1. 國債逆回購現在的利率是多少
樓上的回答稍有錯誤,目前交易所進行的債券逆回購品種有兩種,即上交所的是國債逆回購(204001 204003等)和深交所的是企業債逆回購(131900 131901 等)。回購的利率實時變化,每天都不同。詳細情況可下載個行情軟體查看。拿204001來說,目前利率水平大概在2%到4%之間。
樓上的可能說的是銀行間市場的債券回購。那確實是不分債券種類的。
2. 國債回購利率怎麼算
國債逆回購的利息相當於付給券商的傭金,一般10w塊收1塊傭金,最低5塊。
計算方法:
其利率相當於1*365/100000=0.365%,相當於活期利息。
舉例說明:
例如204001,你借出10w塊錢一天,5.0%成交。當天晚上10w本金就會回到你帳上,利息第二天晚上倒賬。你應得利息是100000×5%/365=13.7。
3. 銀行間質押式回購利率是什麼意思
銀行間以國債為抵押品,質押融資同時約定在一定期限後出質方銀行回購的一種方式,這種融資方式的利率就叫銀行間質押式回購利率。
由於質押式回購是以國債為抵押,其抵押品縮水的風險幾乎為零,同時約定了定期回購,持有資產未來變現的流動性能夠得以保證,所以該利率幾乎接近於社會平均利率,能夠很好的反映整個社會經濟體對資金的需求和時間配置狀況。
(3)銀行間六個月國債回購利率擴展閱讀:
質押式貸款的風險很大,而且很難操作,所以回購利率就高。
銀行間市場七天回購移動平均利率(即原來的"基準利率參考指標",下簡稱移動平均利率)的數據基礎是銀行間市場7天回購利率(R007),R007是統計意義上的綜合品種,
實際涵蓋了回購期限為2、3、4、5、6、7天的質押式回購交易,這是一種約定俗成的定義,符合市場慣例。計算過程包括異常數據處理、日加權數據生成和計算移動平均利率三個階段。
4. 關於國債回購利率與銀行間拆借利率~~
以滬深交易所的國債回購利率為例(深交所和上交所的國債回購利率很多時候是上交所的較高,最主要原因是相關的交易規則造成,且上交所的國債回購交易量大約是深交所的10倍左右),它與銀行間同業拆借利率誰高誰低並不一定的,有時候是銀行間較高,有時候是交易所的較高,但很多時候都是銀行間市場的情況會直接影響交易所市場的,原因是在中國債券交易是以銀行間債券交易為主,這可以從交易量說明的,在銀行間市場債券交易量或債券託管存量佔全國債券交易量的90%左右,而交易所所佔的比例是較少的,也就是說銀行間市場是一個大市場,交易所只是一個小市場,很多時候是銀行間同業市場資金緊張的時候會導致交易所國債回購利率走勢異常,原因是銀行間同業拆借市場資金緊張會造成一種類似於有價無市的狀態(銀行間同業市場很多交易都會看相關交易員之間的私下交情或過去交易信譽如何之類的),在銀行間無法拆借到足夠資金會導致那些機構轉移向交易所進行拆借資金,以彌補相關的資金頭寸,這樣往往會導致交易所國債回購利率走勢異常情況發生。
5. 如何算國債逆回購的利息
國債逆回購的利息相當於付給券商的傭金,一般10w塊收1塊傭金,最低5塊。
計算方法:
其利率相當於1*365/100000=0.365%,相當於活期利息。
舉例說明:例如204001,你借出10w塊錢一天,5.0%成交。當天晚上10w本金就會回到你帳上,利息第二天晚上倒賬。你應得利息是100000×5%/365=13.7。
備註:債券逆回購為中國人民銀行向一級交易商購買國債、政府債券或企業債券,並約定在未來特定日期將有價證券賣給一級交易商的交易行為。逆回購為央行向市場上投放流動性的操作,逆回購到期則為央行從市場收迴流動性的操作。簡單說就是主動借出資金,獲取債券質押的交易就稱為逆回購交易,此時投資者就是接受債券質押,借出資金的融出方。與債券逆回購相對應的是債券正回購,指的是被動借出資金。
6. 銀行間回購市場利率和同業拆借利率的關系是什麼 是誰影響了誰 謝謝!
