⑴ 買入套保實例:期貨賣出誰來接手》
這個例子有個假設條件，即現貨與期貨有著同樣的上漲數度，
如果即9月到11月都漲了40元。盈虧互抵，鎖定了2010的成本。
而當兩個市場都下跌40元時，現貨雖然便宜了40，但期貨虧了40，也鎖定了2010的成本。
⑵ 期貨套保是怎麼一回事
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等
數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
期貨套期保值的方法：
1、生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
2、經營者賣期保值：
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。
3、加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
⑶ 現在股指期貨套期保值多少錢一手手續費
套保的手續費跟正常投機是一樣的，現在平今倉的話，一手兩千多，平隔夜倉的話，還是幾十塊錢一手
⑷ 期貨pvc1手多少噸
每手五噸。
⑸ 期貨菜粕一次最多能做多少手
1000手吧。沒查到菜粕的最大開倉手數，但豆粕最大的是1000手，供參考。你是想做套保嗎
⑹ 中金所的十債，五債期貨最多可以開多少手
您好
在國債期貨的套期保值交易過程中，最重要的就是確定套期保值比率。
套期保值比率是指債券現貨組合價格變動與一張期貨合約價格變動的比例。
由於各種債券對利率變動的敏感程度不相同，在運用國債期貨對固定收益債券進行套期保值時，固定收益債券現貨的價值與所需國債期貨合約的價值之間並不是1:1的關系。
在完美套期保值下，由於利率波動引起的現貨價格波動的損失應正好被期貨頭寸的盈利沖抵，即債券組合價格變化=每個期貨合約價格變化×套期保值比率。
國債期貨盈虧計算由此可得：國債期貨套期保值比率=債券組合價格變化/每個期貨合約價格變化。
⑺ 期貨空單套保需要多少保證金
不同月份的期貨價格是不一樣的。比如L 1109（11年9月份交割）的期價是10700，L1204的期價是11920，相差一千多啊。而且不同時間保證金比例也不相同，最低交易保證金為合約價值的5%。新開倉交易保證金按前一交易日結算時交易保證金收取。交易保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例，最高達30%。要交割的話應該是按30%收取。11000×100×30%=33W
不好意思，很冒昧的說一句，我覺得你好像什麼都不懂。我也是剛進期貨公司，不是很懂，建議你就近找一家期貨營業部問一下專家。只要你表達開戶意向，都會免費給你提供套保建議的。
另：專家是不會在這里給你答題的。
⑻ 什麼是期貨套保
套期保值，上面那位仁兄已經說了官方解釋。我就舉個例子吧，例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，即10月份需銅100噸，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。
1、現貨市場：7月現貨市場銅的價格為66000元/噸，7月1號，此時選擇在期貨市場上，
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸。
2、到了10月1日，在現貨市場上買入100噸銅,市價為67000元/噸。
同時在期貨市場上，賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸。
3、該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。
這就是大的期貨公司以前給的例子，經紀人不同，給你的解釋就不同。
這只是舉了一種買入套保的案例。還有別的類別。這邊不多說了。想了解的話再找我。
⑼ 股指期貨的套保賬戶。所能開倉的最大手數 是不是還要申請什麼額度
不用的，這個是1萬開一手，按照以此類推的，額度的大小取決於你的本金多少，而且沒有手數的限制的
⑽ 計算期貨的套期保值
一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每噸獲利200元，供給（20700-20500）*5*400=400000元
二、1、甲、買入遠月，賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 虧損
三、典型的書本例題，參考下公式，詳見 《期貨市場教程》，肯定有
第一題的套保是可行的，而且教材上是有實際例題的。