1. 国际金融远期汇率计算
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.
（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
2. 外汇国际金融汇率国际金融
货币对应该是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。采用的是直接标价法，就是1外币等于多少本币，这里的外币是美元，本币是瑞士法郎。
在货币对的报价中，标注的是BID/ASK报价，即前一个(BID)是银行买入美元的报价，后一个(ASK)是银行卖出美元的报价。因此客户买入美元，需要用银行卖出美元的报价，即ASK报价，客户选择成本低的，就要选数字小的，也就是选择1.1544。因为客户买入1美元只需1.1544瑞郎；而选择1.1545，代表买入1美元需要花费1.1545瑞郎。
至于直接标价法和间接标价法，要做区分。
直接标价法，即1外币等于多少本币，货币对为：外币/本币。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多数货币对美元采用直接标价法。
间接标价法，即1本币等于多少外币，货币对为：本币/外币。对美元采用间接标价法的货币不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD这么几种。
3. 急求远期汇率报价方法
一般都只报后2位的
前大后小是贴水
前小后大是升水
比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.6040~1.6050
前者是银行买入价，就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑，你能以1.6040卖出1英镑给银行；后者是银行卖出价，你能以1.6050买到1英镑
假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水那么就是说三个月远期汇率是
1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130
就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆
如果报价是80/64，那么就是英镑贴水
1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
4. 一道远期汇率有关国际金融计算题
3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同
5. 国际金融-远期外汇交易
英镑对美元的货币对是GBP/USD，即期汇率是1.9000/20，远期掉期点是400/350，BID价数值大于ASK价的数值，表示远期贴水。
三个月远期汇率：1.8600/1.8670
1、英国商人立刻付款，德国商人收到的英镑可以兑换到2000美元，德国商人按市场价卖出英镑，采用的汇率是1.9000。德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.9=1052.63英镑
2、英国商人3个月后付款，德国商人在3个月后收到的英镑要兑换成2000美元，需要按3个月的远期汇率卖出英镑，3个月远期卖出英镑的汇率是1.8600，德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.86=1075.27英镑。
6. 国际金融中用点数表示升贴水的远期汇率计算方法可用于直接给出升贴水数的远期汇率计算方法吗
汇率贴水表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜。
远期汇率与即期汇率之间的差额叫远期差价(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、贴水和平价表示。
升水(at
premium)表示远期汇率高于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇贵;贴水(at
discount)表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜;平价(at
par)表示远期汇率等于即期汇率。
升水贴水对应于外币币值的增加与降低。在不同的汇率标价方法下，远期汇率的计算方法不同，具体可归纳为:
在直接标价法下:
远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)；
在间接标价法下:
远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)；
升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。
7. 国际金融计算
一.即期汇率US$1=Can$1.2800~1.2835,远期汇率为US$1=Can$1.3000~1.3030
用中间价判断: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大于利差(8%-6%),时间套汇有利
即选择在美国投资有利,将10000加元兑换成美元(1.2835),投资3个月,将本利取出再兑换成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投资,收益为10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一个英国银行给出的汇率报价是：
即期汇率：L1=$1.6425/35
一月期远期差价：0.750. ~73cpm
二月期远期差价：1.35~1.32cpm
三月期远期差价：2.03~2.00cpm
问：（1）银行买入即期美元的价格是多少
银行买入即期美元的价格是L1=$1.6435
（2）客户卖出一月期美元的价格是多少？
一个月远期汇率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客户卖出一月期美元的价格是1.64277
（3）银行卖出二月期美元的价格是多少？
二个月远期汇率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
银行卖出二月期美元的价格是1.64115
（4）客户卖出三月期美元的价格是多少？
三个月远期汇率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客户卖出三月期美元的价格是1.6415
3.即期汇率为1$1.8000~1.8030, 远期汇率为$1.7800~1.7835
用中间价判断:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大于利差(6%-4%),时间套汇有利
即选择在美国投资有利, 收益为10000*4%/4=100美元
如果在英投资,即为将10000美元兑换成英镑(1.8030),投资3个月,将本利取出再兑换成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美国投资多收益79.49美元，，这就是答案，你看可以，啊
8. 《国际金融》关于远期汇率和即期汇率的题目，急！！！
卖出3个月期10万英镑远期，汇率1.6010，三个月后支付10万英镑，收取16.01万美元，16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑，投机净赚：6733英镑
9. 国际金融中如何计算远期汇率
哦，这个三月远期使用即期减去后面的数字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其实基本的原则很简单，就是远期由于不确定性，，
买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。
所以3个月远期：85-70 。。那么相应减去就可以了。因为前面数字大，后面小，这样才能扩大之间距离。
如果这组数字是前小后大，那么就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以换过来5000/1。5725。。。。。。
这个报价很早了，至少三四年前，，现在都过2。0了。。
10. 国际金融 纽约外汇市场某日欧元报价为：即期1欧元=1.2520—1.2560美元，三个月远期差价为30—50。
1、直接报价法，美元是报价币
2、伦敦
3、升水，买价比卖价低
4、美元利率高，欧元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610，使用卖价
7、125500，使用买价