❶ 少了期貨分析策略系統贏了世界又如何
世間萬物，能量守恆。交易策略也不例外，對於量化交易者而言，面臨的真正挑戰是，你知道策略終有一天會老，但是你永遠不知道是哪一天。
有的人認為未來行情是不斷變化的，一套成熟穩健的交易策略，應該適用未來所有行情，不管是單邊行情還是震盪行情。還有人認為，不同的行情應用不同的策略，即便是經過嚴格壓力測試的交易策略，如果交易策略過了生命周期，這個策略就要重新審視，是否還繼續具有穩健的獲利能力。
在探討這個問題之前，先看一個例子——自1985年成立以來至2005年，由喬爾·格林布拉特領導的哥譚資本(Gotham Capital)創造出了從700萬美元到8.3億美元，年均40%回報率的投資奇跡。
在2005年，喬爾曾出版一本僅有150頁的小書《股市穩賺》中，他將自己的投資經驗濃縮為一個簡單易懂的 「 神奇公式 」 ：從資產收益率高和市盈率低的綜合排名中，選擇前20-30隻股票，形成一個組合，分別買入並持有一年後賣出。這個 「 神奇公式 」 其實就是一個簡易的量化模型，如果遵循喬爾的投資方法，在1988年至2004年的17年間，投資者的投資組合回報率將達到30.8%，而同期標准普爾500指數的年復合回報率僅為12.4%。看起來很漂亮，但是，喬爾也不客氣地指出了神奇公式的命門。
「 神奇公式在每12個月測試期間，平均有5個月表現不如大盤。以一整年為計算期間，神奇公式每4年有1年無法打敗大盤。每6年為一單位的測試期間，神奇公式有一次連續2年表現不如大盤。神奇公式測試的表現優異17年間，甚至會有一段時間連續3年表現不如大盤。」
連續3年表現不如大盤——這意味著，如果你依照神奇公式做一個量化對沖基金，你將遭遇連續3年的虧損。
試問，一個策略暫時失效時，你是否懷疑過策略到底是真的老了？還是暫時失效？你能扛得住嗎？
策略的反身性
關於策略為什麼會失效，最有代表性的解釋應該是反身性。在《金融煉金術》這本書中，索羅斯在解釋反身性理論的時候提到：當你觀察市場並介入市場，市場就不是你原先研究的市場了。
也就是說，市場中某一種交易策略持續有效時，就會有越來越多的這類策略加入到市場中來，原本有效的策略慢慢會變得無效。相反，當失效的交易策略經過一段時間，越來越多人放棄這種交易策略的時候，那麼這種暫時無效的策略慢慢會變得有效。就這樣周而復始。
必要的成本
「 你可以贏得下一場比賽，但你不能贏下所有的比賽 」。有時候應該堅決入場，有時候應該什麼都不做。作為一個量化交易者，應該天衣無縫的執行自己的交易策略，如果不嚴格執行，一旦出現大幅回撤，你都不知道究竟是交易策略有問題，還是自己沒有遵守交易策略。
客觀的說，一個關乎於交易勝敗、生死存亡的問題，也是一個難以完美解決的問題。無論你的交易策略是基於什麼假設，無論採用哪種方法，當這個假設不存在的時候，就必定要付出代價，沒有人會在策略失效之前提早發現它失效，這是一個必要成本。
盡管我們無法精確判斷交易策略是否真正失效，也不能判斷交易策略是否在會在暫時失效後變的有效，但我們仍然可以採取一些方法，應付可能的情況。
如何應對
當我們判斷交易策略是否還有效時，首先要面對的第一個問題是這個策略是暫時失效？還是永久失效？
面對這個問題，我可以用**度去審視，比如：
1、回撤已經超過回測時的最大回撤的1.2倍。
2、單日最大虧損超過回測時的1.2倍。
3、單周最大虧損超過回測時的1.2倍。
4、平均利潤低於回測時的0.8倍。
5、失敗次數持續上升。
實盤中，上述一個或多個現場出現時，就要小心了，可能是策略階段性暫時失效，也可能是永久失效。如果出現這種情況，先把策略下架，並繼續使用模擬盤進行驗證，直到模擬盤通過測試。
交易理念
交易市場是一個復雜的生態環境，在穩定的環境中，復雜的交易策略更有韌性，復雜的交易策略也優於簡單的交易策略。但是一旦這個生態環境發生變化，復雜的交易策略更容易失效。
