Ⅰ 股指期貨到底賺誰的錢
股指期貨是相對股指現貨來說的，所以相對應的期貨會有價差，期貨市場是一個衍生市場，也會有價差，所以在股指期貨上賺的錢來自於別的期貨投資者。
Ⅱ 股指期貨掙誰的錢
不可能，沒有空頭怎麼成交？
這是合約懂嗎？
你說的買入，就是買入合約，合約是2個人才可以簽訂的。
比如，你掛單子2500買入1手。 別人掛2500賣出1手，那麼才可以成交。
沒人賣，你就買不到！
Ⅲ 在股指期貨中如果人人都買空,股市大跌,錢從哪來
摘自《東方財富網》你看過之後就明白是怎麼回事了。股指期貨怎麼賺錢———首先，摩根士丹利找到日本保險公司，然後跟他商量：你看現在日經指數是100點，要是下個月是120點，我就給你20元，要是150點，我就給你50元，依此類推，不封頂，反過來，要是下個月是60點，你就給我40元，依此類推，也不封頂，你願不願意跟我賭一把？日本人一聽就笑了，傻瓜，日經指數還會跌成負數了？實際上那不就是我盈利是無限的，而虧損是有限的。而且，日本人覺得摩根士丹利肯定是瘋了，日經指數還需要賭么？肯定是一路上漲啦！所以，日本人說要賭就賭大的，就這個合約簽一萬份，而且簽上一年怎麼樣？摩根士丹利說：好，但是每筆合約我要10元手續費。日本人說：成交。
摩根士丹利當然不傻，他們簽完這單生意就立刻回美國和歐洲，和高盛等著名投行聯合行動打擊日本人。他們說什麼呢？日本人瘋了。一批資深研究員發表重磅報告指出：日本的實體經濟只是表面上在高速增長，但很顯然，它增長的速度遠遠比不上股市的膨脹，更重要的是這種高速增長的背後是實體經濟和各種製成品的毛利在迅速下降，剔除房地產和金融投機的收入，日本一些企業的真正利潤甚至已經不如20世紀70年代。顯然，這些國際投行是要製造一種恐慌和懷疑的情緒。
然後以高盛為首的投行帶著這份報告馬不停蹄地找到世界各地投資日本股市的基金，就問一句話：難道你不擔心你在日本投資的安全么？所有的基金經理看完報告的結論都是：當然擔心，我想對沖風險怎麼辦呢？這些投行說：沒事兒，我們做這個生意好不好？你看現在日經指數是100點，要是下個月跌到60點，我就給你40元，依此類推。反過來，要是下個月是120點，你就給我20元。當然由於有一定的風險，所以每份合約只要買就立即先送給你5元。基金經理就算了一筆賬：還能對沖自己手裡的股票組合風險，還能免費撈到錢，劃算。
與此同時，無論最後日經指數是多少，因為這兩個賭局剛好對沖掉。假設日經指數由100跌到了60，那麼日本人賠給美國投行40元。而美國投行剛好拿這筆錢賠給基金公司，所以根本不虧。但是美國投行參加了日本人的賭局收了10元，而美國投行要求基金參加賭局，所以付了5元，美國投行還賺了5元。只需要把發行規模不斷做大就能財源廣進。
Ⅳ 股指期貨到底誰賺誰的錢
股指期貨是空頭賺的錢都是多頭輸掉的。
如果沒有人看多的話，就沒人買進，空頭的賣開倉就不會成交，股指會下跌，直到有人買進為止。
大盤暴跌時，空頭賺的是在高價做多的人的錢。
買賣期貨的實質是與他人簽訂買賣合約，到履行（或平倉解除）合約時，會有差價產生。
做空賺錢是這樣的：
