⑴ 問道期貨的題： 假如面值為1000美元的1年期國債，按照8%的年貼現利率發行，其實際收益率是多少 怎麼算啊
貼現發行,面值償還,發行價:1000*92%=920
實際收益率:(1000-920)*100*/920=8.6957%
⑵ 某投資者購買面值為100萬美元的1年期國債，年貼現率為4%，1年後收回全部投資，此國債年收益率為
貼現購買的本金：100*（1-4%）=96
到期後兌付的金額，即票面金額：100
所以到期年收益率：（100-96）/96*100%=4.17%
多謝大家
⑶ 到期收益率 和貼現率 有什麼區別
一、實質不同
1、到期收益率的實質：指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。
2、貼現率的實質：指將未來支付改變為現值所使用的利率，或指持票人以沒有到期的票據向銀行要求兌現，銀行將利息先行扣除所使用的利率。
二、特性不同：
1、到期收益率的特性：到期收益率相當於投資者按照當前市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率，其中隱含了每期的投資收入現金流均可以按照到期收益率進行再投資。
2、貼現率的特性：各成員銀行將已貼現過的票據作擔保，作為向中央銀行借款時所支付的利息。
(3)國債年貼現率年收益率擴展閱讀：
到期收益率的計算標准：
到期收益率計算標準是債券市場定價的基礎，建立統一、合理的計算標準是市場基礎設施建設的重要組成部分。計算到期收益率首先需要確定債券持有期應計利息天數和付息周期天數。
從國際金融市場來看，計算應計利息天數和付息周期天數一般採用「實際天數/實際天數」法、「實際天數/365」法、「30/360」法等三種標准，其中應計利息天數按債券持有期的實際天數計算、付息周期按實際天數計算的「實際天數/實際天數」法的精確度最高。
許多採用「實際天數/365」法的國家開始轉為採用「實際天數/實際天數」法計算債券到期收益率。我國的銀行間債券市場從2001年統一採用到期收益率計算債券收益後，一直使用的是「實際天數/365」的計算方法。
隨著銀行間債券市場債券產品不斷豐富，交易量不斷增加，市場成員對到期收益率計算精確性的要求越來越高。為此，中國人民銀行決定將銀行間債券市場到期收益率計算標准調整為「實際天數/實際天數」。
⑷ 美國3個月國債的國債年收益率計算方法
一般一年期之內的國債按照單利到期收益率公式計算：
單利到期收益率，計算公式為：Y=(M-Pb)/(Pb*N)*100%
式中Y： 單利到期收益率;M： 到期一次還本付息額;Pb：市場買入價;n： 從買入到持有到期的剩餘年份數。公式1中
n=剩餘天數/365天或(366)天 註：閏年取366天
⑸ 解釋債券的當期收益率、到期收益率、持有期收益率、贖回收益率的概念
你好，當期收益率被定義為債券的年利息收入與買入債券的實際價格的比率。
債券的到期收益率是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率，也稱內部報酬率。
P：發行價格；
n：直到第一個贖回日的年數；
M：贖回價格；
C：每年利息收益。
⑹ 什麼是國債收益率
「國債收益率是指投資於國債債券這一有價證券所得收益占投資總金額每一年的比率。按一年計算的比率是年收益率。一般國債年收益率為4%-5%。
⑺ 貼現國債的收益率是不是（本質上）就是相當於它的貼現率
不同。
貼現國債的收益率=（面額-購買價格）/購買價格
貼現率=（面額-購買價格）/面額
⑻ 某投資者購買面值為1000000美元的1年期國債，年貼現率為4%，1年以後回收全部投資，次國債的年收益率
首先是不是掉了個「年」字，沒聽說次國債。
不知道國債年利率，這個條件都沒有的話。
那你把貼現就理解為貶值率的話，
達到是會小於490 的答案
⑼ 求國債貼現率、收益率以及成交價格計算公式
P=∑Ct\<1+y>t次方 p為債券價格 ct為現金流金額 y為到期收益率T為債券期限《期數》t現金流到達時間
⑽ 超過一年期的貼現債券，到期收益率與貼現收益率的演算法
我看書，也沒看到，個人理解：
P=F/[(1+r)^n]
P－為發行價
F－面額
r－貼現率
n－時間（以年為單位：天數/360）