一個穩健的交易策略有三大要點：一是交易策略可以適應大多數不同的市場狀態；二是交易策略保持簡單，簡單的策略不容易受到市場環境變化的影響。三是風控簡單。
一種交易策略在特定的時期表現優越，就越不能適應未來的環境。獲利速度與穩健性是相對立的，在微觀上都有效的交易策略，在宏觀上是弱效的。所以，一種長期有效的交易策略，在特定的時間內都是非常平淡的。
如果時間足夠長，無論哪種策略終究有一天會失效，就如永動機一樣，市場上不可能存在萬古常新的交易策略。無論你花了多少精力、多麼有信心，請做好接受失敗的准備。因為這是交易的一部分，否則請遠離它！
原文：有沒有萬古常新的交易策略？
❷ 期貨cta包括哪些策略
CTA（Commodity Trading Advisors,商品交易顧問）基金，也稱作管理期貨（Managed Futures）基金，是指廣大投資者將資金集中起來，委託給專業的資金管理人，由資金管理人決定投資於期貨市場，遠期及期權市場，投資者承擔投資風險並享有投資利潤的一種集合投資方式。
CTA基金分類：
1.按照市場參與面
專業化：專注於一個特殊的市場。如貴金屬。
多元化：投資於多個市場，多個期貨合約。
2.按照交易方法
計算機自動交易：在基本和統計分析中導入量化模型，根據其產生的多，空信號進行交易。
人工自主交易：在基本分析或關鍵經濟數據分析的基礎上進行投資。
3.CTA基金——按交易策略
宏觀策略：是指利用宏觀經濟原理，識別經濟發展趨勢，或金融資產價格的失衡錯配，通 過對股票，債券，外匯，利率，期貨和期權等品種的投資，爭取獲取高額收益的策略。
事件驅動：利用重大消息如：國家政策，匯率政策，自然現象發生前後對不同交易品種價格影響進行交易。
市場中性：從不同期貨市場或是同一市場內不同期貨合約間的價差中尋求利潤。
趨勢交易：運用大量不同指標去除市場噪音並尋找當前市場趨勢，建立多頭或空頭頭寸。
4.按基金管理人盈利模式
收取管理費,不收取業績提成,管理人盈利模式主要靠 擴大規模。
收取管理費,也收取業績提成,基金管理人無論業績如何,旱澇保收。
收取低 管理費,主要靠收取業績提成,基金管理人要努力保證基金有業績才有收益.
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❸ 什麼是期貨策略（中）
解讀價格語言下的潛台詞剖析市場規則外的潛規則中國特色期貨市場的深刻詮釋實戰操作分析方式的全面變革《十年一夢》作者青澤鼎力推薦自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，面對突如其來的期貨熱潮，怎樣適應這種專業投資市場，怎樣才能獲得穩定的回報，成了很多股民、期民以及各種專業機構越來越關心的問題。本書作者從期貨私募基金的獨特視角，以大量實盤交易為例，用通俗的語言，由淺入深地剖析市場微觀與宏觀的規律。通過這本書，您將了解到許多市場上從來沒有被認識過的秘密領域，從而幫助您在實盤交易中更勝一籌。
❹ 希望大家說一下什麼是交易理念，交易策略，交易系統
交易理念可以這樣說，你是怎麼一個交易風格。喜歡趨勢還是喜歡振盪。這個形式是以一個怎麼樣支點買入的。這就是你交易理念。每個人都不一樣的。
交易策略就是我們做單。買入價格。 止損位 止盈位。
交易系統 就是通過我們通過我們的交易理念做一個判斷。用一些輔助數據來完成，比如我們的K線，技術指標等等。來完成一個單子。這就是我們的交易系統。
❺ 你用過策略王期貨軟體么
軟體在人用。——每個人因為性格情緒控制和貪性不一樣，使用軟體的風格也不一樣。騎自行車的人不一定到不了終點，開車的也可能死在路上。
並且，沒有一招鮮吃遍天的~我覺得每個軟體，總會出現有一段時間行情特別配合，有一段時間行情總跟它擰著來。
