❶ 期貨套利怎麼做 風險和收益怎麼樣
期貨套利風險相對於單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。
期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。
股指期貨與現貨指數套利原理：
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。
當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。
市場中常常出現價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是「套利陷阱」，其存在由於種種原因，並不能很好的價差回歸，有時甚至會出現令人詫異的變化，導致套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種「套利陷阱」。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影響的正向套利
由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3.「逼倉」中的套利危險
其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未涌現「理性」回歸，從而導致虧損的局勢。
4.不做流動性差的合約
如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。
5.資金的機遇成本和借入成本
在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能並不匹配。
❷ 有家期貨公司的向我推銷他們的期貨理財產品，說是收益比較高的，之前沒聽說過期貨的理財產品，本金安全不
你好，請給個好評，謝，當然期貨理財可以找我我，會有非同一般的體驗
1，要注意的就是風險控措施，期貨風險比較高，要知道對方的止損點或者強制平倉位置
2，投資模塊或者贏利模式，要有完整的投資系統
3，實戰效果，好的理財過往的戰績能看出他們的實力
❸ 期貨套利的種類和方法及收益情況分析（求結果的得出方法）
因為近月的不確定性比遠月少，受到市場的影響比遠月大，所以牛市中近月漲的多，熊市中近月跌的多。
牛市套利:買近賣遠,因為是牛市，所以近月比遠月漲的要多，因為是正向市場，則基差縮小，近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場，則基差擴大，近月盈利仍然大於遠月虧損。
熊市套利：賣近買遠，因為是熊市，所以近月比遠月跌的多，因為是正向市場，則基差擴大，近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場，則基差縮小，按月盈利仍然大於遠月虧損。
❹ 國債期貨套利年化收益能達到多少
套利屬於穩定型的，風險低收益也低，年收益要看你的策略了，畢竟這合約是新上市的，也沒有過檢驗
❺ 期貨計算 求期現套利收益 求投資者的交易盈虧
期貨投機和套利交易
價差套利
總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：
價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）
一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。
由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：
買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）
賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）
❻ 期貨套利交易中凈收益與毛收益的區別謝謝
凈收益等於毛收益減去手續費。
補充介紹：
套利交易又叫套期圖利，是指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
❼ 通過期貨交易套利獲得的盈利怎麼算
題目中的套利是期現套利，利息的計算採用的是復利計演算法。由於貸款的時間是不明白，不能亂說。 你這有點怪，期貨套利 怎麼問題就成股票的了 ..
❽ 別人借我推銷一個套利交易理財，說理論上0風險，年化收益率達到15%左右，資金是銀行託管的，不知安全否
套利型理財產品主要是通過套利獲取收益的理財產品，但是該產品一般風險比較大，因為很多都用在一些高風險的套利產品上面，如股指期貨與股票之間的套利。
資金雖然是銀行託管，但是如果你不懂這個產品，且不自己操作的話，是非常不安全的，建議先了解再說，不要盲目進入市場！
投資有風險，入市須謹慎！！！
❾ 什麼叫 期現套利 年化收益率
股指期貨的套利主要分為兩種：期現套利和跨月套利。
我們先來講期現套利。
期現套利，是指在股指期貨與現貨指數之間的進行的套利。
期現套利的機會有兩種：
1、股指期貨的點位大於現貨指數的點位，並超過一定幅度，可以進行買現貨指數、賣股指期貨的正向套利。
2、股指期貨的點位小於現貨指數的點位，並超過一定幅度，可以進行買股指期貨、賣現貨指數的反向套利。
賣現貨指數，需要使用融券，才能實現賣出現貨的目的，操作起來比較復雜，不是很方便。所以，實際中，股指期貨的期現反向套利，比較難實施。
也就是說，當股指期貨的點位小於現貨指數的點位的時候，套利操作起來會比較困難。
我們主要來研究「股指期貨的點位大於現貨指數的點位」的期現正向套利技術。
在商品期貨上套利屬於低風險，但不是完全的零風險。套利的風險主要是因為現貨交割難造成的。而股指期貨的套利，因為是現金交割，交割十分方便，而且人人都能交割，徹底打破了交割的障礙，這就讓股指期貨與現貨指數之間的套利，變成了完全的零風險。
也是因為現金交割制度，讓股指期貨的套利技術比商品期貨的套利，要簡單的多。因為股指期貨的套利，完全是可以用數學公式計算出來的。下面我們就來講具體怎麼計算？
（一）期現合理差價的計算方法
只要股指期貨的點位比現貨指數的點位高，高出的點位大於手續費和資金利息費，就可以進行「買入現貨指數基金、賣出股指期貨合約」的套利。
具體公式是：
（合約點位—現貨指數）×300元
＞
買賣股指期貨的手續費＋買賣現貨指數基金的手續費＋所使用全部資金的利息
只要符合這個條件，就可以進行無風險的套利。
目前進行期現套利，賣股指期貨需要20萬，買現貨指數ETF基金需要100萬資金，一共需要120萬資金。120萬的一年貸款利息大概需要5.83萬。（按半年貸款利率計算）
5.83萬利息除以365天，每天利息是160元。
期貨手續費開倉150，平倉150，共300元。
二級市場ETF交易的手續費同股票交易是一樣的，只是沒有印花稅和過戶費，最低要收5塊，我們按千分之一收取、來回千分之二。買100萬ETF指數基金，需要2000元的手續費。
具體公式就是：2000+300+160×天數，比如還有30天到期交割，就是2000+300+160×30=7100。
股指期貨每1點代表300元，用7100除以300=23.6點。
也就是說，如果還有30天就要交割的近月合約與滬深300指數之間的點位，超過23.6點，套利就是不會虧本的，這就是30天的套利盈虧平衡點。
但是，這個還沒有錢賺，要有錢賺，是要差價大於23.6，如果大於了一倍，比如50點，就是很好的套利機會了。
2個月，60天的盈虧平衡點：（2000+300+160×60）除以300=40點
3個月，90天的盈虧平衡點：（2000+300+160×90）除以300=56點
6個月，180天的盈虧平衡點：（2000+300+160×180）除以300=104點
7個月，210天的盈虧平衡點：（2000+300+160×210）除以300=120點
套利的時候，還需要注意兩個要點：
1、每個月的交割日都不一樣，具體天數需要具體計算。
2、以上差價都是合理差價，只要超過這個差價點位才能套利。點位如果超過合理點位的一倍，每年的零風險套利利潤就會超過10%。
詳細可以找我聊
❿ 期貨套利的風險和收益怎麼樣
關於期貨的套利有期現套利 跨品種套利 跨合約套利
手法來說有蝶式套利
其中跨合約的蝶式套利風險最小 跨合約套利 農產品的模型比較成熟
化工類和金屬類的套利風險比較大
風險來說單次的收益在%1~%5 單次止損在%5
如果你一年只做套利單 不做投機單 那麼穩定收益大概在%40以上