① 期貨合約的settlement price是指標的物的價格嗎還是合約規定的價格
期貨合約自身不會規定什麼東西必須多少多少錢，所以settlement price是指標的物的價格
settlement price
1. 結算價格,清理價格
2. 結算價格,平倉價格
3. 結算價格
4. 平倉價格
比如原油期貨的結算價，明顯指代的是期貨所代表的原油價格，價格，結算價格，交割價格，平倉價格，這些來自於標的物價格的波動，與標的物價格趨於一致，並不是合約規定的價格，期貨合約絕對不會規定什麼價格。結算價格一般是用來作為當天資金結算劃轉盈虧的依據,合約要是規定價格就不叫期貨了。
② 關於執行價格與標的資產價格
30元的時候會執行期權，假設一份合約的標的股票是X股
那麼收益是 （35-30）*10*X-3*10*X=20*X
在40元的時候不執行 投資者虧損 3*10*X元
③ 期貨合約的價格，是指這個合約本身有價格，還是說這個合約中標的資產的價格
你指什麼合約，有外匯 股指期貨和有色金屬等期貨合約。比如外匯的期貨合約1張歐元合約表示10w歐元，他的價格就是美元的報價，已經固定10萬歐元，需要多少美元買。
股指期貨是一張合約表示一個點300元，總價值乘以現在的點數就是他現在的價值，他其實是炒點數，也就是價格就是點數
貴金屬現貨合約一般是規定重量，比如一張鋼鐵期貨表示一頓，他的價格就就是每一頓的價格。
④ 為什麼當標的資產價格與利率呈負相關時,遠期價格高於期貨價格求詳細分析，急！！！
期貨是每日結算，如果今天價格上升賺了500，就可以在收盤後得到那500塊，並且可以再投資進去，而遠期合約知是名義上的得到那筆錢，卻沒到手（因為要到期才交割），所以就損失了那500塊錢帶來的利潤。
遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。
遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
(4)標的資產的價格是指期貨價格嗎擴展閱讀：
在遠期合約到期時，這筆現金剛好可用來交割換來一單位標的資產。這樣，在T時刻，兩種組合都等於一單位標的資產。由此我們可以斷定，這兩種組合在t時刻的價值相等。即：
f+Ke^[-r(T－t)]=S
f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）
公式（1.1）表明，無收益資產遠期合約多頭的價值等於標的資產現貨價格與交割價格現值的差額。或者說,一單位無收益資產遠期合約多頭可由一單位標的資產多頭和Ke^[-r(T－t)]*單位無風險負債組成。
⑤ 當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高
這里主要指的是利用期貨交易的 逐日盯市結算制度和T+0的制度 來加倉獲取額外利潤。
比如說 期貨標的股票指數或是某商品價格上漲，通常情況下 期貨價格也隨之上漲， 這樣情況如果你持有期貨的多頭頭寸 那必然會產生持倉的浮動盈利，按照逐日盯市結算制度和T+0的交易制度，你可以在不平倉的情況就這部分浮動盈利 用於在進行買入期貨合約，增加多頭頭寸，而不用像國內A股一樣，如果股票上漲需要先將股票賣出 獲利 再用獲利買入更多的股票。 這里指的高於或低於平均利率應該指的就是你利用自己期貨持倉盈利去增加頭寸， 不用採取其他獲取資金的手段以一定 的成本去增加頭寸。
⑥ 期貨的標的物價格與執行價格
你說的應是期權。假如說你買的是看漲期權 標的物是A 那麼A現時的價格就是標的物的價格。執行價格就是在買期權時已提前約定好的A價格。