『壹』 期現套利
不是，如果企業在期貨市場賣出比現貨市場賣出更有利，那麼就在現貨市場買入到期貨市場賣空即可，這才是期現套利。
例如：期貨市場1個月後交割一噸銅6000美金，現貨市場一噸銅5900美金，你的資金持有成本為1%一個月。那麼你就從現貨市場買入一噸銅，然後在期貨市場上賣空這噸銅。這才叫期現套利。套利收益等於100美金—5900*1%-—交易費用。
『貳』 期貨棉花賺10個點是賺了RMB多少錢
50塊錢！棉花合約5噸每手，5點一個價位，10點2個價位，一個價位對應保證金25塊錢
『叄』 棉花期貨 多少倍杠桿從600萬做到20億
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你說的是林廣袤的經歷吧。
從600萬到20億大致是兩個階段，2010年600萬元多棉持倉3萬手賺220倍到13億，2011年1億元空棉1萬手賺7億。一般期貨合約的杠桿大約在10倍，林在2010年時隨著棉花期貨暴漲是不斷加倉到極限3萬手的。而2011年的空單顯然並沒有那麼極端。
『肆』 林廣茂做棉花期貨為什麼賺了220倍當時棉花價格不也就漲了1倍左右嗎
這次交易他承擔了很大的風險，這大概是這次交易的不好之處；
起始資金是600萬，價格從16600上漲到32000，最大持倉30000手；他不斷利用浮盈加倉；才能賺220倍；當時棉花行情十分的配合，只要稍微回調大一點，這次交易的結局很可能改寫；
我們知道30000手棉花即使在最低價格16600買進，保證金也需要16600*5*30000*0.05大概為1億3000萬（起始本金只有600萬）；所以他肯定利用浮盈不斷進行逆金字塔加倉，所以十分危險行情稍不配合可能會賺的很少；他說他本性好賭可見一斑；而且他也承認這次交易他一度浮虧百分之六十；我們回頭看其實這種基本沒有回調的上升行情都能浮虧這么多，也說明他的交易方法風險很大；但是我們不能否認他成功了；也不能否定我們在不知道結果之前這筆交易成功的概率；事情沒有發生不代表它發生的概率為0
『伍』 有誰給我講一下期現套利嗎
字寶蓋頭的點省略了。典故二：當年刻寫的要在一起的執著吧！原來，一場愛的遇見，
『陸』 想問下棉花期貨如何計算漲跌收益
最小變動5元，就是說最少也是17150漲到17155，不可能17153或17154，因為最少一次也要漲5元。
漲了50就是每噸漲50,1手5噸，也就是說你最少1次也要買5噸，如果漲了50就是你最少一次賺50*5=250元，這里和最小變動價位
沒關系
的，因為已經是價格變化以後的了。
當然賠也要賠這么多，賠時還要涉及
保證金
的問題，更復雜些。
『柒』 棉花期貨的多方雙方進行期轉現交易。多頭開倉價格為30210元/噸,空頭開倉價格為30630元/噸,
你應該要理解一下期貨里的每日無負債結算規則，所謂無負債結算規則實際上是按期貨每日的結算價進行資金清算，使得當天期貨盈利方在帳面上得到相應的盈利保證金，當天期貨虧損方在帳面上流出相應的虧損保證金，必須注意期貨還有維持保證金制度，當你虧損時相應的保證金會因虧損流出的保證金導致維持保證金不足，在維持保證金不足時就會接到追加保證金繳款通知，若不追加就會先被強制平倉，最大限度以保證期貨合約到期時不會被惡意違約。
實際上多頭開倉價格與空頭開倉價格不同，但由於有每日無負債結算規則的存在，就會使得無論多頭或空頭盈利也好或虧損也好，雙方的期貨合約到期時的交易價格早已經被這個結算規則統一到期貨的每日結算價上，故此等到期貨雙方進行期轉現操作時技術上不存在會出現開倉價格不同難以達成進行現貨交收的問題。
『捌』 期貨計算 求期現套利收益 求投資者的交易盈虧
期貨投機和套利交易
價差套利
總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：
價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）
一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。
由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：
買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）
賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）
『玖』 棉花期貨跨期套利什麼意思
謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，最後以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。具體的操作細節，可以去期貨達人網具體咨詢。