A. 股指期貨合約主要包括哪些要素
股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300(1895.990,-33.14,-1.72%)指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6)價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
(8)交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
(9)最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行
B. 股指期貨合約點位到底怎麼來的
股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。
合約乘數與合約價值
股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由於標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。
合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300×500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000×500=50萬美元。
最小變動價位
股指期貨合約最小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是最小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的最小變動價值的整數倍。比如，S&P500指數期貨合約的最小變動價位是0.1點，只有報1478.2或1478.3 進行交易才有效，而1478.25的報價是無效的。
每日價格波動限制
為了防止市場發生恐慌和投機狂熱，也是為了限制單個交易日內太大的交易損失，一些交易所規定了單個交易日中合約價值最大的上升或下降極限，這就是漲跌停板。股指價格只能在漲跌停板的范圍內交易，否則交易就會被暫停。
漲跌停板通常是與前一交易日的結算價相聯系的。如果出現了在漲跌停板交易的情況，隨後的交易只允許在這個范圍內進行。如果出現連續幾天漲跌停板，交易就會被暫停。並非所有的交易所都採用漲跌停板的限制，譬如，香港的恆指期貨交易、英國的金融時報100指數期貨交易都沒有這種規定。而芝加哥商業交易所 (CME)不但規定了每日價格最大的跌幅為20%(上漲沒有限制)，而且還規定了在達到最大跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序。該程序稱為「斷路器(Circuit Breakers)」，是1987年股災後的產物。
C. （多選）81.股指期貨合約的標准化要素包括（）
ABD吧，合約乘數是不是就是那個一個點300塊人民幣
D. 交易所開出期貨合約的依據是什麼
股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6) 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
(8)交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
(9)最後交易日和交割日。 股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
E. 股指期貨合約是由什麼因素構成的
股指期貨合約，我覺得它的漲跌應該是由好幾個因素決定的，比如內部外部經濟、政治環境，資金面寬松程度，和對於未來市場的預期等等。
F. 股指期貨合約主要包括哪些要素
股指期貨合約中主要包括下列要素：
1.合約標的
2.合約價值
3.報價單位及最小變動價位
4.合約月份
5.交易時間
6.價格限制
7.合約交易保證金
8.交割方式
9.最後交易日和交割日
G. 以滬深300股指期貨為例,解釋股指期貨合約要素內容的基本含義
到期日：比如IF1003，就是指在10年3月到期，合約月份包括當月、下月及隨後兩個季月。
股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由於標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。
合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300×500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000×500=50萬美元。
H. 中金所股指期貨合約主要包括哪幾個要素
你好，股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
（1）合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
（2）合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
（6） 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
（7）合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
（8）交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
（9）最後交易日和交割日。股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。