比如如果您認為某月股指會下跌，在3000點賣開倉一手某月股指（就是與買家簽訂可以在某月交割日以前的任何交易日，可以按3000元的價格賣給買家300份股指，價值90萬元）按15%的保證金，您需要交給交易所13.5萬元的保證金。如果您在2800點買平倉（以現金結算的方式履行合約，相當於您在2800點買貨，按合約價3000點賣給買家）。每手可賺：（3000-2800）×300=6萬元（您賺的，就是買家賠的，手續費忽略。）。
期貨的集合競價和連續競價的原則和股票一樣都是價格優先、時間優先，但期貨多了一條，就是平倉優先。
Ⅳ 股指期貨掙的是誰的錢
股指期貨跟其他期貨一樣，期貨裡面的資金都是從一部分參與者轉到另一部分的，所以賺了的錢就是別人虧的。（不算手續費）
如果買空的比買多的人多很多，說明大家對價格下降的預期很高，所以買空的人會通過不斷減低自己的申報價來買單，因此價格會降下去，直到此時的價格達到多空平衡。簡單的供求關系。
Ⅵ 股指期貨所得金錢由哪支護
樓主你的問題沒有說清楚。你表達的意思是股指期貨賺的錢是誰支付的是吧？
期貨是零和博弈，你賺的錢一定是有人虧了錢。你看多賺的，那麼看空的朋友就虧了，你賺的是他們的錢。在期貨市場上，有人看多，就一定有人看空的，我是說在同一時間成交的情況下。好好理解下，希望對你有幫助。
Ⅶ 股指期貨是怎麼來賺錢的
股指+期貨. 期貨,可以做多也可以做空,而股指(目前看是滬深300指數)就是標的.我們目前的A股市場,只能以做多來賺錢(即只能以低買高賣來獲利).股指期貨就是通過對特定指數(如滬深300)的漲跌預判來進行相應的做多或者做空操作,可以實現大盤漲也賺錢,大盤跌也賺錢.大盤漲賺錢和我們目前的思維差不多,沒啥好講.大盤跌賺錢的實現方式:就是主力自己一面在指數上買跌(即跌賺錢,漲虧錢),一面利用手上的籌碼(一般是權重股,因為權重對300指數的影響大)來砸盤,由於股指期貨的杠桿比正股買賣大的多,所以主力在賣空自己籌碼上損失的錢可以通過自己押注指數跌的賭註上再賺回來.這種就是股指期貨放大市場反映的"投機"體現.在成熟市場里,股指期貨一般用來套期保值.所謂套期保值,就是以正股操作為主,同時在股指期貨上設立反向對賭籌碼,不求大賺,只保證小贏或不虧.
Ⅷ 股指期貨投資賺的誰的錢
期貨跟股票不一樣，期貨是有人賺就一定有人賠的。
所以你賺的錢也就是別人虧的人。
Ⅸ 股指期貨的收益從哪裡來
股指期貨的收益從股指期貨差價合約里來。差價合約是一種以股票價格指數為標的物的金融衍生品，不涉及實物交割，靠合約建立與平倉之間的價差來決定盈虧。
股指差價合約沒有交割期限，可以無限期持有；而股指期貨必須在結算日決定了結頭寸或者將頭寸轉到下一期。股指差價合約是一種場外交易，不在交易所內進行，由客戶與開設此差價合約的交易商進行對賭；股指期貨是在交易所進行的，比如中國金融期貨交易所就是滬深300指數期貨的交易所。
Ⅹ 股指期貨盈利從哪兒來
你對期貨的交易機制理解的還不夠深，期貨跟股票不一樣，股票如果在超級大牛市，大家都賺錢是很正常的（其實熊市到來後大部分人還要把牛市裡掙得錢還給市場），但期貨是個絕對的零和游戲。每一手空單都對應著一手多單，每一手的盈利一定對應著反方向持倉的一筆虧損，所以期貨里不可能存在普賺的情況。
即使像你說的那種大家都贊同一個方向的時候，也還是零和游戲。因為如果每個人的看法都一致，並且這還是個新合約，那麼就不會有交易產生，因為沒有對手盤。