國債期貨競價交易採用集合競價和連續競價兩種方式。
集合競價是指對一段時間內接收的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。
連續競價，即指對申報的每一筆買賣委託，由電腦交易系統按照以下兩種情況產生成交價：最高買進申報與最低賣出申報相同，則該價格即為成交價格； 買入申報高於賣出申報時，申報在先的價格即為成交價格。
(1)中金所國債期貨王瑋擴展閱讀
競價交易的原則
一、成交時價格優先的原則
買進申報:較高價格者優先； 賣出申報:較低價格者優先。 申買價高於即時揭示最低賣價，以最低申賣價成交；申賣價低於最高申買價，以最高申買價成交。兩個委託如果不能全部成交，剩餘的繼續留在單上，等待下次成交。
二、成交時間優先的原則
買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易主機接受 申報的時間確定。
打個比方現在掛在上面的最高買價是9.96 最低賣價是9.98，在這個時候同時出現了一個願意出10元買的，和一個願意出9.90元賣的兩個新下單者，根據價格優先原則就會優先讓他們撮合成交，成交價就是9.90加10元再除2，也就是平均價9.95了。
參考資料來源：網路-連續競價
參考資料來源：網路-集合競價
Ⅱ 中金所10年期國債期貨合約收跌代表什麼
你好，一天的行情收跌說明不了什麼問題，國債期貨每天有漲有跌很正常。
Ⅲ 某投資者買入100手中金所5年期國債期貨合約，若當天收盤結算後他的保證金賬戶有350萬元
98-175被分成三個部分，第一部分98，第二部分17，這是32進制，所以代表17/32，和第三部分，只有4個數字，0,2,5,7，相當於1/32 0/4，1/4，2/4，3/4，因此這意味著98-175 17.5三十二分之九十八= 98.55。 97-020代表97.06。
損失，每個點代表1000美元。所以選擇D。
Ⅳ 國債期貨的推出
之前在上海培訓，聽中金所的人說國債期貨已經提上議程了，預計就在中金所上，時間無法確定，要根據大環境來選擇合適的時機。個人預計明年到2012之間吧。現在的市場條件當然不適合，之前喊流動性過剩，後來上了期指，央行又回收流動性，金融市場資金分流比較嚴重，要是接著就上國債，那肯定是會有大的動盪的。
之前上期指的時候恰逢房地產打壓及外圍股市大跌，大盤跌了500可以說有一定程度的巧合，不能全歸罪於期指。期指只是在於「莊家」可以以15%的成本做空指數，不用太大代價就把指數砸下來，可散戶持有的手中個股不拋他主力也拿不到籌碼啊~就是說 國債期貨和證券市場沒有直接影響，他的標的是指國債的利率
Ⅳ 為什麼此次中金所要調低5年期國債期貨每日價格最大波動限制
國債做的人不太多
Ⅵ 1.在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關於轉換因子的判斷正確的是
1、答案為C
解析：中金所轉換因子計算公式為
其中r 表示國債期貨合約標准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份數，n 表示交割月與
到期日之間的付息次數，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息頻率。
簡單的結論是：對於票面利率小於標准券的利率（3%）的券種，它們的轉換因子都小於1，而大於標准券票面利率的則大於1。
可以這樣簡單理解，確定期限、付息方式、票面利率與標准券完全一致的可交割券轉換因子為1。也就是說票面利率等於標准券利率3%的債券轉換因子顯然為1。如果大於3%，即C大，分子大那麼算出來就大於1，反之同理。
2、答案為A。因為5%>3%，所以CF大於1，和第一題是一樣的道理。
希望我說清楚了。望採納。
Ⅶ 中金所的國債期貨和股指期貨數據那裡有下載哦tick分筆的
這個數據大富翁數據中心就有，有免費的樣本下載
Ⅷ 中金所國債期貨小組副組長表示將在八九月份推出，那麼國債期貨對股市會有什麼樣的影響
八竿子打不著的東西，你為什麼一定要去扯上影響呢
大多數「專家」的意思，就是炒國債期貨需要資金，那麼就會有一些炒股票的資金流出去炒國債期貨了，對股市是分流資金的作用，是負面的消息，呵呵呵呵
Ⅸ 中金所為什麼首推5年期國債期貨
正確答案:因為按照國外經驗，五年國債流動性最好
Ⅹ 中金所5年期國債期貨合約什麼時候上市
五年期國債期貨已於2013.9.6上市，代碼TF;十年期國債已於2015.3.20上市，代碼T;