債券回購:是以債券為抵押品向他人借入短期資金,規定時間後,再把抵押出去的債券購回,同時支付利息(理解為一種有擔保的資金融通)。以銀行間市場每天上午九時至十一時回購交易利率為基礎,同時借鑒國際經驗編制而成基準性利率指標,回購定盤利率可為銀行間市場開展利率互換、遠期利率協議、短期利率期貨等利率衍生品提供重要的參考。
債券回購利率是根據銀行間隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、4個月、4個月回購交易在每個交易日固定交易時間產生的全部成交利率的中位數計算得出。銀行間7天期回購協議通常是銀行間回購市場交投最為活躍的合約。銀行間回購定盤利率每天上午十一時起由全國銀行間同業拆借中心對外發布,對於一段時間內沒有交易和當日出現利率調整等重大事件的情況需要做出異常情況處理。為銀行間市場開展利率互換、遠期利率協議、短期利率期貨等利率衍生品提供重要的參考。
同業拆借:是金融機構之間(通常是商業銀行)進行的短期(期限最短為1天,最長為一年)資金融通的行為,是一種信用拆借行為。法律限制在「彌補票據結算、聯行匯差頭寸的不足和解決臨時性周轉資金的需要」。①同業拆借雙方必須於中央銀行有存款;②單利、無擔保、批發利率;③期限短(最短只有半天); ④目的主要是解決銀行臨時資金周轉的,主要用於維持資金正常運轉、調節餘缺。
同業拆借利率是由信用等級較高的銀行自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率,是單利、無擔保、批發性利率[1] 。目前,對社會公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。
Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成。報價銀行是公開市場一級交易商或外匯市場做市商,在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、信息披露比較充分的銀行。中國人民銀行成立Shibor工作小組,依據《上海銀行間同業拆借利率(Shibor)實施准則》確定和調整報價銀行團成員、監督和管理Shibor運行、規范報價行與指定發布人行為。全國銀行間同業拆借中心受權Shibor的報價計算和信息發布。每個交易日根據各報價行的報價,剔除最高、最低各4家報價,對其餘報價進行算術平均計算後,得出每一期限品種的Shibor,並於11:30對外發布。
區別:
1、不同主體。同業拆借主體是具有法人資格的金融機構及經法人授權的金融分支機構;債券回購由執有國債的金融機構與執有多餘資金的金融機構組成。
2、不同信用。同業拆借是一種金融信用行為,有一定風險;債券回購是一種國債質押,沒有風險。
3、不同利率。債券回購與同業拆借這種無抵押的信用方式相比,回購返售有約定的標的作為資產,因此一般情況下,利率相對低一點。實際意義:金融機構當配置的債券(用以回購)不足以覆蓋資金缺口的時候,一般會用信用拆借作為輔助融入工具。而且從機構內部資金分配角度出發,可能回購借不到的錢,信用拆借反而能借到。
4、不同期限。同業拆借期限比較長,從數天到一年不等是一天至一年;債券回購是一種短期行為。
5、不同作用。同業拆借利率是貨幣市場的核心利率,也是整個金融市場上具有代表性的利率,它能夠及時、靈敏、准確地反映貨幣市場乃至整個金融市場短期資金供求關系。當同業拆借利率持續上升時,反映資金需求大於供給,預示市場流動性可能下降,當同業拆借利率下降時,情況相反。
7. 什麼是回購利率回購利率是什麼意思
回購利率一般是指國債回購利率,按照時間一般又被叫做7天回購利率。把回購利率看作是使用國債借錢所需要償還的利息。銀行間互相持有債券,當銀行進行回購交易時就會有回購利率。無論多少天的回購利率,都是按年化利率表示的。 比如7天回購利率為4%,實際7天的利率應該是7/360*4%=0.0778%。
8. 關於銀行間隔夜回購利率
(overnight repo rates) 就是企業或銀行突然急需資金,就把自己擁有的證券在債券回購市場融出,有錢的就融入這些證券並提供資金。利率由雙方商定,這個利率稱為回購利率(repo rates),就是融資方的成本,融券方的利得。其中,期限為一天的回購交易的利率便是隔夜回購利率
你弄錯了。銀行間隔夜回購利率是指銀行缺錢把自己的證券賣出去,是一種質押貸款協議。
價格是兩方面商定的,不存在誰虧損誰賺錢。
9. 國債回購利率行情查看方法
目前交易所進行的債券逆回購品種有兩種,即上交所的是國債逆回購(204001 回購的利率實時變化,每天都不同。詳細情況可下載個行情軟體查看。拿204001