Ⅰ 期貨套利的原則
1、買賣方向對應的原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸裸露（即出現凈多頭或凈空頭的現象）而臨較大的風險。
3、同時建倉的原則：一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種（或合約）之間都可以套利。
這是因為，只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。
Ⅱ 期貨有哪些套利方法
1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。
Ⅲ 期貨套利賺錢嗎其實我真不知道什麼叫套利，網上很多人都說，套利能夠穩定盈利。
你這是對沖…套利是現貨商囤積現貨的情況下，利用期貨的杠桿再做一比空…
Ⅳ 關於期貨套利方法
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利（跨期套利）
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入 5 月份的大豆合約而賣出 7 月份的大豆合約。過後，當 7 月份大豆合約與 5 月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
②、跨市場套利（跨市套利）
投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。
③、跨商品套利
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
Ⅳ 期貨套利的種類和方法及收益情況分析（求結果的得出方法）
因為近月的不確定性比遠月少，受到市場的影響比遠月大，所以牛市中近月漲的多，熊市中近月跌的多。
牛市套利:買近賣遠,因為是牛市，所以近月比遠月漲的要多，因為是正向市場，則基差縮小，近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場，則基差擴大，近月盈利仍然大於遠月虧損。
熊市套利：賣近買遠，因為是熊市，所以近月比遠月跌的多，因為是正向市場，則基差擴大，近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場，則基差縮小，按月盈利仍然大於遠月虧損。
Ⅵ 期貨套利什麼情況下會虧損
你好，期貨套利並不保證就能賺錢，方向沒把握好一樣會虧錢的。
Ⅶ 期貨套利到底賺得到錢嗎
套利風險比直接買漲跌低，但是收益也低，看你是什麼類型的人了。很多人看不起套利，但是我個人是十分推崇套利的。另外就是套利需要一定的數學和經濟學基礎，這對於習慣看行情買漲跌的人來說有點痛苦。
Ⅷ 期貨中 雙開操作也就是對鎖套利，如何才能盈利
日內短線。
日內波段頻率因為很低，所以影響不是很大，只要控制好倉位，選擇止損點最小的機會進場，一旦有盈利就堅定持有，把開倉價做止損，這樣如果做到了能夠拿住一波利潤。
套利交易因為對鎖交易，所以風險可控，倉位可以很重。相當於在日內交易時，只要做對方向，賺取幾個點的價差還是可以做到的，只要選擇對活躍度較高的品種。
(8)期貨套利方法只掙不虧擴展閱讀：
注意事項：
股指期貨採用保證金的交易方式，這種杠桿交易方式可以起到以小搏大的作用。也正是這樣的杠桿作用使得投資者在趨勢把握正確時，可以獲得很大的盈利，但一旦趨勢把握失誤，就很可能大虧。
如果投資者方向判斷正確，而指數期貨短時進行了一次與趨勢相背離的回調，這樣，投資者的保證金賬戶也能有足夠資金追加保證金，從而避過這次回調的風險並可以獲得保證金杠桿帶來的高額收益。如果投資者方向判斷錯誤，也可以減少賬戶上的損失，從而為下一次盈利做好實力上的鋪墊。
Ⅸ 期貨套利交易方法
正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。
套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。
在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。
有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易，但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時，套利的兩筆交易都發生虧損，這時，套利成為極為冒險的交易。
因此，就整個期貨交易而言，套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一：(1)在合約持有期，空頭的盈利高於多頭的損失;(2)在合約持有期，多頭的盈利高於空頭的損失;(3)兩份合約都盈利。
套利交易的損失則來自剛好相反的方式：(1)在合約持有期，空頭的盈利少於多頭的損失;(2)在合約持有期，多頭的盈利少於空頭的損失;(3)兩份合約都虧損。
試舉一例，2003年5月22日，某一交易者對2003年8月與11月豆粕合約進行套利交易，以2092元/噸的價格賣出8月合約10手，以2008元/噸的價格買入11月合約10手。5月29日，8月合約的價格下跌至2059元/噸，11月合約的價格上漲至2029元/噸，套利者可發出平倉指令，結束套利交易，結果交易者在8月合約上贏利330元，在11月合約上贏利210元，共計贏利540元(不計手續費)。這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。
(6)、期貨套利的方法
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利(跨月套利)
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
Ⅹ 期貨無風險套利的幾種方法
期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。
如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。
其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。
所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。
實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。
對期貨交易感興趣的童鞋，可以去應用市場搜索下載同花順期貨通，裡面的期貨學院，有大量的投教課程，讓你快速學習期貨知識。