1. 在滬深交易所買賣企業債券,比如我95元買了某家企業債券,半個月後95元賣出,持有期間給利息嗎
企業債券是每年付息一次,到期一次還本。你如果不是在債權登記日買的話,是不計息的。
2. 如何用wind查債券的成交天數
正確答案為:N選項 答案解析:我國交易所對附息債券利息累計天數規則是「按實際天數計算,算頭不算尾,閏年2月29日不計息」。
3. 求高手指教如何計算債券計息天數 每次都錯 這次考試前一定要弄懂
少算了12月份一天,就是交易日當天!12月份是18天;
國債利息計算的確是算頭不算尾,但是通過交易結算「應計利息」的,要計算交易日當天的利息!
參考資料:玉米地的老伯伯作品,拷貝請註明出處!
4. 凈價和全價有什麼區別
凈價和全價有以下區別:
1,概念不同:全價是指目前的銀行間債券市場和交易所債券市場在結算時,再採用的價格,而凈價是場外交易市場上的批發價與零售價之間的差額。
2,計算方式不同:全價的計算公式是=凈價+應計利息。凈價的計算公式是=全價-應計利息。
3,作用不同:全價的作用是便於國債交易的稅務處理,凈價的作用是使銷售者節省了在交易所銷售所必需花費的傭金,能保證銷售者有一個較好的凈利潤。
(4)交易所債券已計息天數擴展閱讀:
凈價的計算方法:
1,公式:凈價=全價-應計利息
2,應計利息=票面利率x365天×已計息天數×100
3,應計利息額:零息國債是指發行起息日至交割日所含利息金額;附息國債是指上一個付息日至交割日所含利息金額。
4,票面利率:固定利率國債是指發行股票票面利率,浮動利率國債是指本付息期計息利率。
5,年度天數及已計息天數:1年按365天計算,閏年2月29日不計算利息下同;已計息天數是指起息日至交割當日實際日歷天數。
6,舉例:比如某投資人在2001年8月1日以102.20元的股票價格購入一手面值100元、票面利率為2.63%(浮息債券i=2.25%+0.38%)、7年期附息國債010010,那麼這102.20元除了包含這面值為100元的債券本金的當日市價,
還包含自2000年11月14日至2001年8月1日共260天1.87元的應計利息。全價=102.20元。應計利息=2.63%×260×100/365=1.87元
5. 債券己計息天數的計算
相關規則: 交易計息原則是"算頭不算尾",即"起息日"當天計算利息,"到期日"當天不計算利息;交易日掛牌顯示的"每百元應計利息額"是包括"交易日"當日在內的應計利息額。
6. 國債的計息天數
我也有類似的疑問,如果在兩個付息日之間買入債券,持有30天沒有到付息日就賣了還得利息嗎
7. 國債交易計息原則
看一下交易公告就知道啦,網上摘錄如下:關於實施「試行國債凈價交易」有關事宜的通知
2002-03-18 10:21 各會員單位:
根據財政部、中國人民銀行和中國證券監督管理委員會《關於試行國債凈價交易有關事宜的通知》(財庫[2001〗12號)精神,現將有關事宜通知如下:
一、實施「試行國債凈價交易」時間
從2002年3月25日(星期一)起實施。
二、凈價交易概念
凈價交易是指在現券買賣時,以不含有自然增長應計利息的價格報價並成交的交易方式。在凈價交易條件下,由於國債交易價格不含有應計利息,其價格形成及變動能夠更加准確地體現國債的內在價值、供求關系及市場利率的變動趨勢。
三、實行國債凈價交易後,應計利息額的計算方法
應計利息額=票面利率÷365(天)×已計息天數
上述公式各要素具有以下含義:
1、應計利息額:零息國債是指發行「起息日」至「成交日」所含利息金額;附息國債是指本付息期「起息日」至「成交日」所含利息金額。
2、票面利率:固定利率國債是指發行票面利率;浮動利率國債是指本付息期計息利率。
3、年度天數及已計息天數:1年按365天計算,閏年2月29日不計算利息;已計息天數是指「起息日」至「成交日」實際日歷天數。
4、當票面利率不能被365天整除時,計算機系統按每百元利息額的精度(小數點後保留8位即數據類型位為N15.8)計算;交割單所列「應計利息額」按「4舍5入」原則,以元為單位保留2位小數列示。
5、國債交易計息原則是「算頭不算尾」,即「起息日」當天計算利息,「到期日」當天不計算利息;交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額;若國債持有到期,則應計利息額是自「起息日」至「到期日」(不包括到期日當日)的應計利息額。
四、國債凈價交易遵循的原則
實行國債凈價交易仍將遵守本所現行的交易規則,其次:
