中金所上市的股指期貨品種
其中ih、if、ic就是上面提到的三個股指期貨對應的代碼。ih與if股指期貨一個點表示300元，ic股指期貨一個是200元，圖中ic2006是5500點左右，那麼一手ic價值是5500*200，也就是價值約110萬，但是股指期貨保證金比例大概只需要15%，也就是總價值的15%即16.5萬可以買一手股指期貨。
中金所股指期貨是國內唯一合法的交易所，是受到中國證監會監管。
所以也就不存在低投資額的正規股指期貨品種與公司了。
『貳』 股指期貨做一手多少錢最少得買多少手
股指期貨做一手需要15萬左右，最少可以買一手。
從現在的一手股指期貨的合約價值和保證金書札來算，一手需求10多萬元到20萬元左右的保證金。股指期貨的一手便是一張合約，這和產品期貨不同。產品期貨比方銅、鋁的一手是5噸，糧食的一手為10噸。股指期貨的一張合約便是滬深300指數（點數）乘以300元，然後依照8%的保證金書札核算得來的。
股指期貨一手核算方法：
股指期貨以深滬300指數為標的指數，每一點是300元，保證金書札開始定為15%，核算公式為：託付價格（約等於當時指數）*每一點的價格（300元）*保證金書札（15%）。
例如IF1007合約現在是2718.2，一手的價值=2718.2×300=81.54萬，保證金書札大約15%，股指期貨一手多少錢生意一手需求保證金=81.54×15%=12.23萬。
假如最低買賣保證金規范是12%，而期貨公司要求的保證金書札一般會在此基礎上再上浮幾個百分點，不計買賣手續費，則出資者買入一手合約需求15萬元左右的資金。
(2)中國股指期貨投資少擴展閱讀：
股指期貨在下單過程中還需要對交易指令進行選擇。交易指令共三種，分別是市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令。
1、市價指令
市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。市加指令的未成交部分將自動撤銷。
市價指令的特點是：成交速度快，指令一旦下達便不可更改，這樣如果市場出現大幅波動，成交價格和預期價格可能出現一定偏差，所以投資者應謹慎使用市價指令。
2、限價指令
限價指令的特點是：可以按照投資者的預期價格成交，但成交速度相對較慢，有時甚至無法成交。在使用限價指令時，投資者必須指明具體的價位。
3、交易所規定的其他指令
為了適應未來的發展需要，交易所可能會隨著市場的發展推出一些新的指令，最大幅度地給予投資者方便。
『叄』 普通投資者可以做股指期貨投資嗎最少投資多少錢
可以開股指期貨賬戶 ，找期貨公司開戶。最低資產必須50w才可以開戶
『肆』 國內現在還有股指期貨嗎
關於股指期貨的推出還是有待時日
首先商品期貨恢復正常交易才幾年時間，還沒有聚集大量的人氣以及資金等，特別是人才；
還有存在交易所與證交所爭著想開放股指期貨的問題，誰會得到權力還難說；
再就是中國股市的自身問題，看看股票市場存在多大的問題？接二連三的事件搞得很多投資者失去興趣，這樣就影響了股指期貨的基本股票市場；
所以看起來還需時日
『伍』 股指期貨開戶資金不夠50萬怎麼辦
投資者參與股指期貨必須滿足三個硬性要求：
第一，投資者開戶的資金門檻為50萬元。
第二，擬參與股指期貨交易的投資者需通過股指期貨知識測試。據了解，該測試將由中金所提供考題，期貨公司負責具體操作，合格分數線為80分。
第三，投資者必須具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者之前三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。
(5)中國股指期貨投資少擴展閱讀：
開戶的具體程序：
（1）客戶提供有關文件、證明材料。
（2）期貨公司向客戶出具《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》，向客戶說明期貨交易的風險和期貨交易的基本規則。在准確理解《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》的基礎上，由客戶在《風險揭示聲明書》上簽字、蓋章。填寫客戶資信情況登記表和確定交易手續費。
（3）期貨經紀機構與客戶雙方共同簽署《客戶經紀合同書》，明確雙方權利義務關系，正式形成合作關系。
（4）期貨經紀機構為客戶提供專門帳戶，供客戶從事期貨交易的資金往來，該帳戶與期貨經紀機構的自有資金帳戶必須分開。客戶必須在其帳戶上存有足額保證金後，方可下單。
『陸』 買股指期貨最少要多少錢
1.定義
股價指數顯示了股票市場中正在買賣的全部股票或部分股票的價格水平，而股指期貨交易則是指以股價指數為對象的期貨交易。由於股指期貨交易是以沒有實體的股價指數為對象的，沒有可交割的實物，所以支取根據交易所事先既定股價指數數值與結算時股價指數數值的差額計算出的金額。
2.股指期貨交易的優勢
(1)應對市場迅速，投資費用低廉