所以你該多嘗試了解不同的軟體，對比總結出你的傾向性。
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上面展示了國內期市目前的很多期貨軟體 不少都有實盤賬戶跟蹤展示，盈虧就很清楚。
並且都能免費試用
你只是想了解風格的話，免費試用不用白不用~
❻ 如何構建屬於自己的期貨交易系統
我認為的交易系統是交易圖形+交易手法。
交易圖形，都是固定的，有很多可以穩定賺錢的圖形，一個有效穩定的賺錢，必須是預期盈虧比合適、有固定的止損點、而且復盤歷史行情，圖形的准確率高的。
我的圖形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然後結合副圖一些自編指標來提高准確率。
做期貨最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易圖形，手法不對也是白忙活。
交易手法主要是倉位管理、風險管理、進場方式。
倉位管理:做期貨是以小博大賺大虧小，交易使用的加倉必須合理。比如這次用30%倉位，那下次也必須用30%倉位，如果做時間長了，認為行情有99%把握，才能擴大倉位，沒有這個能力的話，一定要恆定倉位。
風險管理:非常重要，一部分期貨失敗者輸在了逆勢扛單，一部分的期貨失敗者輸在了頻繁割肉，最終的原因就是止損位不合理，交易圖形有問題，交易圖形的止損位都是固定的范圍，沒有執行。所以我們要反思自己為什麼賠錢，期貨是計劃交易，交易計劃，做對了才能走向成功路。
進場方式:很早之前，我屬於左側交易，喜歡猜頂猜底，逆勢掛單，抓反轉點，經常止損，大家做交易自己心裡也明白，止損很容易壞心態，多多少少都會影響心情。
現在我主要是跟隨市場，做右側交易，追漲殺跌其實有利有弊，追漲殺跌一定要以破60均線為進場，那樣把握很高。我的進場點一般只有3個，比如我准備做多，我會等他回調20或60均線跟2K進場，碰到底部圖形很扎實的情況，我也會等破了60均線做突破單。
俗話說功夫不負有心人，只有在對的方向努力學習才能成功。
❼ 期貨交易系統如何做
1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。
❽ 什麼是期貨策略（上）
《期貨策略(上)》內容簡介：自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，「什麼是期貨？該如何操作？」成了許多股民，甚至普通人越來越關心的問題。《期貨策略(上)》的作者為期貨行業的資深人士，從專業的角度、用通俗的語言解除了許多讀者心中的疑團。通過這《期貨策略(上)》，您將了解到如何在市場中更好地規避風險、怎樣才能跑贏市場。《期貨策略(中)》，點擊查看
❾ 什麼是期貨交易系統
系統是指將零散的東西進行有序的整理、編排形成的具有整體性的整體。期貨交易系統：就是把具體期貨交易過程中用到的各種進出場策略與行情實際走勢有機結合起來，形成的一套交易規則。
❿ cta策略和傳統期貨策略的區別在哪裡
說下大眾對CTA策略的一個誤區，那就是認為CTA交易的是期貨，期貨因為有杠桿，所以會爆倉，風險非常大。其實這是混淆了傳統期貨交易和CTA策略。
CTA基金跟傳統期貨交易的差別在哪裡呢？
傳統期貨是根據人的主觀判斷進行交易，而CTA基金是使用機器判斷和操作——通過建立量化交易策略模型，根據模型產生的買賣信號來進行期貨投資的一種策略基金。
機器跟人相比沒有情緒、更加理性、更有紀律，因此CTA基金所表現出的一個特徵就是因投資風格穩定而收益區間穩定，風險和回撤可計算，這就是它的特點。
在美國這么一個成熟的對沖基基金市場里，CTA基金被廣大機構投資人青睞，目前的比重佔到全球對沖基金總體量的20%左右，並不是一個小眾策略。