㈠ 求解！美国和中国利率8%和12%,即期汇率是1:2,12个月远期汇率1:2.1 , 套利者能否套汇
根据利率平价得出的远期价格公式为：
远期汇率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)
其中Spot为即期汇率，R1为人民币汇率，R2为美元汇率。
理论远期汇率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=2.0741
因为远期汇率和理论远期汇率存在差异，因此可以套利。
因为理论远期汇率低于实际远期汇率，因此客户可以通过即期买入美元卖出人民币，远期卖出远期美元买入人民币进行套利，期限为12个月。
㈡ 关于汇率和套利的一道题！在线等待答案！
可套利。计算过程如下：现100万美元可兑换511038.43英镑，按8%年利，6个月后本息合计531479.97英镑，6个月后英镑贴水0.0122，即1英镑兑换1.9446美元，共计兑换1033515.94美元，而100万美元存6个月本息和为1030000，高于美元存款本息3515.94美元。（以上没有考虑手续费）
㈢ 考试考试！国际金融计算题：套利相关。远期汇率
贴水率=（2.7270-2.7100）/2.7270
你做的没问题
第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y，1000英镑
1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/Y
X=1.9590
贴水120点
㈣ 国际金融问题。汇率升水贴水。无风险套利。
1、即期汇率GBP/USD=2，期初1英镑等价于2美元，1英镑存3个月，本息为1×(1+12%/4)=1.03英镑，2美元存3个月，本息为2×(1+10%/4)=2.05美元，根据利率平价原理，3个月后的1.03英镑和2.05美元等价，3个月远期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9903-2=-97点。
1、GBP/USD远期贴水，贴水点为97点，贴水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元存款，3个月后可得本息2O2万美元，同时按1.9940的汇率买入3个月远期英镑，到期交割时，可得英镑=202/1.9940=101.303912万英镑。如果100万英镑直接存定期，可得101.25万英镑，无风险套利收入=101.303912-101.25=539.12英镑
㈤ 外汇如何进行套利交易
国际外汇市场近十年来交易量快速地递增，每天的成交量高达6万亿美元，其中不可忽略的一个重要原因就是在于套利交易。套利交易运用了大量的交易模型，透过算法交易来创造套利空间，也使得一般投资人进行外汇操作的难度大增，但若能了解套利交易的一些基础思维，那么对于外汇投资，也将会有很大的帮助。
杠杆式外汇中如何运用套利交易？汇查查告诉你：
套利交易策略在杠杆交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠杆下（大多数ECN外汇经纪商都提供这一杠杆），套利交易策略将在一年内从2%的利差中赚取200%的收入。
但不得忽视的是，套利交易策略仍然存在很多缺点。这种策略主要适用于市场稳定，且不存在利率大幅变动的前提条件。事实是，如果高收益货币价格下跌，掉期的外汇损失将超过利润。此外，即使总体经济情绪是积极的，也不能保证发行货币的国家的形势将有利于增长。此外，套利交易处分略并不适用于剥头皮交易者以及日内交易者，其最适合的是波段交易者。
最值得注意的是，“将人民币兑换成美元，然后再换成日元”这一种模式，鉴于交易成本，价差变动过快，对于零售投交易者而言，很难做到。但你也不要气馁，你可以通过另一种方式进行盈利——仓息套利。在这种情况下，你只需要找到合适外汇交易商即可。
所谓“仓息”就是买卖货币在持有过结算时间，产生的隔夜利息，以普通交易员通常用来仓息套利的外汇货币对AUDUSD（澳元/美元）为例，在某交易商平台，买入1手AUDUSD的隔夜仓息为+6.4美元，就是交易商付给你6.4美元；卖出1手AUDUSD的隔夜仓息是-8.8美元，也就是你付给交易商8.8美元。外汇交易1手的标准合约就是10万基础货币，例如AUDUSD，1手就是10万澳元的合约，没错现在前面的货币，这里是AUD澳元是基础货币。
如果你要套仓息，你要找到符合以下几个条件的交易商：
1. 点差尽量低：所谓“点差”就是“买入价格与卖出价格的差值”，这是你的交易成本。下图AUDUSD种，AUDUSD买价0.93933-卖价0.93918=0.00015，这是采用五位报价，即小数点后五位的交易商，我们称其点差是15个点。也有四位报价的交易商，那么可以说它点差是1.5个点。
AUDUSD的点差15已经算是很低的了，通常AUDUSD的点差会到20个点左右。还有一个要注意的，点差通常分为固定点差和浮动点差，固定点差就是点差值固定不变，浮动点差就是点差值在一个区域内变动，建议选择固定点差的交易商账户。
2. 杠杆尽量高：所谓杠杆就是资金的放大倍数。交易商会提供100到1000倍不等的杠杆。1手AUDUSD合约，如果不使用杠杆，你需要100,000澳元（通常折合成美元显示），如果使用100倍杠杆，就只需要1,000澳元做保证金；如果使用300倍杠杆，就只需要333澳元做保证金。
注意：只要不滥用杠杆，用大比例杠杆能建仓多少建仓多少，那么杠杆大小和风险无太大关系。
3. 强制平仓率尽量低：所谓强制平仓率即一个保证金率低于最低值，低于这个值，持仓合约就和因为保证金不足而不交易商强行平仓。常见的强制平仓率有100%、20%这两档，当然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。
4. 资金调动方便：这个不仅影响利润率，也影响资金安全。
5. 平台出入金汇差低：这个影响的也是利润率。
㈥ 套利组合满足那些条件才有存在的可能
套利空间必须大于必要的费用。
㈦ 银行应如何套利远期汇率与理论值的比较
理论上，马克利率高于美元利率4%，也就是套利可获利4%，根据利率平价理论，远期汇率美元升值4%，当远期美元升值大于4%时，利差套取率会低于低利率货币的升值率，即期买入低利率货币有利。否则，远期美元升值率低于4%，即期买入高利率货币有利。
本例没有说明远期的期限，以一年期为例，远期理论汇率应该是：1.8*1.04＝1.872
㈧ 期权和远期外汇合约组合的好处
这个问题的解答主要是要弄懂远期合约和期权的关系：期权属于标准化的远期合约，期权是到期时以敲定价格买或者卖标的资产，而远期合约是在约定时间，以敲定价格必须买或者卖某种标的资产。期权赋予的是一种权利；而远期合约是必须要进行的交易。
远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于：前者是非标准化合约，不在交易所交易，无需缴纳保证金；后者是交易所交易的标准化合约，需要缴纳一定的保证金。
而外汇期权与前两者的区别在于，外汇期权是赋予投资者在将来决定是否买入或卖出外汇的一种权利，在到期时如果执行期权有利于投资者那么就执行，否则就不执行。而前两者在到期时必须执行期货/远期合约，无论在到期时执行合约是否对投资者有利。
㈨ 如何套利当远期汇率为多少时无套利机会
汇率不变情况下，由于利率差的存在可以套利，做法：借人民币即兑换成美元，进行美元投资，到期时，美元投资本利收回再兑换成人民币，减去借人民币的本利，即为收益，理论上收益为利差1%。
根据利率平价理论，当利率高的货币贬值，贬值率与利差一致的时候就没有套利的机会了，本例中以一年期为例，理论上当远期汇率＝6.6*（1-1%）＝6.534时无套利机会
㈩ 抛补利息套利中的远期汇率如何计算
抛后随机可算