即使不持有大量股票，通過持有股指期貨合約，也可以迅速應對股價指數的波動。相對於個別股票交易而言，投資費用低廉，機動性高。
(2)迴避價格波動危險
僅從事股票交易時，個別股票的價格波動風險盡管可通過分散投資而在一定程度上加以迴避，但對於國內外政治、經濟、社會文化變化所引發的市場整體價格波動風險卻無能為力。但通過顯示股票市場整體價格水平的股指期貨，則可以有效應對市場整體的價格波動風險。
(3)發現未來價格的功能
股指期貨價格是以市場參與者們收集、分析、預測股票市場未來價格相關信息的資料為基礎，通過市場中的價格競爭合理決定的。因此，投資者可通過期貨市場來發現未來一定時期的股價指數水平。
(4)提供新的投資手段
股指期貨交易僅以相對於股票投資較少的保證金便可實現大規模交易。 因此，風險越大，收益率也相應越高，這為喜歡高收益的投資者提供了新的投資手段。
『柒』 我想問一下中國A股的股指期貨
對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。
同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定:
（1）、投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的"價值"與股票組合的市值方面都完全一致)；
（2）、投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資；
（3）、賣出一份股指期貨合約；
（4）、持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資；
（5）、在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合；
（6）、對股指期貨合約進行現金結算；
（7）、用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。
假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669.8點，每個點"值"25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3.5%；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6%。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8.62%。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。
按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為(72500-66745)=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915.2美元，兩項收入合計6670.2美元。
再看一下其借款成本。在利率為6%的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計6669美元。
在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。
由此可見，對指數期貨合約的定價(F)主要取決於三個因素:現貨市場上的市場指數(I)、得在金融市場上的借款利率(R)、股票市場上股息收益率(D)。即:
F=I+I×(R-D)=I×(1-R+D)
其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。
現在我們順過頭來，用剛才給出股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格:
F=2669.8+2669.8×(6%-3.5%)×143/365=2695.95
同樣需要指出的是，上面公式給出的是在前面假設條件下的指數期貨合約的理論價格。在現實生活中要全部滿足上述假設存在著一定的困難。因為首先，在現實生活中再高明的投資者要想構造一個完全與股市指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的，當證券市場規模越大時更是如此；其，在短期內進行股票現貨交易，往往使得交易成本較大；第三，由於各國市場交易機制存在著差異，如在我國目前就不允許賣空股票，這在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率；第四，股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司、不同的市場在股息政策上(如發放股息的時機、方式等)都會不同，並且股票指數中的每隻股票發放股利的數量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格。