1、實行凈價申報和凈價撮合成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。
2、國債凈價交易以每百元國債價格進行報價,應計利息額按每百元國債所含利息額列示。
3、報價系統和行情發布系統同時顯示凈價價格和應計利息額。
4、在場內申報終端和各證券營業部的行情系統顯示的「應計利息額」均為參考值,各會員單位應以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司公布的「當日國債品種應計利息額」數據文件的數據為准進行資金清算。
5、交易清算及交割單列印系統,應自動計算應計利息額並在交割單上分別列明「結算價」、「凈價」及「應計利息額」。
國債凈價交易是新的交易方式,對證券市場和相關領域會產生較大影響,因此,各有關單位應遵循積極穩妥的原則,按要求做好各項准備工作,確保試行國債凈價交易的順利實施。
附件:上海證券交易所國債凈價交易技術方案
上海證券交易所
二○○二年三月十八日
附件
上海證券交易所
國債凈價交易技術方案
根據中國證監會和國家財政部的要求,本所將試行國債的凈價交易制度。為了配合該制度的平穩實施,本所研究制定了相關的技術方案。
一、本所試行國債凈價交易遵循的原則
1、實行凈價申報和凈價撮合成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。
2、報價系統和行情發布系統應同時顯示凈價價格和應計利息額,本所的國債交易以每百元國債價格進行報價,應計利息額也按每百元國債所含利息額列示。
二、技術准備
1、券商參與國債交易以凈價申報,即場內交易大廳和場外報盤中國債的申報價應輸入凈價。
本所同樣以凈價撮合成交,成交價亦為凈價。在場內交易大廳的申報終端和大屏上增加顯示每百元國債所含利息額。交易所發布的國債即時成交回報中的價格和金額為凈價價格和以凈價價格計算的成交金額。
2、為方便參與國債交易的市場各方揭示國債利息信息和計算國債結算價,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將通過PROP2000平台把當日每百元國債應計利息額文件發送給券商(具體參照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司另行發布的通知)。同時,本所也將通過衛星廣播系統和本所網站及時將當日每百元國債應計利息額文件發送給券商,該文件的格式附後說明。
3、收市後本所發給券商的成交庫中的國債成交價為國債凈價,國債成交金額為以國債凈價計算的成交金額。清算庫中國債的成交金額亦為以凈價計算的成交金額。成交庫和清算庫的格式保持不變。
4、券商可以根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司發送的清算文件進行清算(具體參照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司另行發布的通知),也可根據本所的成交文件、清算文件和當日國債應計利息額文件,計算出結算價(結算價=凈價+應計利息額)。
附:
當日國債品種應計利息額數據文件說明:
 文件名:GZLX.MDD
其中:M表示月份,M=1,2,3……,9,A,B,C;
DD表示日,DD=01,02,……,31
 文件格式: DBF格式
 文件內容:所有國債當日應計利息額
 發送時間:每天
 數據結構:
序號 欄位名 類型 欄位描述 備注
1 GZDM C6 國債品種代碼
2 JXRQ C8 計息日期 YYYYMMDD
3 YJLX N15.8 每百元應計利息額 單位:元
4 LXTS N6 利息天數
5 PMLL N8.5 票面利率
8. 證券交易中已計息天數怎樣計算,總是做不對,求指點
說的是交易所企債二級市場交易吧,注意起息日和止息日,
起息日:這天有利息的
止息日:這天是沒利息的
付息日期:一般分月度、季度、年度幾種;其中以年度較常見
一般可以使用Excel公式:Ti-T0+1=債券計息天數 (這個1是一定要加的)
Ti為交易日期
T0為債券起息日/上一次兌息日
9. 債券己計息天數的計算
相關規則:
交易計息原則是「算頭不算尾」,即「起息日」當天計算利息,「到期日」當天不計算利息;交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額;若持有到期,則應計利息額是自「起息日」至「到期日」(不包括到期日當日)的應計利息額。
參考資料:玉米地的老伯伯作品,拷貝請註明出處 。