1. 兩種證券組合的機會集與有效集是啥意思
就是風險分散的一個離散率；只要兩種資產收益率的相關系數不為1（即完全正相關），分散投資於兩種資產就具有降低風險的作用。而對於由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成資產的個數足夠多，其非系統性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。 當證券投資組合中各單個證券預期收益之間相關程度為零（處於正相關和負相關的分界點）時，這些證券組合可產生的分散效應，將比具有負相關時為小，但比具有正相關是為大。 不相關，是不是你自己想出來的？
2. 什麼是有效集定理
有效集（Efficient set），也稱效率前沿模型（The Efficient Frontier），有效邊界（efficient frontier） 有效集最初是由 馬可維茨 提出、 作為資產組合選擇的方法而發展起來的，它以期望代表收益， 以對應的方差（或標准差）表示風險程度。
3. 機會集和無效集定義
機會集有效集無效集的含義
機會集是投資組合的總體，指的是所有的投資組合；有效集指的是能被投資者所接受的投資組合，有效集小於等於機會集；無效集不能被投資者所接受的投資組合，無效集=機會集-有效集
怎樣判斷有無無效集
如果存在無效集，則最小方差組合與最低收益組合不在一個點
如果機會集中存在部分組合在另一部分的右下方，則存在無效集
存在無效集，說明了風險分散效應強
如果機會集與有效集重合，則不存在最小方差組合，如果相關系數為1，完全正相關的話，則不存在風險分散效應
相關系數越小，越向左側突出，則風險分散效應越強，如果相關系數為-1，則存在與豎軸相交的點，就是風險為0的最小方差組合，最小方差組合是投資者所能接受的最低報酬率；有效集一般是最小方差組合點到最高報酬率點，最高報酬率點與最高風險點是一個點
不管是兩種投資組合還是多種投資組合其實原理都是一樣的，這里李斌老師主要講解了機會集有效集無效集代表的是什麼意思
記住左上方（有效集）代表的含義
存在無效集代表的意思 風險分散效應強
如何判斷有無有效集
最小方差組合代表的含義
注意相關系數對有效集無效集的影響
4. 如何使用無風險資本改進makowitz有效集
正確答案:C 解析：不同偏好的投資者具有不同的理想投資組合，但是理想投資組合一般位於有效前沿上，故選項C表述錯誤。
5. 有效集的有效集曲線的特點
1、有效集是一條向右上方傾斜的曲線，它反映了「高收益、低風險」的原則。
2、有效集是一條向上凸的曲線。
3、有效集曲線上不可能有凹陷的地方。
6. 兩種風險資產的投資組合具有什麼樣的可行集和有效集
兩種風險資產的投資組合具有當相關系數為-1時，無風險資產位於有效集上的可行集和有效集。
當相關系數為1時，兩種資產形成的可行集是一條線，其形成的可行集即為有效集；當相關系數為-1時，兩種資產形成的可行集是一條折線。
有效集是一條向右上方傾斜的曲線，它反映了「高收益、高風險」的原則；有效集是一條向上凸的曲線；有效集曲線上不可能有凹陷的地方。
(6)投資有效集能擴展閱讀：
有效集的最優投資組合的選擇。有效集確定了有效集的形狀之後，有效集投資者就可根據自己的無差異曲線群選擇能使自己投資效用最大化的最優投資組合了。有效集這個組合位於無差異曲線與有效集的相切點。
對於一個理性投資者而言，他們都是厭惡風險而偏好收益的。對於同樣的風險水平，他們將會選擇能提供最大預期收益率的組合；對於同樣的預期收益率，他們將會選擇風險最小的組合。
7. 投資公司能集合理財嗎
好像是不可以的
8. 用均值方差准則計算投資有效集！求完整答案！急！
方案 A B C D E
均值 8 9 10 12 15
方差 9 7 12 11 14
應該可以從李向科、戚全發《金融數學》找到解決辦法！要完整解決辦法！
還有下列問題，每正確、完整回答一個加追加10分！
1.一個證券b值的含義為何？
2.如何表述不確定狀態下的選擇集？
3.對任何一個確定的有效證券組合，定義b值為零的證券組合目的是何？
9. 證券投資組合的機會集和有效集
【答案】ABC
【解析】投資組合的預期報酬率等於單項資產預期報酬率的加權平均數，全部投資甲證券取得的報酬率最低（6%），全部投資乙證券取得的報酬率最高（8%），由此可知，選項A、B的說法正確；如果全部投資乙證券，標准差為15%，選項C正確。相關系數接近於零，投資組合會產生風險分散化效應，並出現後彎的機會集曲線，使投資組合標准差可能比甲證券標准差更小，選項D不是答案。
10. 無風險借貸對有效集和投資者的最優投資組合有何影響
對於厭惡風險程度較輕，從而選擇投資組合位於DT弧線上的投資者而言，其投資組合的選擇不受影響，對於厭惡風險程度較重的投資者而言，將會選擇其無差異曲線與AT線段相切所代表的投資組合。