從國外股指期貨市場的實踐來看，實際股指期貨價格往往會偏離理論價格。當實際股指期貨價格大於理論股指期貨價格時，投資者可以通過買進股指所涉及的股票，並賣空股指期貨而牟利；反之，投資者可以通過上述操作的反向操作而牟利。這種交易策略稱作指數套利(IndexArbitrage)。然而，在成離市場中，實際股指期貨價格和理論期貨價格的偏離，總處於一定的幅度內。例如，美國S&P500指數期貨的價格，通常位於其理論值的上下0.5%幅度內，這就可以在一定程度上避免風險套利的情況。
對於一般的投資者來說，只要了解股指期貨價格與現貨指數、無風險利率、紅利率、到期前時間長短有關。股指期貨的價格基本是圍繞現貨指數價格上下波動，如果無風險利率高於紅利率，則股指期貨價格將高於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨價格相對於現貨指數出現升水幅度越大；相反，如果無風險利率小於紅利率，則股指期貨價格低於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨相對與現貨指數出現貼水幅度越大。
以上所說的是股指期貨的理論價格。但實際上由於套利是有成本的，因此股指期貨的合理價格實際是圍繞股票指數現貨價格的一個區間。只有在價格落到區間以外時，才會引發套利。
『捌』 中國的股指期貨不合理嗎
不合理。
不合理的方面有幾個：
1、標的太大，股指期貨標的滬深300 但是這個標的太大了，參考歐美股指期貨，標的標普，道指，那這個世界就沒有多少人交易的了了，所以CME的股指期貨擁有MINI交易，也就是標的的1/10或1/100份。這樣才能增加量，降低參與門檻，達到規避風險和價值發現功能。
2、門檻太高。美其名曰保護投資者，既然法律規定18歲成年，開戶規定18歲以上有股票交易經驗即可開戶，那麼就不需要別人來負責投資者是否能為自己的行為風險負責。這是可笑的命題，按照這個理論，是不是現在所有在監獄的人都可以出來了，找證監會來負責的人進去蹲著就可以了。因為他們認為18歲以上的完全行為能力人，不能對自己負責。
既然可以300元買一手農行股票，為什麼套保就要花10幾萬的保證金？這就好比規定兩個互毆者中一方身高不到2米，體重不足300斤的人不得持械一樣，因為容易誤傷自己。那麼反過來看，就是當你足夠高大強壯了，就可以持械因為你不會誤傷自己。把本來就不平衡的對比，在強勢一方在加上武器。
所以本該屬於規避風險，的股指期貨，因為上述的奇怪保護散戶謬論，成了屠殺散戶的凶器。
『玖』 股指期貨的劣勢
中國股指期貨推出，不僅沒有起到維穩的作用，反而起了加速器的作用。
歸納起來，我國股指期貨存在以下四大制度性缺陷：
1、嚴重做空。股指期貨的推出，本指望它改變過去的單邊市場，即減少和避免單邊上漲。但是，由於做空機制沒有一定的限制，結果使得這種做空機制在某些情況（如利空）下會嚴重打壓股票現貨市場，尤其是做空滬深300標的物，可以產生羊群效應，使廣大股民隨著股指大幅下挫斬倉割肉，這樣讓境內外機構乘機抄底，漁翁得利。
2、嚴重違規。股指期貨交易與股票市場的交易密切相關，這使得股指期貨交易中的違規行為常常涉及到股票市場，其影響面較廣，手法也更為復雜。如果這種現象不及時制止，那麼會出現嚴重的不公平交易。因此，為了維護現貨市場和股指期貨市場的公平交易，國外股指期貨市場採取了多項措施，對兩個市場之間的市場操縱行為進行防範。這些措施包括：一是加強市場監察及早發現可能扭曲市場價格的各種交易行為和交易狀況，並針對這些交易行為或交易狀況採取各種措施，確保市場各種功能的實現。二是加強股票市場和股指期貨市場跨市場之間的信息共享和協調管理，另外還有規范結算制度等。我國的股指期貨卻未能做好這兩點，出現違規行為在所難免。
3、嚴重不公。主要指目前的交易制度。目前我國上海證券交易所和深圳證券交易所對股票和基金交易一律實行「T+1」的交易方式。即，當日買進的，要到下一個交易日才能賣出。而我國的股指期貨則實行「T+0」交易制度。其結果是，機構和股指期貨投資者就會利用這一制度漏洞，針對股票市場的標的物嚴重做空，而在股票市場的投資者眼睜睜地看著別人瘋狂打壓，無法出貨而出現嚴重虧損。我國股指期貨推出不到20天，大家已經領教了這種不公平。
4、嚴重投機。股指期貨交易包括投機和套期保值，其中後者是主要的交易方式。但是，由於存在前面三個問題，那麼目前我國股指期貨的投機行為非常嚴重，有些股指期貨投資者利用杠桿作用，一天內可以用少量的投入賺幾十萬元。目前還沒有發現誰在做套期保值。為什麼？因為國內外的投資者利用各種利空消息大肆做空，獲得了大量好處，至少在中國還沒有出現失誤過，誰還願意去做套期保值呢？
總之，股指期貨缺點存在四大制度性缺陷，不僅使股民深受其害，而且使得中國的公司治理結構尤其是激勵機制失效，因為，那些業績好的大盤股不僅沒有升值，從長期看反而縮水，誰還願意關心企業的長期發展和價值呢？