）将1695866.25美元，以1.5947的远期汇价卖出，得到英镑：
1695866.25÷1.5947＝1063439.05英镑。
（4）支付借英镑本利1063125英镑后，套汇获利：
1063439.05-1063125=314.05英镑。
Ⅳ 思考:根据利率平价理论,本币利率上升,远期会贬值,那么即期汇率又会如何变动
本币利率上升，原来的均衡被破坏，会引起套利活动，即期引起对利率上升的货币的需求，即期该货币币值上升，即直接标价法下的汇率下降。
Ⅵ 为什么利率低的国家远期汇率是升水的
根据利率平价理论，均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。归纳一下利率评价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
Ⅶ 为什么说高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水
货币币值（即汇率）的变化与货币供求相关。
利率的高低会引起套利行为，即期会将低利率货币兑换成高利率的货币，引起即期对高利率货币的需求。
而在远期，套利活动结束，获利回吐，即将高利率货币兑换回低利率货币，引起对低利率货币的需求增加，高利率货币的供应增加，远期低利率货币升值（即升水），高利率货币贬值（即贴水）。
升水：当某货币在外汇市场上的远期汇率高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393.此时马克升水。
贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75.此时马克贴水。
(7)低利率货币即期汇率上浮扩展阅读：
在出口商以短期信贷方式出卖商品，进口商以延期付款方式买进商品的情况下，从成交到结算这一期间对他们来讲都存在着一定的外汇风险。
因汇率的波动或上（下）浮动，出口商的本币收入可能比预期的数额减少，进口商的本币支付可能比预期的数额增加。
在国际贸易实务中，为了减少外汇风险，有远期外汇收入的出口商可以与银行订立出卖远期外汇的合同，一定时期以后，按签约时规定的价格将其外汇收入出卖给银行，从而防止汇率下跌，在经济上遭受损失；有远期外汇支出的进口商也可与银行签定购买远期外汇合同。
一定时期以后，按签约时规定的价格向银行购买，从而防止汇率上涨而增加成本负担。此外，由于远期外汇买卖的存在，也便于有远期外汇收支的出、进口商核算其出、进口商的成本，确定销售价格，事先计算利润盈亏。
Ⅷ 通常情况下，一国的利率水平较高，则会导致远期本币汇率（上升or下降）外币汇率（下降or上升）
一国的利率水平较高,就会引起套利行为的发生,即为即期将利率低的货币兑换成利率高的货币作短期投资,引起即期利率高的货币的需求增加,短期套利获利后回吐,将投资结束后的货币兑换回原货币,远期引起利率高的货币供应增加,货币贬值.如果利率高的货币为本币,又是直接标价法下,远期本币汇率下降,外币汇率上升,外汇汇率上升(即单位外币兑换的本币数量增加).
Ⅸ 低利率国货币的现汇汇率下浮
是的，由于套利活动的存在，人们会将低利率货币兑换成高利率货币进行投资，引起即期低利率货币供应增加，现汇汇率下浮，而在远期，由于套利获利后的回吐，又会使低利率货币需求增加，远期低利率货币汇率上浮。