國債期貨合約設計中採用了國際上通用的名義標准券概念。所謂「名義標准券」是指票面利率標准化、具有固定期限的假想券。名義標准券設計的最大功能在於，可以擴大可交割國債的范圍，增強價格的抗操縱性，減小交割時的逼倉風險。
❷ 十年期國債利率
由財政部發行的國債有十年期的，都是記帳式的，但沒有象憑證式國債那樣有固定的票面利率，通過招標，由承包發行機構來確定利率，如7年期的，高的有4.9%的，低的還有2.8%的。最近幾年好象是沒有發行過10年的，最長是7年期的。
❸ 什麼是最便宜可交割債券
在一籃子可交割債券制度下，剩餘年限在一定范圍內的國債都可以參與交割。由於收益率和剩餘期限不同，可交割國債的價格也有差異。即使使用了轉換因子進行折算，各種可交割國債之間仍然存在細微差別。一般情況下，由於賣方擁有交割券選擇權，合約的賣方都會選擇對他最有利，通常也是交割成本最低的債券進行交割，對應的債券就是最便宜可交割國債。理論上，一般可以通過比較不同券種的隱含回購利率尋找最便宜可交割債券。
❹ 為什麼10年國債期貨可以用7年國債現券交割
D 在美國10年期國債期貨的交割，賣方可以使用任一符合芝加哥期貨交易所規定條件的國債來進行交割。
❺ 國債期貨為什麼採用最便宜券交割
由於
國債期貨交易
一般採用
實物交割
，而期貨中對於進行實物交割的期貨品種一般都會有相關實物交割質量的限制，所謂可交割國債就是對相關國債品種的質量進行交割的限制，要符合一定條件的國債品種才能進行交割(也就是說並不是隨便任意國債品種都能進行交割)，一般會對國債的剩餘年限和付息規則等進行限制。
❻ 國債期貨價格為100，某可交割券的轉換因子為1.0100，債券全價為106，
這道題的答案的確是B，如果你的理解是3，只能說你沒有讀懂題目，且缺乏相關知識點，實際上這道題是沒有融資成本的，關鍵是持有收入的定義上，所謂的應計利息是債券在未到付息時，到交易時為止應該向投資者支付的利息，而這部分應計利息在一般交易情況下是由債券買方代為支付，等到付息日時債券發行者才一次性支付相關利息，故此實際上這道題的持有收入實際為3.6=0.8+2.8，所以凈基差=106-100*1.01-3.6=1.4。
❼ 國債期貨到期時，實際交割國債現券的券種是由哪一方確定的
國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF 在交割周期內保持不變，不需要者計算。
(7)十年期國債可交割的券擴展閱讀
1、交割期貨商品的質量嚴格執行規定的標准。
2、在期貨市場降價交割的貨物必須符合國家有關標准。
3、期貨交割成本核算低於期現貨價格差。
4、期貨交割收益水平。
在期貨市場中，商品期貨通常都採用實物交割方式，金融期貨中有的品種採用實物交割方式，有的品種則採用現金交割方式。現金交割由於不進行實物交收，只是以交割時的現貨價格作為交易盈虧和資金劃撥的依據。
❽ 國債期貨交割的交券日，賣方應於國債登記終結算前將可交割國債存入帳戶，交易所劃轉後視為賣方完成交券嗎
肯定是這個結算價格來計算的啊，所以這個都是不難去理解的啊